Сравнение CTA с HFGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM).
CTA и HFGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. HFGM - это активно управляемый фонд от Unlimited. Фонд был запущен 14 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CTA и HFGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTA и HFGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 9.60% | 0.40% |
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 12.76% | 26.63% |
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у HFGM с доходностью 12.76%.
CTA
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFGM
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 12.76%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTA и HFGM
CTA берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии HFGM в 0.95%.
Доходность на риск
CTA vs. HFGM — Ранг доходности на риск
CTA
HFGM
Сравнение CTA c HFGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTA | HFGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTA | HFGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.96 | -1.32 |
Корреляция
Корреляция между CTA и HFGM составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и HFGM
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности HFGM в 9.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 3.90% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 9.96% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CTA и HFGM
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что больше максимальной просадки HFGM в -10.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и HFGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTA | HFGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.07% | -10.66% | -7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -7.09% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -2.34% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и HFGM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTA | HFGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 23.05% | -6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 23.05% | -7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 23.05% | -7.42% |