Сравнение CTA с EQLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF (EQLS).
CTA и EQLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. EQLS - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 13 июн. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTA или EQLS.
Основные характеристики
| CTA | EQLS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.45% | -1.18% |
| Дох-ть за 1 год | 6.78% | -5.94% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | -0.44 |
| Коэф-т Сортино | 0.90 | -0.55 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 0.94 |
| Коэф-т Кальмара | 0.71 | -0.41 |
| Коэф-т Мартина | 1.67 | -0.79 |
| Индекс Язвы | 4.74% | 6.06% |
| Дневная вол-ть | 13.71% | 10.74% |
| Макс. просадка | -18.07% | -11.68% |
| Текущая просадка | -4.90% | -9.76% |
Корреляция
Корреляция между CTA и EQLS составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CTA и EQLS
С начала года, CTA показывает доходность 14.45%, что значительно выше, чем у EQLS с доходностью -1.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTA и EQLS
CTA берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии EQLS в 1.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTA c EQLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF (EQLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и EQLS
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что меньше доходности EQLS в 9.59%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 8.47% | 7.78% | 6.58% |
EQLS Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF | 9.59% | 8.50% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CTA и EQLS
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что больше максимальной просадки EQLS в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и EQLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и EQLS
Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF (EQLS) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.