- ISIN
- US00203H4618
- CUSIP
- 00203H461
- Эмитент
- AQR
- Дата выпуска
- 15 июл. 2013 г.
- Категория
- Systematic Trend
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) прибавил 10.8% с начала года. Текущая цена акции QMHIX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QMHIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,252.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) показал доход в 10.76% с начала года и 27.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QMHIX составила 4.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
AQR Managed Futures Strategy HV Fund
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.68%
- С начала года
- 10.76%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 17.63%
- 10 лет*
- 4.53%
- Всё время*
- 5.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность QMHIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2022 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении QMHIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 23 дек. 2021 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший день был 27 дек. 2021 г. с доходностью -9.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.90% | 4.18% | 2.28% | 1.52% | -0.79% | -3.54% | 1.93% | -1.80% | 10.76% | ||||
| 2025 | 0.48% | 4.87% | 2.27% | -2.21% | -0.91% | 0.23% | 0.91% | 1.69% | 7.33% | 1.76% | -1.42% | 3.75% | 19.97% |
| 2024 | -1.16% | 12.03% | 5.37% | 3.10% | -2.69% | -2.43% | -7.47% | -2.44% | 3.38% | -4.24% | 3.42% | 4.95% | 10.78% |
| 2023 | -4.31% | 6.01% | -8.85% | 2.98% | 6.54% | -0.47% | -3.68% | 4.19% | 6.03% | 2.01% | -6.01% | -3.08% | -0.17% |
| 2022 | 9.20% | 3.76% | 12.75% | 10.67% | -0.12% | 5.70% | -6.05% | 6.44% | 8.14% | -0.61% | -8.60% | 2.39% | 50.14% |
| 2021 | 0.29% | 4.18% | 0.00% | 0.42% | 1.79% | -4.61% | -4.40% | -1.78% | 4.24% | 5.66% | -7.97% | 0.99% | -2.08% |
Метрики бенчмарка
AQR Managed Futures Strategy HV Fund has an annualized alpha of 7.40%, beta of -0.07, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2014.
- This fund tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -53.00%), but participation in market rallies was also limited (-2.21%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -0.07 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.40%
- Бета
- -0.07
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -2.21%
- Участие в снижении
- -53.00%
Комиссия
Комиссия QMHIX составляет 1.65%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QMHIX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 72% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMHIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.50 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 10.58 | -0.16 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AQR Managed Futures Strategy HV Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 | $0.19 | $0.59 | $0.78 | $0.67 | $0.66 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 |
Дивидендный доход | 1.85% | 2.05% | 2.31% | 7.66% | 9.34% | 10.96% | 9.52% | 4.18% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 7.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Managed Futures Strategy HV Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AQR Managed Futures Strategy HV Fund показал максимальную просадку в 39.37%, зарегистрированную 10 нояб. 2020 г.. Полное восстановление заняло 400 торговых сессий.
Текущая просадка AQR Managed Futures Strategy HV Fund составляет 6.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-39.37%нояб. 2020 г. | 5y 7mo | 1y 7mo | 7y 2moапр. 2015 г. - июнь 2022 г. | — |
-19.06%авг. 2024 г. | 3mo 8d | 1y 1mo | 1y 4moапр. 2024 г. - сент. 2025 г. | — |
-17.06%апр. 2023 г. | 5mo 15d | 10mo 25d | 1y 4moокт. 2022 г. - февр. 2024 г. | — |
-13.08%авг. 2022 г. | 2mo 1d | 1mo 9d | 3mo 10dиюнь 2022 г. - сент. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-11.65%апр. 2014 г. | 2mo 18d | 5mo 25d | 8mo 13dянв. 2014 г. - окт. 2014 г. | — |
Показатели просадок
| QMHIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.37% | -56.78% | +17.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -9.10% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | -18.90% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.06% | -25.43% | +6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.06% | -33.92% | +0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -0.17% | -6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.63% | -10.69% | -6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.14% | +0.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QMHIX
Добавьте AQR Managed Futures Strategy HV Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QMHIX