Сравнение CTA с MTBA
CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) and MTBA (Simplify MBS ETF) are both exchange-traded funds - CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify, while MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, CTA returned 15.57% vs 5.18% for MTBA. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. CTA charges 0.78%/yr vs 0.15%/yr for MTBA.
Доходность
Сравнение доходности CTA и MTBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у MTBA с доходностью -0.23%.
CTA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 15.57%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTBA
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTA и MTBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 12.30% | 0.88% | 24.15% | -5.62% |
MTBA Simplify MBS ETF | -0.23% | 7.74% | 1.99% | 3.64% |
Correlation
The correlation between CTA and MTBA is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г. | -0.29 |
Сравнение распределения секторов CTA и MTBA
Секторы
CTA
MTBA
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
CTA
-
MTBA
-
Коммуникационные услуги
CTA
-
MTBA
-
Потребительский циклический сектор
CTA
-
MTBA
-
Потребительский защитный сектор
CTA
-
MTBA
-
Энергетика
CTA
-
MTBA
-
Здравоохранение
CTA
-
MTBA
-
Промышленность
CTA
-
MTBA
-
Недвижимость
CTA
-
MTBA
-
Технологии
CTA
-
MTBA
-
Коммунальные услуги
CTA
-
MTBA
-
Финансовые услуги
CTA
MTBA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTA vs. MTBA — Ранг доходности на риск
CTA
MTBA
Сравнение CTA c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTA | MTBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.84 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 6.28 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTA | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.68 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.30 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок CTA и MTBA
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и MTBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTA | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.07% | -3.48% | -14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -2.82% | -8.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -1.60% | -6.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -0.79% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 0.83% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и MTBA
Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTA | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 1.33% | +6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.30% | 2.47% | +14.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 3.10% | +17.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 3.95% | +12.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 3.95% | +12.63% |
Сравнение комиссий CTA и MTBA
CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и MTBA
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности MTBA в 6.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 4.85% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
MTBA Simplify MBS ETF | 6.09% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTA and MTBA have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTA has higher volatility (7.76%) compared to MTBA (1.33%). In terms of maximum drawdown, CTA dropped -18.07% vs MTBA's -3.48%.
On 1-year performance, CTA leads with 15.57% vs 5.18% for MTBA. On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTBA has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CTA has performed better with a 15.57% return vs 5.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.
MTBA has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 4.85% for CTA.
CTA is categorized as Systematic Trend, while MTBA is Mortgage Backed Securities. Their fees differ too: 0.78% for CTA and 0.15% for MTBA.
MTBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTA и MTBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор