- ISIN
- US33739G1031
- CUSIP
- 33739G103
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 1 авг. 2013 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Hedge Fund
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Активы под управлением
- $260M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) прибавил 11.0% с начала года. Текущая цена акции FMF — $52. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FMF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,253.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) показал доход в 10.96% с начала года и 22.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMF составила 3.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
First Trust Managed Futures Strategy Fund
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 3.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FMF по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 авг. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2022 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FMF закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 14 мар. 2022 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2014 г. с доходностью -6.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.36% | 4.70% | 0.77% | 1.91% | -0.05% | 0.87% | 10.96% | ||||||
| 2025 | 1.64% | -2.75% | -1.42% | -1.59% | -1.01% | 1.26% | 2.16% | 3.07% | 2.88% | -0.74% | 0.81% | 0.33% | 4.54% |
| 2024 | 3.15% | 4.42% | 2.53% | -2.38% | -2.03% | 1.42% | -0.59% | -1.57% | 0.23% | -1.32% | 3.87% | 0.43% | 8.17% |
| 2023 | -1.13% | 0.25% | 0.24% | 1.83% | 0.71% | -0.09% | 2.38% | -0.30% | 1.13% | -1.25% | -1.31% | -2.55% | -0.18% |
| 2022 | 0.20% | 1.95% | 5.27% | 4.72% | 0.68% | 0.08% | -4.31% | 1.36% | 3.00% | -0.36% | -6.36% | -0.50% | 5.24% |
| 2021 | 0.95% | 2.59% | 0.95% | 1.83% | 1.75% | -0.58% | -0.98% | -1.48% | -0.08% | 1.01% | -3.29% | 1.01% | 3.57% |
Метрики бенчмарка
First Trust Managed Futures Strategy Fund has an annualized alpha of 2.54%, beta of 0.03, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 05, 2013.
- This ETF participated in 13.20% of S&P 500 Index downside but only 11.88% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.54%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 11.88%
- Участие в снижении
- 13.20%
Комиссия
Комиссия FMF составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FMF имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FMF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.52 | 2.93 | +3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.49 | 13.52 | +4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Managed Futures Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.58 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.58 | $2.63 | $2.31 | $1.42 | $0.19 | $1.49 | $0.01 | $0.45 | $0.71 | $0.39 |
Дивидендный доход | 4.96% | 5.60% | 4.85% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Managed Futures Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $1.84 | $2.63 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $2.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.49 | $1.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Managed Futures Strategy Fund показал максимальную просадку в 22.21%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 497 торговых сессий.
Текущая просадка First Trust Managed Futures Strategy Fund составляет 0.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -22.21%март 2020 г. | 5y 11mo | 1y 11mo | 7y 11moапр. 2014 г. - март 2022 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -14.98%март 2023 г. | 9mo 3d | 2y 6mo | 3y 3moиюнь 2022 г. - окт. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -7.98%март 2022 г. | 3d | 2mo 23d | 2mo 26dмарт 2022 г. - июнь 2022 г. |
Откат 2014 года2014 | -3.58%февр. 2014 г. | 1mo 6d | 1mo 20d | 2mo 26dдек. 2013 г. - март 2014 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.42%март 2026 г. | 12d | 8d | 20dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| FMF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -56.78% | +34.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -9.10% | +5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.25% | -18.90% | +11.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -25.43% | +10.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | -33.92% | +17.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.74% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -10.72% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.97% | -0.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FMF
Добавьте First Trust Managed Futures Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FMF