PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTA с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTA с VT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

CTA и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности CTA и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTA и VT

2026 (YTD)2025202420232022
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		12.39%0.88%24.15%-2.23%9.55%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		-1.71%22.43%16.49%22.02%-6.09%

Доходность по периодам

С начала года, CTA показывает доходность 12.39%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -1.71%.

CTA

1 день
-1.31%
1 месяц
0.45%
С начала года
12.39%
6 месяцев
10.76%
1 год
6.40%
3 года*
15.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
3.08%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.42%
1 год
21.53%
3 года*
16.86%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с EQLSCTA с RSST
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий CTA и VT

CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

CTA vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTA c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTAVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.25

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.84

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.27

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.83

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

8.51

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTA vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTA на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTA и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTAVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.25

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.40

+0.29

Корреляция

Корреляция между CTA и VT составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTA и VT

Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности VT в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		3.81%3.19%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.82%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок CTA и VT

Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

CTAVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.07%

-50.27%

+32.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-11.84%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-6.89%

+5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-7.08%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

2.55%

+3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CTA и VT

Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTAVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

6.33%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

9.95%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

17.24%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

15.98%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

17.20%

-1.62%