PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

FMF — это активно управляемый ETF от First Trust. FMF запущен 1 авг. 2013 г. и имеет комиссию в 0.95%.

Информация о ETF

ISIN

US33739G1031

CUSIP

33739G103

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

1 авг. 2013 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Hedge Fund, Actively Managed

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Класс актива

Альтернативные инвестиции

Комиссия

Комиссия FMF составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Managed Futures Strategy Fund

Популярные сравнения:
FMF с WTMF FMF с FTLS FMF с FLRT FMF с GLD FMF с DBMF FMF с KMLM FMF с QQQ FMF с SPY FMF с TPMN FMF с CTA
Популярные сравнения:
FMF с WTMF FMF с FTLS FMF с FLRT FMF с GLD FMF с DBMF FMF с KMLM FMF с QQQ FMF с SPY FMF с TPMN FMF с CTA

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) показал доход в -5.22% с начала года и -2.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMF составила 0.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

FMF

С начала года

-5.22%

1 месяц

-1.68%

6 месяцев

-3.37%

1 год

-2.83%

3 года

-1.70%

5 лет

2.78%

10 лет

0.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.67%

1 месяц

10.48%

6 месяцев

-1.79%

1 год

10.08%

3 года

13.71%

5 лет

14.60%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FMF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.64%-2.75%-1.42%-1.59%-1.16%-5.22%
20243.15%4.42%2.53%-2.38%-2.03%1.42%-0.58%-1.57%0.23%-1.32%3.87%0.43%8.17%
2023-1.13%0.25%0.24%1.83%0.71%-0.09%2.38%-0.30%1.13%-1.25%-1.31%-2.55%-0.18%
20220.20%1.95%5.27%4.72%0.68%0.08%-4.31%1.36%3.00%-0.36%-6.36%-0.49%5.24%
20210.95%2.59%0.95%1.83%1.75%-0.58%-0.98%-1.48%-0.08%1.01%-3.29%1.01%3.57%
20200.02%-1.43%3.34%-0.47%1.71%0.05%1.05%0.50%-3.00%-1.70%2.41%3.30%5.70%
2019-1.73%-0.28%0.14%0.80%-3.64%0.99%1.07%1.95%-1.61%-0.82%-0.52%-1.51%-5.18%
20181.91%-2.76%0.77%1.29%-0.95%1.73%-1.27%3.90%1.32%-2.84%-2.23%-3.22%-2.63%
2017-2.10%5.13%-5.51%-0.20%3.01%-2.80%-0.26%0.71%0.73%1.49%0.07%1.85%1.70%
2016-0.08%-1.22%-3.15%1.55%-2.51%2.85%-0.44%0.25%-1.19%1.88%-3.01%1.07%-4.12%
20151.83%0.22%3.38%-0.73%0.30%-3.49%1.09%-3.50%1.04%-2.10%0.99%0.49%-0.71%
2014-2.00%1.51%0.76%3.21%-0.55%-1.52%-3.96%-0.20%0.95%-1.41%0.53%0.87%-1.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FMF составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FMF, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

First Trust Managed Futures Strategy Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.35
  • За 5 лет: 0.27
  • За 10 лет: 0.01
  • За всё время: 0.05

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Managed Futures Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.20$2.31$1.43$0.19$1.49$0.01$0.45$0.71$0.39$0.00$0.00$1.21

Дивидендный доход

4.91%4.84%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%0.00%0.00%2.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Managed Futures Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24
2024$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$1.34$2.31
2023$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.41$1.43
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.49$1.49
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.71
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$1.21$1.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

First Trust Managed Futures Strategy Fund показал максимальную просадку в 22.22%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 497 торговых сессий.

Текущая просадка First Trust Managed Futures Strategy Fund составляет 9.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.22%4 апр. 2014 г.132124 мар. 2020 г.49714 мар. 2022 г.1818
-14.98%15 июн. 2022 г.18815 мар. 2023 г.———
-7.98%15 мар. 2022 г.418 мар. 2022 г.579 июн. 2022 г.61
-3.58%31 дек. 2013 г.215 февр. 2014 г.2827 мар. 2014 г.49
-2.22%5 авг. 2013 г.1730 авг. 2013 г.1710 окт. 2013 г.34

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...