- ISIN
- US27829C1053
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.03B
- Enterprise Value
- $1.03B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.74
- Коэффициент P/E
- 3.45
- Коэффициент PEG
- 0.09
- Общая выручка (12 мес.)
- $169.79M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $121.86M
- EBITDA (12 мес.)
- $296.96M
- Годовой диапазон
- $8.28 - $9.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 26.58%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 26.77%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ETW
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) прибавил 6.2% с начала года. По цене $9 за акцию ETW торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ETW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,352.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) показал доход в 6.23% с начала года и 22.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ETW составила 8.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 6.23%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 8.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ETW по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 нояб. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.0%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -17.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ETW закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -19.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.58% | 1.57% | -6.59% | 8.05% | 2.20% | -1.15% | 6.23% | ||||||
| 2025 | 2.95% | -0.64% | -1.92% | -0.62% | 4.27% | 3.67% | 1.00% | 4.58% | 1.30% | 1.41% | 1.41% | 1.28% | 20.10% |
| 2024 | 0.88% | 3.71% | 3.12% | -3.33% | 3.89% | 2.93% | 1.53% | 1.29% | 4.52% | -2.36% | 2.70% | -0.97% | 19.03% |
| 2023 | 6.04% | -1.62% | 2.01% | 1.47% | -0.64% | 3.09% | 2.05% | -3.37% | -3.67% | -5.67% | 9.64% | 0.62% | 9.34% |
| 2022 | -5.36% | -1.99% | 0.30% | -8.65% | -4.15% | -4.61% | 8.00% | 2.39% | -15.53% | 10.60% | 2.02% | -7.04% | -23.87% |
| 2021 | 0.01% | 1.89% | 6.93% | 4.39% | 4.53% | -1.33% | 2.41% | 0.83% | -1.98% | 3.26% | -1.97% | 4.29% | 25.36% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund has an annualized alpha of 0.19%, beta of 0.85, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 22, 2005.
- This stock participated in 98.15% of S&P 500 Index downside but only 89.92% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.19%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 89.92%
- Участие в снижении
- 98.15%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ETW имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ETW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.93 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 13.52 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.80 | $0.80 | $0.77 | $0.70 | $0.84 | $0.87 | $0.87 | $0.87 | $1.09 | $1.10 | $1.17 | $1.17 |
Дивидендный доход | 8.43% | 8.64% | 9.17% | 8.99% | 10.87% | 7.80% | 9.01% | 8.41% | 11.46% | 9.27% | 11.59% | 10.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.00 | $0.33 | ||||||
| 2025 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.80 |
| 2024 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.77 |
| 2023 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.70 |
| 2022 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.84 |
| 2021 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund показал максимальную просадку в 54.13%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 267 торговых сессий.
Текущая просадка Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund составляет 1.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -54.13%нояб. 2008 г. | 1y 4mo | 1y 24d | 2y 5moиюль 2007 г. - дек. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -47.96%март 2020 г. | 1y 7mo | 10mo 7d | 2y 5moавг. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.94%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 2y 1mo | 2y 10moдек. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -20.15%окт. 2011 г. | 2mo 28d | 4mo 29d | 7mo 27dиюль 2011 г. - март 2012 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.06%янв. 2016 г. | 2mo 12d | 6mo 28d | 9mo 10dнояб. 2015 г. - авг. 2016 г. |
Показатели просадок
| ETW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.13% | -56.78% | +2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -9.10% | -1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.28% | -18.90% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.94% | -25.43% | -2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.96% | -33.92% | -14.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -0.74% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -10.72% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.97% | +0.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ETW в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у ETW коэффициент P/E составляет 3.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ETW по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у ETW коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ETW по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у ETW коэффициент P/S составляет 6.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ETW по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у ETW коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ETW
Добавьте Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ETW