PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00203H4618

CUSIP

00203H461

Эмитент

AQR Funds

Дата выпуска

15 июл. 2013 г.

Категория

Systematic Trend

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Класс актива

Альтернативные инвестиции

Комиссия

Комиссия QMHIX составляет 1.65%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund

Популярные сравнения:
QMHIX с DBMF QMHIX с KMLM
Популярные сравнения:
QMHIX с DBMF QMHIX с KMLM

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) показал доход в 4.42% с начала года и -1.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QMHIX составила 2.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

QMHIX

С начала года

4.42%

1 месяц

1.27%

6 месяцев

9.58%

1 год

-1.19%

3 года

7.07%

5 лет

10.23%

10 лет

2.01%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QMHIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.48%4.87%2.27%-2.21%-0.91%4.42%
2024-0.78%12.03%5.37%3.10%-2.69%-2.43%-7.47%-2.45%3.38%-4.24%3.42%4.95%11.21%
2023-4.31%6.01%-8.86%2.98%6.54%-0.47%-3.68%4.19%6.03%2.01%-6.01%-3.45%-0.56%
20229.19%3.76%12.75%10.67%-0.12%5.70%-6.05%6.44%8.14%-0.61%-8.60%2.39%50.14%
20210.29%4.19%0.00%0.41%1.79%-4.61%-4.40%-1.78%4.23%5.66%-7.97%0.99%-2.07%
2020-2.62%-0.40%7.96%-0.25%-0.88%-3.03%1.17%-2.32%-2.77%3.39%-5.25%5.05%-0.73%
2019-3.45%-0.40%4.92%3.30%-2.21%1.13%4.71%5.57%-6.62%-5.41%-1.40%2.61%1.82%
20185.36%-8.62%-1.59%-1.04%-4.09%1.10%-1.08%5.48%-0.46%-4.17%-5.44%-0.00%-14.44%
20171.18%1.70%-4.08%-2.94%-0.90%-3.40%0.23%0.82%-1.04%4.45%2.13%0.44%-1.72%
20162.90%3.27%-5.72%-1.77%-4.08%8.42%0.46%-4.00%-0.47%-5.23%-6.53%-0.10%-13.08%
20157.21%-1.08%6.55%-4.89%-0.25%-7.48%3.14%2.09%3.67%-4.93%2.42%-2.85%2.42%
2014-4.81%-1.75%-2.97%-0.31%0.51%1.53%-0.40%3.22%5.27%-1.67%11.59%4.60%14.67%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг QMHIX составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности QMHIX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QMHIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.10
  • За 5 лет: 0.64
  • За 10 лет: 0.13
  • За всё время: 0.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AQR Managed Futures Strategy HV Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.19$0.19$0.59$0.78$0.67$0.66$0.32$0.00$0.00$0.00$0.81$1.12

Дивидендный доход

2.21%2.31%7.70%9.34%10.96%9.52%4.18%0.00%0.00%0.01%7.57%10.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Managed Futures Strategy HV Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.78
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.66
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.81
2014$1.12$1.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AQR Managed Futures Strategy HV Fund показал максимальную просадку в 39.41%, зарегистрированную 10 нояб. 2020 г.. Полное восстановление заняло 400 торговых сессий.

Текущая просадка AQR Managed Futures Strategy HV Fund составляет 4.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.41%14 апр. 2015 г.140710 нояб. 2020 г.40014 июн. 2022 г.1807
-19.06%29 апр. 2024 г.685 авг. 2024 г.———
-17.06%21 окт. 2022 г.1134 апр. 2023 г.22323 февр. 2024 г.336
-13.08%15 июн. 2022 г.4215 авг. 2022 г.2823 сент. 2022 г.70
-11.64%23 янв. 2014 г.5611 апр. 2014 г.1213 окт. 2014 г.177
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...