Сравнение CTA с EQLS
CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) and EQLS (Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF) are both exchange-traded funds - CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify, while EQLS is a Long-Short fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CTA charges 0.78%/yr vs 1.00%/yr for EQLS.
Доходность
Сравнение доходности CTA и EQLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CTA
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -7.22%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- 0.23%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.98%
EQLS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.33M | $12.26M | $14.67M |
Сравнение доходности по годам CTA и EQLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | -3.20% | 0.88% | 24.15% | -1.44% |
EQLS Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF | 0.00% | 6.82% | -4.82% | -3.67% |
Correlation
The correlation between CTA and EQLS is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2023 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTA vs. EQLS — Ранг доходности на риск
CTA
EQLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CTA c EQLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF (EQLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTA | EQLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTA и EQLS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTA | EQLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.80% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.58% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и EQLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTA | EQLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | — | — |
Сравнение комиссий CTA и EQLS
CTA берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии EQLS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и EQLS
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, тогда как EQLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 5.72% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
EQLS Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF | 0.00% | 0.45% | 0.95% | 8.50% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTA and EQLS have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTA is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTA is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.00% for EQLS.
CTA has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 0.00% for EQLS.
CTA is categorized as Systematic Trend, while EQLS is Long-Short. Their fees differ too: 0.78% for CTA and 1.00% for EQLS.
Подберите оптимальное распределение для CTA и EQLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор