PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTA с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTA с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. CTA is actively managed, while VT is passively managed. Over the past 3 years, CTA returned 11.79%/yr vs 20.93%/yr for VT. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. CTA charges 0.78%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности CTA и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CTA показывает доходность 12.30%, а VT немного ниже – 12.24%.

CTA

1 день
0.54%
1 месяц
-7.86%
С начала года
12.30%
6 месяцев
13.80%
1 год
15.57%
3 года*
11.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTA и VT

2026 (YTD)2025202420232022
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		12.30%0.88%24.15%-2.23%9.55%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-6.09%

Correlation

The correlation between CTA and VT is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2022 г.

-0.15

Сравнение распределения секторов CTA и VT

Секторы
CTA
VT

Сырьевые материалы

-

4.2%

Коммуникационные услуги

-

8.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

4.3%

Здравоохранение

-

8.1%

Промышленность

-

12.0%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

27.8%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Финансовые услуги

-49.1%
15.9%

Сырьевые материалы

CTA

-

VT
4.2%

Коммуникационные услуги

CTA

-

VT
8.3%

Потребительский циклический сектор

CTA

-

VT
9.5%

Потребительский защитный сектор

CTA

-

VT
4.8%

Энергетика

CTA

-

VT
4.3%

Здравоохранение

CTA

-

VT
8.1%

Промышленность

CTA

-

VT
12.0%

Недвижимость

CTA

-

VT
2.4%

Технологии

CTA

-

VT
27.8%

Коммунальные услуги

CTA

-

VT
2.7%

Финансовые услуги

CTA
-49.1%
VT
15.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с RSSTCTA с EQLS
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

CTA vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTA c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTAVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
2.31

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
3.20

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.42

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

3.04

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

13.53

-9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTA vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTA на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTA и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTAVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.31

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.44

+0.18

Просадки

Сравнение просадок CTA и VT

Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTAVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.07%

-50.27%

+32.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-9.67%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.23%

-16.51%

+5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-0.88%

-6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-7.02%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

2.17%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CTA и VT

Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTAVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

3.83%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.30%

10.17%

+7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

12.70%

+7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

16.05%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

17.23%

-0.65%

Сравнение комиссий CTA и VT

CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTA и VT

Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.85%3.19%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

CTA and VT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTA has higher volatility (7.76%) compared to VT (3.83%). In terms of maximum drawdown, CTA dropped -18.07% vs VT's -50.27%.

On 3-year performance, VT leads with 20.93% vs 11.79% for CTA. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VT has performed better with a 20.93% return vs 11.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.

CTA has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 1.59% for VT.

CTA is categorized as Systematic Trend, while VT is Global Equities. They also come from different issuers: Simplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.78% for CTA and 0.06% for VT.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTA и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор