PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ЭмитентSimplify Asset Management Inc.
Дата выпуска10 мая 2021 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияHedge Fund, Actively Managed
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Класс активаАльтернативные инвестиции

Комиссия

Комиссия PFIX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: PFIX с DBMF, PFIX с DVN, PFIX с SGOV, PFIX с SPY, PFIX с VOO, PFIX с ARKK, PFIX с SPLG, PFIX с TTT, PFIX с DSTL, PFIX с VTIP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Simplify Interest Rate Hedge ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-19.64%
8.80%
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Simplify Interest Rate Hedge ETF показал доход в -3.47% с начала года и -16.31% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-3.47%18.13%
1 месяц-9.63%1.45%
6 месяцев-19.65%8.81%
1 год-16.31%26.52%
5 лет (среднегодовая)N/A13.43%
10 лет (среднегодовая)N/A10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20248.86%7.66%-3.88%21.34%-8.47%-2.99%-5.07%-5.95%-3.47%
2023-16.47%8.46%-5.90%3.05%5.56%-4.87%8.07%12.84%25.25%12.66%-18.46%-20.23%-1.27%
20228.29%4.82%16.97%17.24%-6.43%3.29%-10.14%11.46%20.76%13.96%-12.82%6.24%92.05%
2021-2.25%-15.30%-2.08%-1.94%2.28%-1.35%-1.50%-5.00%-24.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PFIX среди ETFs на нашем сайте составляет 5, что соответствует нижним 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PFIX, с текущим значением в 55
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF)
Ранг коэф-та Шарпа PFIX, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


PFIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFIX, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PFIX, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PFIX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.500.96
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PFIX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PFIX, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.68
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.08

Коэффициент Шарпа

Simplify Interest Rate Hedge ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.40
2.10
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Simplify Interest Rate Hedge ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 87.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $32.87 на акцию.


ПериодTTM202320222021
Дивиденд$32.87$32.40$0.45$0.00

Дивидендный доход

87.10%80.99%0.63%0.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify Interest Rate Hedge ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.07$0.10$0.10$0.12$0.14$0.16$0.18$0.20$0.00$1.07
2023$0.10$0.00$0.00$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$31.50$32.40
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.03$0.05$0.05$0.12$0.18$0.45
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-39.38%
-0.58%
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Simplify Interest Rate Hedge ETF показал максимальную просадку в 39.52%, зарегистрированную 16 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Simplify Interest Rate Hedge ETF составляет 39.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.52%23 окт. 2023 г.22616 сент. 2024 г.
-32.2%25 окт. 2022 г.692 февр. 2023 г.15921 сент. 2023 г.228
-26.04%13 мая 2021 г.16231 дек. 2021 г.5928 мар. 2022 г.221
-25.57%15 июн. 2022 г.321 авг. 2022 г.3926 сент. 2022 г.71
-18.75%9 мая 2022 г.1527 мая 2022 г.1114 июн. 2022 г.26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Simplify Interest Rate Hedge ETF составляет 7.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.14%
4.08%
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF)
Benchmark (^GSPC)