PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ЭмитентCICC
Дата выпуска2 дек. 2020 г.
РегионGlobal (Broad)
КатегорияLong-Short, Actively Managed
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Класс активаАльтернативные инвестиции

Комиссия

Комиссия KMLM составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии KMLM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: KMLM с DBMF, KMLM с BCI, KMLM с LBAY, KMLM с VCMDX, KMLM с SPY, KMLM с JEPI, KMLM с CMDY, KMLM с VOO, KMLM с SCHD, KMLM с UBT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.09%
8.81%
KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF показал доход в 3.64% с начала года и -7.69% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.64%18.13%
1 месяц1.70%1.45%
6 месяцев-0.10%8.81%
1 год-7.69%26.52%
5 лет (среднегодовая)N/A13.43%
10 лет (среднегодовая)N/A10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KMLM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.01%2.38%2.33%4.18%-4.95%-1.49%1.92%-2.02%3.64%
2023-2.88%1.75%-2.35%4.55%1.43%-2.53%0.70%1.47%4.63%-0.68%-5.90%-5.32%-5.66%
20225.04%3.95%9.13%9.76%1.91%-1.44%-2.50%8.69%3.98%-1.41%-10.05%-3.22%24.24%
20210.58%5.81%-1.93%6.07%0.01%-2.64%-0.40%-0.36%2.48%3.81%-5.36%-0.61%7.04%
20205.40%5.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг KMLM среди ETFs на нашем сайте составляет 4, что соответствует нижним 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности KMLM, с текущим значением в 44
KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF)
Ранг коэф-та Шарпа KMLM, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


KMLM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KMLM, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KMLM, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KMLM, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KMLM, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KMLM, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.75
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.08

Коэффициент Шарпа

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.64
2.10
KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность KFA Mount Lucas Index Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM202320222021
Дивиденд$0.00$0.00$2.48$1.84

Дивидендный доход

0.00%0.00%8.12%6.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.48$2.48
2021$1.84$1.84

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-19.40%
-0.58%
KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF показал максимальную просадку в 24.15%, зарегистрированную 24 янв. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка KFA Mount Lucas Index Strategy ETF составляет 19.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.15%17 окт. 2022 г.31924 янв. 2024 г.
-14.93%14 июн. 2022 г.364 авг. 2022 г.3626 сент. 2022 г.72
-9.11%13 мая 2021 г.2919 июл. 2021 г.1154 февр. 2022 г.144
-6.19%9 мар. 2022 г.616 мар. 2022 г.624 мар. 2022 г.12
-6.02%28 сент. 2022 г.54 окт. 2022 г.410 окт. 2022 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность KFA Mount Lucas Index Strategy ETF составляет 2.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.48%
4.08%
KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)