First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Managed Futures Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) показал доход в 8.00% с начала года и 15.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMF составила 2.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 авг. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2022 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении FMF закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 14 мар. 2022 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2014 г. с доходностью -6.5%.

First Trust Managed Futures Strategy Fund: годовая альфа составляет 2.36%, бета — 0.03, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 05.08.2013.

• Этот ETF участвовал в 13.81% снижения S&P 500 Index, но только в 12.01% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия FMF составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

FMF имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность First Trust Managed Futures Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.58 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Managed Futures Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

First Trust Managed Futures Strategy Fund показал максимальную просадку в 22.21%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 497 торговых сессий.

Текущая просадка First Trust Managed Futures Strategy Fund составляет 0.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.