Сравнение CTA с HEQT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).
CTA и HEQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CTA и HEQT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTA и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 9.60% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.55% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | -1.81% | 10.08% | 18.30% | 16.61% | -1.32% |
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у HEQT с доходностью -1.81%.
CTA
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTA и HEQT
CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.53%.
Доходность на риск
CTA vs. HEQT — Ранг доходности на риск
CTA
HEQT
Сравнение CTA c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTA | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.31 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.90 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.29 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 2.14 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 9.20 | -8.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTA | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.31 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.92 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между CTA и HEQT составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и HEQT
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности HEQT в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 3.90% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.28% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок CTA и HEQT
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и HEQT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTA | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.07% | -11.51% | -6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -5.22% | -5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -3.58% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -2.88% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | 1.22% | +4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и HEQT
Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTA | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 3.50% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 5.60% | +7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 8.45% | +7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 8.57% | +7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 8.57% | +7.06% |