PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS33739G1031
CUSIP33739G103
ЭмитентFirst Trust
Дата выпуска1 авг. 2013 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияHedge Fund, Actively Managed
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Домашняя страницаwww.ftportfolios.com
Класс активаАльтернативные инвестиции

Комиссия

Комиссия First Trust Managed Futures Strategy Fund составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с FMF

First Trust Managed Futures Strategy Fund

Популярные сравнения: FMF с DBMF, FMF с KMLM, FMF с WTMF, FMF с GLD, FMF с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Managed Futures Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
18.03%
207.44%
FMF (First Trust Managed Futures Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

First Trust Managed Futures Strategy Fund показал доход в 10.35% с начала года и 11.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность First Trust Managed Futures Strategy Fund составила 1.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.35%10.04%
1 месяц1.62%3.53%
6 месяцев4.09%22.79%
1 год11.98%32.16%
5 лет (среднегодовая)4.18%13.15%
10 лет (среднегодовая)1.40%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.15%4.42%
2023-0.30%1.13%-1.25%-1.31%-2.55%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund
1.57
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

First Trust Managed Futures Strategy Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.57. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.57
2.76
FMF (First Trust Managed Futures Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Managed Futures Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.49 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.49$1.42$0.19$1.49$0.01$0.45$0.71$0.39$0.00$0.00$1.21$1.21

Дивидендный доход

2.95%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%0.00%0.00%2.43%2.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Managed Futures Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.41
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.49
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.21
2013$1.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-2.82%
0
FMF (First Trust Managed Futures Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Trust Managed Futures Strategy Fund показал максимальную просадку в 20.32%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.

Текущая просадка First Trust Managed Futures Strategy Fund составляет 2.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.32%4 апр. 2014 г.132824 мар. 2020 г.4927 мар. 2022 г.1820
-14.98%15 июн. 2022 г.18815 мар. 2023 г.
-7.98%15 мар. 2022 г.418 мар. 2022 г.579 июн. 2022 г.61
-3.58%31 дек. 2013 г.215 февр. 2014 г.2827 мар. 2014 г.49
-3.08%9 мар. 2022 г.210 мар. 2022 г.214 мар. 2022 г.4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Trust Managed Futures Strategy Fund составляет 2.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.55%
2.82%
FMF (First Trust Managed Futures Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)