- Эмитент
- Toews Corp.
- Дата выпуска
- 25 июн. 2020 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Hedge Fund
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Активы под управлением
- $321M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) прибавил 5.2% с начала года. Текущая цена акции MRSK — $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MRSK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,480.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) показал доход в 5.23% с начала года и 19.20% за последние 12 месяцев.
Agility Shares Managed Risk ETF
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MRSK по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -7.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MRSK закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 6 авг. 2020 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 7 авг. 2020 г. с доходностью -4.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.33% | -0.62% | -4.65% | 4.93% | 4.36% | 0.07% | 5.23% | ||||||
| 2025 | 1.76% | -0.80% | -5.01% | 1.07% | 1.47% | 3.44% | 1.50% | 2.29% | 2.24% | 2.39% | 1.01% | 0.24% | 11.93% |
| 2024 | 1.02% | 3.31% | 2.39% | -3.22% | 4.36% | 1.84% | 0.74% | -0.25% | 1.81% | -1.05% | 4.94% | -1.83% | 14.62% |
| 2023 | 2.50% | -1.14% | 4.73% | 2.09% | -0.01% | 4.51% | 1.79% | -0.39% | -5.36% | -4.58% | 5.98% | 3.12% | 13.29% |
| 2022 | -3.19% | -1.60% | 0.56% | -3.15% | 2.70% | -7.84% | 6.42% | -2.58% | -4.72% | 2.09% | 0.22% | -0.70% | -11.86% |
| 2021 | -0.06% | 1.18% | 3.39% | 3.01% | 1.15% | 2.03% | 2.29% | 2.88% | -4.39% | 5.30% | -1.20% | 3.77% | 20.74% |
Метрики бенчмарка
Agility Shares Managed Risk ETF has an annualized alpha of 2.67%, beta of 0.54, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 26, 2020.
- This ETF participated in 68.01% of S&P 500 Index downside but only 61.78% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.67% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.54 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.67%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 61.78%
- Участие в снижении
- 68.01%
Комиссия
Комиссия MRSK составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MRSK имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MRSK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.93 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | 13.52 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Agility Shares Managed Risk ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.17 | $0.29 | $4.18 | $1.20 |
Дивидендный доход | 0.36% | 0.37% | 0.44% | 0.60% | 1.11% | 14.20% | 4.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Agility Shares Managed Risk ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.18 | $4.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Agility Shares Managed Risk ETF показал максимальную просадку в 14.70%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 270 торговых сессий.
Текущая просадка Agility Shares Managed Risk ETF составляет 0.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -14.70%июнь 2022 г. | 5mo 20d | 1y 1mo | 1y 6moдек. 2021 г. - июль 2023 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -12.22%окт. 2023 г. | 1mo 19d | 3mo 15d | 5mo 4dсент. 2023 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -11.72%апр. 2025 г. | 4mo | 3mo 14d | 7mo 14dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.82%март 2026 г. | 2mo 1d | 1mo 7d | 3mo 8dянв. 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.58%сент. 2024 г. | 1mo 16d | 2mo 4d | 3mo 20dиюль 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Показатели просадок
| MRSK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.70% | -56.78% | +42.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -9.10% | +1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.22% | -18.90% | +6.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.70% | -25.43% | +10.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.74% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -10.72% | +7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.97% | -0.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MRSK
Добавьте Agility Shares Managed Risk ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MRSK