- Эмитент
- CICC
- Дата выпуска
- 2 дек. 2020 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Long-Short
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Активы под управлением
- $327M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) прибавил 10.8% с начала года. Текущая цена акции KMLM — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KMLM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,236.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) показал доход в 10.79% с начала года и 13.68% за последние 12 месяцев.
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- -0.47%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность KMLM по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 дек. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2022 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью -10.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении KMLM закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 7 июл. 2022 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью -5.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.04% | 4.24% | 4.21% | 5.11% | -4.62% | 1.70% | 10.79% | ||||||
| 2025 | -2.17% | -1.31% | 0.55% | -3.52% | 0.53% | -0.33% | -0.85% | 2.22% | 0.75% | -0.82% | 0.00% | 2.07% | -2.98% |
| 2024 | -1.01% | 2.38% | 2.33% | 4.18% | -4.95% | -1.49% | 1.92% | -2.02% | 0.38% | -3.64% | -2.33% | 2.99% | -1.69% |
| 2023 | -2.88% | 1.75% | -2.35% | 4.55% | 1.43% | -2.53% | 0.70% | 1.47% | 4.63% | -0.68% | -5.90% | -5.32% | -5.66% |
| 2022 | 5.04% | 3.95% | 9.13% | 9.76% | 1.91% | -1.44% | -2.50% | 8.69% | 3.98% | -1.41% | -10.05% | 1.74% | 30.61% |
| 2021 | 0.58% | 5.81% | -1.93% | 6.07% | 0.01% | -0.21% | -2.83% | -0.36% | 2.48% | 3.81% | -5.36% | -0.61% | 7.04% |
Метрики бенчмарка
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF has an annualized alpha of 10.48%, beta of -0.13, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 03, 2020.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -73.15%), but participation in market rallies was also limited (-3.78%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -0.13 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.48%
- Бета
- -0.13
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- -3.78%
- Участие в снижении
- -73.15%
Комиссия
Комиссия KMLM составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KMLM имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KMLM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.93 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 13.52 | -6.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность KFA Mount Lucas Index Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.30 | $1.30 | $0.23 | $0.00 | $4.04 | $1.84 |
Дивидендный доход | 4.53% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $1.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.04 | $4.04 |
| 2021 | $1.84 | $1.84 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF показал максимальную просадку в 27.47%, зарегистрированную 20 июн. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка KFA Mount Lucas Index Strategy ETF составляет 13.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -27.47%июнь 2025 г. | 2y 8mo | — | 3y 7moокт. 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -14.93%авг. 2022 г. | 1mo 21d | 1mo 23d | 3mo 14dиюнь 2022 г. - сент. 2022 г. |
Откат 2021 года2021 | -9.11%июль 2021 г. | 2mo 7d | 6mo 20d | 8mo 27dмай 2021 г. - февр. 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -6.19%март 2022 г. | 7d | 8d | 15dмарт 2022 г. - март 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -6.02%окт. 2022 г. | 6d | 6d | 12dсент. 2022 г. - окт. 2022 г. |
Показатели просадок
| KMLM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.47% | -56.78% | +29.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.30% | -9.10% | +2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.28% | -18.90% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -25.43% | -2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.61% | -0.74% | -12.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -10.72% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.97% | -0.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KMLM
Добавьте KFA Mount Lucas Index Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KMLM