- Эмитент
- Simplify
- Дата выпуска
- 10 мая 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Inverse Bonds, Nontraditional Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Активы под управлением
- $183M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 134K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $6.64M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) прибавил 5.8% с начала года. Текущая цена акции PFIX — $50. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,658.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) показал доход в 5.83% с начала года и 3.37% за последние 12 месяцев.
Simplify Interest Rate Hedge ETF
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- 12.08%
- 6 месяцев
- 6.04%
- С начала года
- 5.83%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 21.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2023 г. с доходностью +25.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью -18.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PFIX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 1 дек. 2022 г. с доходностью -7.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.74% | -12.29% | 11.53% | 3.26% | -2.36% | -6.35% | 20.71% | -4.37% | 5.83% | ||||
| 2025 | 1.36% | -13.82% | 6.74% | 9.87% | 9.27% | -8.50% | 5.98% | 1.96% | -13.65% | -5.25% | 3.20% | 7.46% | 0.42% |
| 2024 | 8.86% | 7.66% | -3.88% | 21.34% | -8.47% | -2.99% | -5.07% | -5.95% | -2.45% | 17.83% | -5.25% | 15.19% | 35.94% |
| 2023 | -16.47% | 8.46% | -5.90% | 3.05% | 5.56% | -4.87% | 8.07% | 12.84% | 25.25% | 12.66% | -18.46% | -14.63% | 5.67% |
| 2022 | 8.29% | 4.82% | 16.97% | 17.24% | -6.43% | 3.29% | -10.14% | 11.46% | 20.76% | 13.96% | -12.82% | 6.24% | 92.05% |
| 2021 | -2.29% | -15.30% | -2.08% | -1.94% | 2.28% | -1.35% | -1.50% | -5.00% | -24.98% |
Метрики бенчмарка
Simplify Interest Rate Hedge ETF has an annualized alpha of 28.04%, beta of -0.18, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 11, 2021.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -452.17%), but participation in market rallies was also limited (-50.94%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -0.18 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 28.04%
- Бета
- -0.18
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -50.94%
- Участие в снижении
- -452.17%
Комиссия
Комиссия PFIX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PFIX имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 12% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.32 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 2.50 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 10.58 | -10.36 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Simplify Interest Rate Hedge ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.08 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.08 | $4.75 | $1.78 | $35.17 | $0.45 | $0.00 |
Дивидендный доход | 8.18% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify Interest Rate Hedge ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.00 | $0.70 | ||||
| 2025 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.12 | $0.60 | $0.60 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $2.48 | $4.75 |
| 2024 | $0.07 | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $0.14 | $0.16 | $0.18 | $0.20 | $0.20 | $0.18 | $0.18 | $0.15 | $1.78 |
| 2023 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $34.27 | $35.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.12 | $0.18 | $0.45 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Simplify Interest Rate Hedge ETF показал максимальную просадку в 36.17%, зарегистрированную 15 дек. 2023 г.. Полное восстановление заняло 335 торговых сессий.
Текущая просадка Simplify Interest Rate Hedge ETF составляет 12.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-36.17%дек. 2023 г. | 1mo 23d | 1y 4mo | 1y 6moокт. 2023 г. - апр. 2025 г. | — |
-32.20%февр. 2023 г. | 3mo 10d | 7mo 21d | 11mo 1dокт. 2022 г. - сент. 2023 г. | — |
-28.22%февр. 2026 г. | 9mo 11d | — | 1y 2moмай 2025 г. - сейчас | — |
-26.04%дек. 2021 г. | 7mo 22d | 2mo 27d | 10mo 19dмай 2021 г. - март 2022 г. | — |
-25.57%авг. 2022 г. | 1mo 17d | 1mo 26d | 3mo 13dиюнь 2022 г. - сент. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| PFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -56.78% | +20.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.71% | -9.10% | -14.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | -18.90% | -17.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | -25.43% | -10.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.74% | -0.17% | -12.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.18% | -10.69% | -6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.41% | 2.14% | +13.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PFIX
Добавьте Simplify Interest Rate Hedge ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PFIX