Сравнение CTA с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
CTA и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTA или VT.
Корреляция
Корреляция между CTA и VT составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности CTA и VT
Основные характеристики
CTA:
1.04
VT:
0.05
CTA:
1.60
VT:
0.19
CTA:
1.18
VT:
1.03
CTA:
1.61
VT:
0.05
CTA:
3.12
VT:
0.27
CTA:
4.30%
VT:
3.21%
CTA:
12.92%
VT:
17.34%
CTA:
-18.07%
VT:
-50.27%
CTA:
-7.93%
VT:
-11.90%
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -7.03%.
CTA
-0.28%
-5.27%
8.50%
9.88%
N/A
N/A
VT
-7.03%
-5.71%
-7.74%
2.05%
12.53%
7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTA и VT
CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CTA и VT
CTA
VT
Сравнение CTA c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и VT
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности VT в 2.07%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 4.72% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.07% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок CTA и VT
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и VT
Текущая волатильность для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) составляет 4.80%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 12.33%. Это указывает на то, что CTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.