PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

Simplify Asset Management Inc.

Дата выпуска

10 мая 2021 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Hedge Fund, Actively Managed

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Комиссия

Комиссия PFIX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PFIX с DBMF PFIX с DVN PFIX с SGOV PFIX с SPY PFIX с VOO PFIX с TTT PFIX с SPLG PFIX с ARKK PFIX с DSTL PFIX с TBT
Популярные сравнения:
PFIX с DBMF PFIX с DVN PFIX с SGOV PFIX с SPY PFIX с VOO PFIX с TTT PFIX с SPLG PFIX с ARKK PFIX с DSTL PFIX с TBT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Simplify Interest Rate Hedge ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
20.50%
7.31%
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Simplify Interest Rate Hedge ETF показал доход в 5.01% с начала года и 25.35% за последние 12 месяцев.


PFIX

С начала года

5.01%

1 месяц

11.80%

6 месяцев

21.68%

1 год

25.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.16%

1 месяц

-2.04%

6 месяцев

6.47%

1 год

24.84%

5 лет

12.36%

10 лет

11.44%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20248.86%7.66%-3.88%21.34%-8.47%-2.99%-5.07%-5.95%-2.45%17.83%-5.25%15.19%35.94%
2023-16.47%8.46%-5.90%3.05%5.56%-4.87%8.07%12.84%25.25%12.66%-18.46%-52.53%-41.25%
20228.29%4.82%16.97%17.24%-6.43%3.29%-10.14%11.46%20.76%13.96%-12.82%6.24%92.06%
2021-2.25%-15.30%-2.08%-1.94%2.28%-1.35%-1.50%-5.00%-24.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PFIX составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PFIX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFIX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.811.90
Коэффициент Сортино PFIX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.442.54
Коэффициент Омега PFIX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.35
Коэффициент Кальмара PFIX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.512.87
Коэффициент Мартина PFIX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.2711.84
PFIX
^GSPC

Simplify Interest Rate Hedge ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.81
1.90
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Simplify Interest Rate Hedge ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.78 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.002021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$1.78$1.78$3.67$0.45$0.00

Дивидендный доход

3.23%3.40%9.18%0.63%0.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify Interest Rate Hedge ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00
2024$0.07$0.10$0.10$0.12$0.14$0.16$0.18$0.20$0.20$0.18$0.18$0.15$1.78
2023$0.10$0.00$0.00$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$2.77$3.67
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.03$0.05$0.05$0.12$0.18$0.45
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-46.66%
-2.30%
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Simplify Interest Rate Hedge ETF показал максимальную просадку в 64.01%, зарегистрированную 16 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Simplify Interest Rate Hedge ETF составляет 46.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.01%23 окт. 2023 г.22616 сент. 2024 г.
-32.2%25 окт. 2022 г.692 февр. 2023 г.15921 сент. 2023 г.228
-26.04%13 мая 2021 г.16231 дек. 2021 г.5928 мар. 2022 г.221
-25.57%15 июн. 2022 г.321 авг. 2022 г.3926 сент. 2022 г.71
-18.75%9 мая 2022 г.1527 мая 2022 г.1114 июн. 2022 г.26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Simplify Interest Rate Hedge ETF составляет 8.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.60%
4.97%
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab