График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) показал доход в 8.67% с начала года и 8.60% за последние 12 месяцев.
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- 0.44%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 дек. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2022 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью -10.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении KMLM закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 7 июл. 2022 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью -5.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.04% | 4.24% | 4.21% | 8.67% | |||||||||
| 2025 | -2.17% | -1.31% | 0.55% | -3.52% | 0.53% | -0.33% | -0.85% | 2.22% | 0.75% | -0.82% | 0.00% | 2.07% | -2.98% |
| 2024 | -1.01% | 2.38% | 2.33% | 4.18% | -4.95% | -1.49% | 1.92% | -2.02% | 0.38% | -3.64% | -2.33% | 2.99% | -1.69% |
| 2023 | -2.88% | 1.75% | -2.35% | 4.55% | 1.43% | -2.53% | 0.70% | 1.47% | 4.63% | -0.68% | -5.90% | -5.32% | -5.66% |
| 2022 | 5.04% | 3.95% | 9.13% | 9.76% | 1.91% | -1.44% | -2.50% | 8.69% | 3.98% | -1.41% | -10.05% | 1.74% | 30.61% |
| 2021 | 0.58% | 5.81% | -1.93% | 6.07% | 0.01% | -0.21% | -2.83% | -0.36% | 2.48% | 3.81% | -5.36% | -0.61% | 7.04% |
Метрики бенчмарка
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF: годовая альфа составляет 9.85%, бета — -0.12, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 03.12.2020.
- При падении S&P 500 Index Этот ETF обычно рос (downside capture -71.38%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-4.35%) — характерно для контрциклических активов.
- Бета -0.12 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.02 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9.85%
- Бета
- -0.12
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- -4.35%
- Участие в снижении
- -71.38%
Комиссия
Комиссия KMLM составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KMLM имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KMLM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.90 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.40 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 6.61 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для KMLM в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность KFA Mount Lucas Index Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.30 | $1.30 | $0.23 | $0.00 | $4.04 | $1.84 |
Дивидендный доход | 4.62% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $1.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.04 | $4.04 |
| 2021 | $1.84 | $1.84 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF показал максимальную просадку в 27.47%, зарегистрированную 20 июн. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка KFA Mount Lucas Index Strategy ETF составляет 15.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.47% | 17 окт. 2022 г. | 671 | 20 июн. 2025 г. | — | — | — |
| -14.93% | 14 июн. 2022 г. | 36 | 4 авг. 2022 г. | 36 | 26 сент. 2022 г. | 72 |
| -9.11% | 13 мая 2021 г. | 46 | 19 июл. 2021 г. | 140 | 4 февр. 2022 г. | 186 |
| -6.19% | 9 мар. 2022 г. | 6 | 16 мар. 2022 г. | 6 | 24 мар. 2022 г. | 12 |
| -6.02% | 28 сент. 2022 г. | 5 | 4 окт. 2022 г. | 4 | 10 окт. 2022 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...