PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

CICC

Дата выпуска

2 дек. 2020 г.

Регион

Global (Broad)

Категория

Long-Short, Actively Managed

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Комиссия

Комиссия KMLM составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии KMLM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
KMLM с DBMF KMLM с BCI KMLM с LBAY KMLM с VCMDX KMLM с SPY KMLM с CMDY KMLM с JEPI KMLM с VOO KMLM с UBT KMLM с SCHD
Популярные сравнения:
KMLM с DBMF KMLM с BCI KMLM с LBAY KMLM с VCMDX KMLM с SPY KMLM с CMDY KMLM с JEPI KMLM с VOO KMLM с UBT KMLM с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-6.62%
7.08%
KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF показал доход в -1.42% с начала года и -2.08% за последние 12 месяцев.


KMLM

С начала года

-1.42%

1 месяц

-1.39%

6 месяцев

-6.63%

1 год

-2.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.95%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

7.08%

1 год

25.28%

5 лет

12.31%

10 лет

11.41%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KMLM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.01%2.38%2.33%4.18%-4.95%-1.49%1.92%-2.02%0.38%-3.64%-2.33%2.99%-1.70%
2023-2.88%1.75%-2.35%4.55%1.43%-2.53%0.70%1.47%4.63%-0.68%-5.90%-5.32%-5.66%
20225.04%3.95%9.13%9.76%1.91%-1.44%-2.50%8.69%3.99%-1.41%-10.05%-3.22%24.24%
20210.58%5.81%-1.93%6.07%0.01%-2.64%-0.40%-0.36%2.48%3.81%-5.36%-0.61%7.04%
20205.40%5.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KMLM составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности KMLM, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMLM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KMLM, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.251.91
Коэффициент Сортино KMLM, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.282.56
Коэффициент Омега KMLM, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.971.35
Коэффициент Кальмара KMLM, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.102.90
Коэффициент Мартина KMLM, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.3911.90
KMLM
^GSPC

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.25
1.91
KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность KFA Mount Lucas Index Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.502021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$0.23$0.23$0.00$2.48$1.84

Дивидендный доход

0.83%0.82%0.00%8.12%6.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.48$2.48
2021$1.84$1.84

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-24.64%
-2.51%
KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF показал максимальную просадку в 25.77%, зарегистрированную 29 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка KFA Mount Lucas Index Strategy ETF составляет 24.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.77%17 окт. 2022 г.53429 нояб. 2024 г.
-14.93%14 июн. 2022 г.364 авг. 2022 г.3626 сент. 2022 г.72
-9.11%13 мая 2021 г.2919 июл. 2021 г.1154 февр. 2022 г.144
-6.19%9 мар. 2022 г.616 мар. 2022 г.624 мар. 2022 г.12
-6.02%28 сент. 2022 г.54 окт. 2022 г.410 окт. 2022 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность KFA Mount Lucas Index Strategy ETF составляет 3.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.74%
4.97%
KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab