Сравнение CTA с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
CTA и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTA или VT.
Основные характеристики
| CTA | VT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.53% | 19.83% |
| Дох-ть за 1 год | 8.91% | 31.88% |
| Коэф-т Шарпа | 0.66 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.02 | 3.67 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 3.03 |
| Коэф-т Мартина | 1.91 | 17.75 |
| Индекс Язвы | 4.73% | 1.79% |
| Дневная вол-ть | 13.68% | 11.81% |
| Макс. просадка | -18.07% | -50.27% |
| Текущая просадка | -4.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CTA и VT составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности CTA и VT
С начала года, CTA показывает доходность 15.53%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 19.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTA и VT
CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTA c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и VT
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности VT в 1.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 8.39% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.82% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок CTA и VT
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и VT
Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.