Сравнение CTA с HEQT
CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify, while HEQT is a Options Trading fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, CTA returned 11.34%/yr vs 13.47%/yr for HEQT. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. CTA charges 0.78%/yr vs 0.53%/yr for HEQT.
Доходность
Сравнение доходности CTA и HEQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность 10.72%, что значительно выше, чем у HEQT с доходностью 4.92%.
CTA
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTA и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 10.72% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.55% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 4.92% | 10.08% | 18.30% | 16.61% | -1.32% |
Correlation
The correlation between CTA and HEQT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2022 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTA vs. HEQT — Ранг доходности на риск
CTA
HEQT
Сравнение CTA c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTA | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.49 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.92 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 13.35 | -10.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTA | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 2.33 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.08 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок CTA и HEQT
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и HEQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTA | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.07% | -11.51% | -6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -5.09% | -5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.23% | -10.57% | -0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -0.09% | -9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -2.79% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 1.11% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и HEQT
Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTA | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 0.73% | +7.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.37% | 5.27% | +12.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 6.38% | +13.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 8.47% | +8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 8.47% | +8.12% |
Сравнение комиссий CTA и HEQT
CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и HEQT
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности HEQT в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 4.92% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.19% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
CTA and HEQT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTA has higher volatility (7.79%) compared to HEQT (0.73%). In terms of maximum drawdown, CTA dropped -18.07% vs HEQT's -11.51%.
On 3-year performance, HEQT leads with 13.47% vs 11.34% for CTA. On fees, HEQT is cheaper at 0.53% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HEQT has performed better with a 13.47% return vs 11.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEQT is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.
CTA has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 1.19% for HEQT.
CTA is categorized as Systematic Trend, while HEQT is Options Trading. Their fees differ too: 0.78% for CTA and 0.53% for HEQT.
HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTA и HEQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор