PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTA с ISMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTA с ISMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и iShares Managed Futures Active ETF (ISMF).

CTA и ISMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. ISMF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 12 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности CTA и ISMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и iShares Managed Futures Active ETF (ISMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTA и ISMF

2026 (YTD)2025
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		9.60%-4.56%
ISMF
iShares Managed Futures Active ETF		4.30%11.58%

Доходность по периодам

С начала года, CTA показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у ISMF с доходностью 4.30%.

CTA

1 день
-2.48%
1 месяц
-2.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
8.67%
1 год
3.16%
3 года*
14.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISMF

1 день
0.45%
1 месяц
-1.39%
С начала года
4.30%
6 месяцев
10.13%
1 год
15.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Managed Futures Strategy ETF

iShares Managed Futures Active ETF

Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с EQLS
Часто сравнивают с ISMF:
ISMF с DBMFISMF с IALTISMF с SPYISMF с FFUTISMF с SDMFISMF с ASMFISMF с GXDW

Сравнение комиссий CTA и ISMF

CTA берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии ISMF в 0.80%.

ISMF
iShares Managed Futures Active ETF
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

CTA vs. ISMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ISMF
Ранг доходности на риск ISMF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTA c ISMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и iShares Managed Futures Active ETF (ISMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTAISMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.85

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

2.46

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.38

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

3.69

-3.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.61

8.07

-7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTA vs. ISMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTA на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа ISMF равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTA и ISMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTAISMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.85

-1.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.93

-1.29

Корреляция

Корреляция между CTA и ISMF составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTA и ISMF

Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности ISMF в 5.97%

TTM2025202420232022
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		3.90%3.19%4.80%7.78%6.58%
ISMF
iShares Managed Futures Active ETF		5.97%6.23%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CTA и ISMF

Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что больше максимальной просадки ISMF в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и ISMF.

Загрузка...

Показатели просадок

CTAISMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.07%

-4.23%

-13.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-3.94%

-6.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-1.67%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-1.41%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

1.93%

+4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CTA и ISMF

Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTAISMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

2.52%

+5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

7.19%

+5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

8.25%

+7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

8.10%

+7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

8.10%

+7.53%