PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTA с MTBA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTA с MTBA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify MBS ETF (MTBA).

CTA и MTBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CTA и MTBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify MBS ETF (MTBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTA и MTBA

2026 (YTD)202520242023
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		9.60%0.88%24.15%-5.62%
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.39%7.74%1.99%3.64%

Доходность по периодам

С начала года, CTA показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у MTBA с доходностью -0.39%.

CTA

1 день
-2.48%
1 месяц
-2.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
8.67%
1 год
3.16%
3 года*
14.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

MTBA

1 день
0.04%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Simplify MBS ETF

Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с EQLS
Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с IRONXMTBA с AHTPXMTBA с QIS

Сравнение комиссий CTA и MTBA

CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.

CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
MTBA
Simplify MBS ETF

Доходность на риск

CTA vs. MTBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTA c MTBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTAMTBADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.34

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

1.85

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.25

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

1.78

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.61

7.17

-6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTA vs. MTBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTA на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа MTBA равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTA и MTBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTAMTBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.34

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.37

-0.73

Корреляция

Корреляция между CTA и MTBA составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTA и MTBA

Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности MTBA в 6.08%

TTM2025202420232022
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		3.90%3.19%4.80%7.78%6.58%
MTBA
Simplify MBS ETF		6.08%5.98%6.03%0.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CTA и MTBA

Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и MTBA.

Загрузка...

Показатели просадок

CTAMTBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.07%

-3.48%

-14.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-2.69%

-7.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-1.76%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-0.74%

-5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

0.67%

+5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CTA и MTBA

Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTAMTBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

1.65%

+6.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

2.09%

+10.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

3.33%

+12.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

3.97%

+11.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

3.97%

+11.66%