Сравнение CTA с CTAP
CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify, while CTAP is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTA charges 0.78%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности CTA и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность 12.30%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 21.95%.
CTA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 15.57%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 21.95%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTA и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 12.30% | 2.55% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 21.95% | 2.44% |
Correlation
The correlation between CTA and CTAP is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение распределения секторов CTA и CTAP
Секторы
CTA
CTAP
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
CTA
-
CTAP
-
Коммуникационные услуги
CTA
-
CTAP
-
Потребительский циклический сектор
CTA
-
CTAP
-
Потребительский защитный сектор
CTA
-
CTAP
-
Энергетика
CTA
-
CTAP
-
Здравоохранение
CTA
-
CTAP
-
Промышленность
CTA
-
CTAP
-
Недвижимость
CTA
-
CTAP
-
Технологии
CTA
-
CTAP
-
Коммунальные услуги
CTA
-
CTAP
-
Финансовые услуги
CTA
CTAP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTA vs. CTAP — Ранг доходности на риск
CTA
CTAP
Сравнение CTA c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTA | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTA | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 2.50 | -1.88 |
Просадки
Сравнение просадок CTA и CTAP
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTA | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.07% | -9.02% | -9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -4.47% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -2.18% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTA | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 23.94% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 23.94% | -7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 23.94% | -7.36% |
Сравнение комиссий CTA и CTAP
CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и CTAP
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности CTAP в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 4.85% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTA and CTAP have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.
CTA has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 0.65% for CTAP.
CTA is categorized as Systematic Trend, while CTAP is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.78% for CTA and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для CTA и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор