Сравнение CTA с EQLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF (EQLS).
CTA и EQLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. EQLS - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 13 июн. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTA или EQLS.
Доходность
Сравнение доходности CTA и EQLS
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность 21.52%, что значительно выше, чем у EQLS с доходностью -4.62%.
CTA
21.52%
6.10%
3.28%
16.87%
N/A
N/A
EQLS
-4.62%
-3.36%
-8.06%
-6.97%
N/A
N/A
Основные характеристики
| CTA | EQLS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | -0.65 |
| Коэф-т Сортино | 1.94 | -0.83 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 0.90 |
| Коэф-т Кальмара | 1.51 | -0.52 |
| Коэф-т Мартина | 3.81 | -1.12 |
| Индекс Язвы | 4.43% | 6.23% |
| Дневная вол-ть | 13.21% | 10.72% |
| Макс. просадка | -18.07% | -13.33% |
| Текущая просадка | 0.00% | -12.90% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTA и EQLS
CTA берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии EQLS в 1.00%.
Корреляция
Корреляция между CTA и EQLS составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTA c EQLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF (EQLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и EQLS
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что меньше доходности EQLS в 9.94%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 7.98% | 7.78% | 6.58% |
EQLS Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF | 9.94% | 8.50% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CTA и EQLS
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что больше максимальной просадки EQLS в -13.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и EQLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и EQLS
Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF (EQLS) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.