AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в AQR Managed Futures Strategy HV Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) показал доход в 14.62% с начала года и 27.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QMHIX составила 5.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.

Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2022 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении QMHIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 23 дек. 2021 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший день был 27 дек. 2021 г. с доходностью -9.1%.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund: годовая альфа составляет 7.73%, бета — -0.06, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 03.01.2014.

• При падении S&P 500 Index Этот фонд обычно рос (downside capture -55.25%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-2.07%) — характерно для контрциклических активов.
• Бета -0.06 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия QMHIX составляет 1.65%, что выше среднего уровня по рынку.

QMHIX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность AQR Managed Futures Strategy HV Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Managed Futures Strategy HV Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund показал максимальную просадку в 39.37%, зарегистрированную 10 нояб. 2020 г.. Полное восстановление заняло 400 торговых сессий.

Текущая просадка AQR Managed Futures Strategy HV Fund составляет 0.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.