PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS33739G1031
CUSIP33739G103
ЭмитентFirst Trust
Дата выпуска1 авг. 2013 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияHedge Fund, Actively Managed
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Домашняя страницаwww.ftportfolios.com
Класс активаАльтернативные инвестиции

Комиссия

Комиссия FMF составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии FMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FMF с WTMF, FMF с GLD, FMF с DBMF, FMF с KMLM, FMF с FTLS, FMF с QQQ, FMF с FLRT, FMF с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Managed Futures Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-2.71%
8.81%
FMF (First Trust Managed Futures Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

First Trust Managed Futures Strategy Fund показал доход в 5.47% с начала года и -0.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность First Trust Managed Futures Strategy Fund составила 1.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.47%18.13%
1 месяц-0.56%1.45%
6 месяцев-2.70%8.81%
1 год-0.10%26.52%
5 лет (среднегодовая)3.26%13.43%
10 лет (среднегодовая)1.13%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FMF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.15%4.42%2.53%-2.38%-2.03%1.41%-0.58%-1.57%5.47%
2023-1.13%0.25%0.24%1.83%0.71%-0.09%2.38%-0.30%1.13%-1.25%-1.31%-2.55%-0.18%
20220.20%1.95%5.27%4.72%0.68%0.08%-4.31%1.36%3.00%-0.36%-6.36%-0.50%5.24%
20210.95%2.59%0.95%1.83%1.75%-0.58%-0.98%-1.48%-0.08%1.01%-3.29%1.01%3.57%
20200.02%-1.43%3.34%-0.46%1.71%0.05%1.05%0.50%-3.00%-1.70%2.41%3.30%5.70%
2019-1.73%-0.28%0.14%0.80%-3.64%0.99%1.07%1.95%-1.61%-0.82%-0.52%-1.51%-5.17%
20181.91%-2.76%0.76%1.29%-0.95%1.73%-1.27%3.90%1.32%-2.84%-2.23%-3.22%-2.64%
2017-2.10%5.13%-5.51%-0.20%3.01%-2.80%-0.26%0.71%0.73%1.49%0.07%1.85%1.70%
2016-0.08%-1.22%-3.15%1.55%-2.51%2.85%-0.44%0.25%-1.19%1.88%-3.01%1.07%-4.12%
20151.83%0.22%3.38%-0.73%0.30%-3.49%1.09%-3.50%1.04%-2.10%0.99%0.49%-0.71%
2014-2.00%1.51%0.76%3.21%-0.55%-1.52%-3.96%-0.20%0.95%-1.41%0.53%3.34%0.42%
2013-2.10%1.57%0.84%2.21%1.09%3.62%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FMF среди ETFs на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FMF, с текущим значением в 88
FMF (First Trust Managed Futures Strategy Fund)
Ранг коэф-та Шарпа FMF, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FMF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMF, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FMF, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FMF, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.500.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FMF, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FMF, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.34
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.08

Коэффициент Шарпа

First Trust Managed Futures Strategy Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.17
2.10
FMF (First Trust Managed Futures Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Managed Futures Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.53 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.53$1.42$0.19$1.49$0.01$0.45$0.71$0.39$0.00$0.00$1.21$1.21

Дивидендный доход

3.20%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%0.00%0.00%2.43%2.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Managed Futures Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.74
2023$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.41$1.42
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.49$1.49
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.71
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.21$1.21
2013$1.21$1.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-7.12%
-0.58%
FMF (First Trust Managed Futures Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Trust Managed Futures Strategy Fund показал максимальную просадку в 20.32%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.

Текущая просадка First Trust Managed Futures Strategy Fund составляет 7.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.32%4 апр. 2014 г.132824 мар. 2020 г.4927 мар. 2022 г.1820
-14.98%15 июн. 2022 г.18815 мар. 2023 г.
-7.97%15 мар. 2022 г.418 мар. 2022 г.579 июн. 2022 г.61
-3.58%31 дек. 2013 г.215 февр. 2014 г.2827 мар. 2014 г.49
-3.08%9 мар. 2022 г.210 мар. 2022 г.214 мар. 2022 г.4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Trust Managed Futures Strategy Fund составляет 2.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.22%
4.08%
FMF (First Trust Managed Futures Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)