PortfoliosLab logo
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

CICC

Дата выпуска

2 дек. 2020 г.

Регион

Global (Broad)

Категория

Long-Short, Actively Managed

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Комиссия

Комиссия KMLM составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии KMLM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KMLM: 0.90%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.56%
49.66%
KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF показал доход в -7.26% с начала года и -15.54% за последние 12 месяцев.


KMLM

С начала года

-7.26%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

-5.86%

1 год

-15.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KMLM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.17%-1.31%0.55%-4.47%-7.26%
2024-1.01%2.38%2.33%4.18%-4.95%-1.49%1.92%-2.02%0.38%-3.64%-2.33%2.99%-1.70%
2023-2.88%1.75%-2.35%4.55%1.43%-2.53%0.70%1.47%4.63%-0.68%-5.90%-5.32%-5.66%
20225.04%3.95%9.13%9.76%1.91%-1.44%-2.50%8.69%3.99%-1.41%-10.05%-3.22%24.24%
20210.58%5.81%-1.93%6.07%0.01%-2.64%-0.40%-0.36%2.48%3.81%-5.36%-0.61%7.04%
20205.40%5.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KMLM составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности KMLM, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMLM, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа KMLM, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KMLM: -1.33
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино KMLM, с текущим значением в -1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KMLM: -1.78
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега KMLM, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KMLM: 0.80
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара KMLM, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KMLM: -0.49
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина KMLM, с текущим значением в -1.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KMLM: -1.58
^GSPC: 1.94

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.33
0.46
KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность KFA Mount Lucas Index Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.502021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$0.23$0.23$0.00$2.48$1.84

Дивидендный доход

0.88%0.82%0.00%8.12%6.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.48$2.48
2021$1.84$1.84

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.10%
-10.07%
KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF показал максимальную просадку в 29.10%, зарегистрированную 25 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка KFA Mount Lucas Index Strategy ETF составляет 29.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.1%17 окт. 2022 г.63325 апр. 2025 г.
-14.93%14 июн. 2022 г.364 авг. 2022 г.3626 сент. 2022 г.72
-9.11%13 мая 2021 г.2919 июл. 2021 г.1154 февр. 2022 г.144
-6.19%9 мар. 2022 г.616 мар. 2022 г.624 мар. 2022 г.12
-6.02%28 сент. 2022 г.54 окт. 2022 г.410 окт. 2022 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность KFA Mount Lucas Index Strategy ETF составляет 2.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.46%
14.23%
KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)