Сравнение CTA с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
CTA и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTA или VT.
Доходность
Сравнение доходности CTA и VT
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CTA показывает доходность 17.53%, а VT немного выше – 17.65%.
CTA
17.53%
1.04%
-2.06%
13.55%
N/A
N/A
VT
17.65%
-0.86%
7.13%
24.37%
11.15%
9.23%
Основные характеристики
| CTA | VT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.04 | 2.16 |
| Коэф-т Сортино | 1.61 | 2.96 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.22 | 3.10 |
| Коэф-т Мартина | 3.08 | 13.89 |
| Индекс Язвы | 4.43% | 1.81% |
| Дневная вол-ть | 13.08% | 11.64% |
| Макс. просадка | -18.07% | -50.27% |
| Текущая просадка | -2.34% | -1.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTA и VT
CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.
Корреляция
Корреляция между CTA и VT составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTA c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и VT
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности VT в 1.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 8.25% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.85% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок CTA и VT
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и VT
Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.