PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US33739G1031

CUSIP

33739G103

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

1 авг. 2013 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Hedge Fund, Actively Managed

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Комиссия

Комиссия FMF составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии FMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FMF с WTMF FMF с FTLS FMF с GLD FMF с DBMF FMF с KMLM FMF с QQQ FMF с FLRT FMF с SPY FMF с CTA FMF с TPMN
Популярные сравнения:
FMF с WTMF FMF с FTLS FMF с GLD FMF с DBMF FMF с KMLM FMF с QQQ FMF с FLRT FMF с SPY FMF с CTA FMF с TPMN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Managed Futures Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.55%
3.10%
FMF (First Trust Managed Futures Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

First Trust Managed Futures Strategy Fund показал доход в 0.36% с начала года и 6.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность First Trust Managed Futures Strategy Fund составила 1.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.


FMF

С начала года

0.36%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

-0.55%

1 год

6.96%

5 лет

4.33%

10 лет

1.19%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.66%

1 месяц

-3.44%

6 месяцев

3.10%

1 год

22.14%

5 лет

12.04%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FMF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.15%4.42%2.53%-2.38%-2.03%1.42%-0.58%-1.57%0.23%-1.32%3.87%0.43%8.17%
2023-1.13%0.26%0.24%1.83%0.71%-0.09%2.38%-0.30%1.13%-1.25%-1.31%-2.55%-0.18%
20220.20%1.95%5.27%4.72%0.68%0.08%-4.31%1.36%3.00%-0.36%-6.36%-0.49%5.24%
20210.95%2.59%0.95%1.83%1.75%-0.58%-0.98%-1.48%-0.08%1.01%-3.29%1.01%3.57%
20200.02%-1.43%3.34%-0.46%1.71%0.05%1.05%0.50%-3.00%-1.70%2.41%3.30%5.70%
2019-1.73%-0.28%0.14%0.80%-3.64%0.99%1.07%1.95%-1.61%-0.82%-0.52%-1.51%-5.18%
20181.91%-2.76%0.77%1.29%-0.95%1.73%-1.27%3.90%1.32%-2.84%-2.23%-3.22%-2.63%
2017-2.10%5.13%-5.51%-0.20%3.01%-2.80%-0.26%0.71%0.73%1.49%0.07%1.85%1.70%
2016-0.08%-1.22%-3.15%1.55%-2.51%2.85%-0.44%0.25%-1.19%1.88%-3.01%1.07%-4.12%
20151.83%0.22%3.38%-0.73%0.30%-3.49%1.09%-3.50%1.04%-2.10%0.99%0.49%-0.71%
2014-2.00%1.51%0.76%3.21%-0.55%-1.52%-3.96%-0.20%0.95%-1.41%0.53%3.34%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FMF составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FMF, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMF, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.951.74
Коэффициент Сортино FMF, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.392.35
Коэффициент Омега FMF, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.32
Коэффициент Кальмара FMF, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.672.62
Коэффициент Мартина FMF, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.0610.82
FMF
^GSPC

First Trust Managed Futures Strategy Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.95. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.95
1.74
FMF (First Trust Managed Futures Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Managed Futures Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.31$2.31$1.43$0.19$1.49$0.01$0.45$0.71$0.39$0.00$0.00$1.21

Дивидендный доход

4.83%4.84%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%0.00%0.00%2.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Managed Futures Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$1.34$2.31
2023$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.41$1.43
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.49$1.49
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.71
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$1.21$1.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.40%
-4.06%
FMF (First Trust Managed Futures Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Trust Managed Futures Strategy Fund показал максимальную просадку в 20.32%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.

Текущая просадка First Trust Managed Futures Strategy Fund составляет 4.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.32%4 апр. 2014 г.132124 мар. 2020 г.4927 мар. 2022 г.1813
-14.98%15 июн. 2022 г.18815 мар. 2023 г.
-7.98%15 мар. 2022 г.418 мар. 2022 г.579 июн. 2022 г.61
-3.58%31 дек. 2013 г.215 февр. 2014 г.2827 мар. 2014 г.49
-3.08%9 мар. 2022 г.210 мар. 2022 г.214 мар. 2022 г.4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Trust Managed Futures Strategy Fund составляет 2.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.76%
4.57%
FMF (First Trust Managed Futures Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab