PortfoliosLab logo
Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

Toews Corp.

Дата выпуска

25 июн. 2020 г.

Регион

Global (Broad)

Категория

Hedge Fund, Actively Managed

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Размер класса активов

Смешанная

Комиссия

Комиссия MRSK составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии MRSK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MRSK: 0.99%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Agility Shares Managed Risk ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.02%
77.86%
MRSK (Agility Shares Managed Risk ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Agility Shares Managed Risk ETF показал доход в -3.54% с начала года и 6.60% за последние 12 месяцев.


MRSK

С начала года

-3.54%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

-1.70%

1 год

6.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MRSK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.76%-0.80%-5.01%0.60%-3.54%
20241.02%3.31%2.39%-3.22%4.36%1.84%0.74%-0.26%1.81%-1.05%4.94%-1.83%14.62%
20232.50%-1.14%4.73%2.09%-0.01%4.51%1.79%-0.39%-5.36%-4.58%5.98%3.12%13.29%
2022-3.19%-1.60%0.56%-3.15%2.70%-7.84%6.42%-2.58%-4.72%2.09%0.23%-0.70%-11.87%
2021-0.06%1.18%3.39%3.01%1.15%2.03%2.29%2.88%-4.39%5.29%-1.20%3.77%20.74%
20200.57%5.87%3.82%-1.25%-0.30%3.72%-0.95%11.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MRSK составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MRSK, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRSK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа MRSK, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MRSK: 0.56
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино MRSK, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MRSK: 0.84
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега MRSK, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MRSK: 1.12
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара MRSK, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MRSK: 0.66
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина MRSK, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MRSK: 2.17
^GSPC: 2.07

Agility Shares Managed Risk ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.49
MRSK (Agility Shares Managed Risk ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Agility Shares Managed Risk ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020
Дивиденд$0.15$0.15$0.17$0.29$4.18$0.08

Дивидендный доход

0.46%0.44%0.60%1.11%14.20%0.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Agility Shares Managed Risk ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.18$4.18
2020$0.08$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.39%
-10.73%
MRSK (Agility Shares Managed Risk ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Agility Shares Managed Risk ETF показал максимальную просадку в 14.70%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 270 торговых сессий.

Текущая просадка Agility Shares Managed Risk ETF составляет 6.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.7%28 дек. 2021 г.11916 июн. 2022 г.27017 июл. 2023 г.389
-12.22%8 сент. 2023 г.3627 окт. 2023 г.719 февр. 2024 г.107
-11.72%9 дек. 2024 г.828 апр. 2025 г.
-7.58%19 июл. 2024 г.323 сент. 2024 г.466 нояб. 2024 г.78
-5.49%7 авг. 2020 г.3424 сент. 2020 г.914 февр. 2021 г.125

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Agility Shares Managed Risk ETF составляет 6.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.81%
14.23%
MRSK (Agility Shares Managed Risk ETF)
Benchmark (^GSPC)