- Эмитент
- Simplify
- Дата выпуска
- 10 мая 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Hedge Fund
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Активы под управлением
- $167M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) снизился на 0.1% с начала года. Текущая цена акции PFIX — $47. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,618.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) показал доход в -0.06% с начала года и -14.03% за последние 12 месяцев.
Simplify Interest Rate Hedge ETF
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.96%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2023 г. с доходностью +25.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью -18.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PFIX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 1 дек. 2022 г. с доходностью -7.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.74% | -12.29% | 11.53% | 3.26% | -2.36% | -6.35% | 9.02% | -0.06% | |||||
| 2025 | 1.36% | -13.82% | 6.74% | 9.87% | 9.27% | -8.50% | 5.98% | 1.96% | -13.65% | -5.25% | 3.20% | 7.46% | 0.42% |
| 2024 | 8.86% | 7.66% | -3.88% | 21.34% | -8.47% | -2.99% | -5.07% | -5.95% | -2.45% | 17.83% | -5.25% | 15.19% | 35.94% |
| 2023 | -16.47% | 8.46% | -5.90% | 3.05% | 5.56% | -4.87% | 8.07% | 12.84% | 25.25% | 12.66% | -18.46% | -14.63% | 5.67% |
| 2022 | 8.29% | 4.82% | 16.97% | 17.24% | -6.43% | 3.29% | -10.14% | 11.46% | 20.76% | 13.96% | -12.82% | 6.24% | 92.05% |
| 2021 | -2.29% | -15.30% | -2.08% | -1.94% | 2.28% | -1.35% | -1.50% | -5.00% | -24.98% |
Метрики бенчмарка
Simplify Interest Rate Hedge ETF has an annualized alpha of 26.75%, beta of -0.18, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 11, 2021.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -398.51%), but participation in market rallies was also limited (-46.86%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -0.18 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 26.75%
- Бета
- -0.18
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -46.86%
- Участие в снижении
- -398.51%
Комиссия
Комиссия PFIX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PFIX имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.29 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.24 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 9.71 | -10.51 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Simplify Interest Rate Hedge ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.58 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.58 | $4.75 | $1.78 | $35.17 | $0.45 | $0.00 |
Дивидендный доход | 9.70% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify Interest Rate Hedge ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.00 | $0.60 | |||||
| 2025 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.12 | $0.60 | $0.60 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $2.48 | $4.75 |
| 2024 | $0.07 | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $0.14 | $0.16 | $0.18 | $0.20 | $0.20 | $0.18 | $0.18 | $0.15 | $1.78 |
| 2023 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $34.27 | $35.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.12 | $0.18 | $0.45 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Simplify Interest Rate Hedge ETF показал максимальную просадку в 36.17%, зарегистрированную 15 дек. 2023 г.. Полное восстановление заняло 335 торговых сессий.
Текущая просадка Simplify Interest Rate Hedge ETF составляет 17.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-36.17%дек. 2023 г. | 1mo 23d | 1y 4mo | 1y 6moокт. 2023 г. - апр. 2025 г. | — |
-32.20%февр. 2023 г. | 3mo 10d | 7mo 21d | 11mo 1dокт. 2022 г. - сент. 2023 г. | — |
-28.22%февр. 2026 г. | 9mo 11d | — | 1y 1moмай 2025 г. - сейчас | — |
-26.04%дек. 2021 г. | 7mo 22d | 2mo 27d | 10mo 19dмай 2021 г. - март 2022 г. | — |
-25.57%авг. 2022 г. | 1mo 17d | 1mo 26d | 3mo 13dиюнь 2022 г. - сент. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| PFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -56.78% | +20.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -9.10% | -16.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | -18.90% | -17.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | -25.43% | -10.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.60% | -1.00% | -16.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.21% | -10.70% | -6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.38% | 2.09% | +15.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PFIX
Добавьте Simplify Interest Rate Hedge ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PFIX