PortfoliosLab logo
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Дата выпуска

10 мая 2021 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Hedge Fund, Actively Managed

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Комиссия

Комиссия PFIX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFIX: 0.50%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Simplify Interest Rate Hedge ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
105.83%
32.10%
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Simplify Interest Rate Hedge ETF показал доход в 6.39% с начала года и 7.56% за последние 12 месяцев.


PFIX

С начала года

6.39%

1 месяц

12.22%

6 месяцев

15.50%

1 год

7.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.36%-13.82%6.74%14.11%6.39%
20248.86%7.66%-3.88%21.34%-8.47%-2.99%-5.07%-5.95%-2.45%17.83%-5.25%15.19%35.94%
2023-16.47%8.46%-5.90%3.05%5.56%-4.87%8.07%12.84%25.25%12.66%-18.46%-20.23%-1.27%
20228.29%4.82%16.97%17.24%-6.43%3.29%-10.14%11.46%20.76%13.96%-12.82%6.24%92.06%
2021-2.25%-15.30%-2.08%-1.94%2.28%-1.35%-1.50%-5.00%-24.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PFIX составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PFIX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа PFIX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PFIX: 0.25
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино PFIX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PFIX: 0.67
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега PFIX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PFIX: 1.07
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара PFIX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PFIX: 0.25
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина PFIX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PFIX: 0.64
^GSPC: 2.07

Simplify Interest Rate Hedge ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.49
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Simplify Interest Rate Hedge ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.86 на акцию.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%$0.00$5.00$10.00$15.00$20.00$25.00$30.00$35.002021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$1.86$1.78$32.40$0.45$0.00

Дивидендный доход

3.36%3.40%80.99%0.63%0.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify Interest Rate Hedge ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.10$0.10$0.15$0.00$0.35
2024$0.07$0.10$0.10$0.12$0.14$0.16$0.18$0.20$0.20$0.18$0.18$0.15$1.78
2023$0.10$0.00$0.00$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$31.50$32.40
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.03$0.05$0.05$0.12$0.18$0.45
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.18%
-10.73%
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Simplify Interest Rate Hedge ETF показал максимальную просадку в 39.52%, зарегистрированную 16 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Simplify Interest Rate Hedge ETF составляет 9.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.52%23 окт. 2023 г.22616 сент. 2024 г.
-32.2%25 окт. 2022 г.692 февр. 2023 г.15921 сент. 2023 г.228
-26.04%13 мая 2021 г.16231 дек. 2021 г.5928 мар. 2022 г.221
-25.57%15 июн. 2022 г.321 авг. 2022 г.3926 сент. 2022 г.71
-18.75%9 мая 2022 г.1527 мая 2022 г.1114 июн. 2022 г.26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Simplify Interest Rate Hedge ETF составляет 15.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.57%
14.23%
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF)
Benchmark (^GSPC)