- ISIN
- US97717W1255
- CUSIP
- 97717W125
- Эмитент
- WisdomTree
- Дата выпуска
- 5 янв. 2011 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Hedge Fund
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- WisdomTree Managed Futures Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Активы под управлением
- $237M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) прибавил 7.4% с начала года. Текущая цена акции WTMF — $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WTMF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,346.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) показал доход в 7.35% с начала года и 20.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WTMF составила 3.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- 20.66%
- 3 года*
- 9.95%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 3.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность WTMF по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 52.5 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении WTMF закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 21 нояб. 2024 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 9 мар. 2022 г. с доходностью -3.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.55% | 4.81% | 0.14% | 2.54% | 1.20% | -0.89% | 7.35% | ||||||
| 2025 | 1.23% | -1.78% | -1.73% | 0.32% | 1.69% | 1.40% | 2.01% | 1.68% | 3.45% | 2.48% | 0.87% | 0.05% | 12.17% |
| 2024 | -0.60% | 4.42% | 3.02% | -2.48% | 0.79% | -1.60% | -0.03% | -1.32% | -0.73% | 1.08% | 2.74% | -1.88% | 3.20% |
| 2023 | 3.06% | 0.09% | 3.16% | 1.02% | 2.06% | 1.12% | 0.98% | -0.72% | 0.39% | -0.90% | 2.80% | 2.61% | 16.72% |
| 2022 | -1.52% | 0.23% | 2.79% | -1.13% | 0.31% | -1.54% | -1.71% | 0.23% | -0.47% | 1.72% | -2.85% | -2.62% | -6.52% |
| 2021 | 1.86% | 4.24% | -1.04% | 4.44% | 0.12% | 1.65% | -0.41% | 0.87% | -1.49% | 1.41% | -3.61% | 1.34% | 9.48% |
Метрики бенчмарка
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund has an annualized alpha of 0.68%, beta of 0.06, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2011.
- This ETF participated in 17.05% of S&P 500 Index downside but only 10.35% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.68%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 10.35%
- Участие в снижении
- 17.05%
Комиссия
Комиссия WTMF составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WTMF имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTMF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.14 | 2.46 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.97 | 10.92 | +11.06 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WisdomTree Managed Futures Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.16 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.16 | $1.16 | $1.25 | $1.66 | $1.67 | $5.21 | $0.17 | $0.60 | $1.39 |
Дивидендный доход | 2.83% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.33 | $1.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.43 | $1.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $0.00 | $0.34 | $1.66 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $0.00 | $0.22 | $1.67 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.21 | $0.00 | $0.00 | $5.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund показал максимальную просадку в 30.79%, зарегистрированную 8 июн. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1329 торговых сессий.
Текущая просадка WisdomTree Managed Futures Strategy Fund составляет 1.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -30.79%июнь 2020 г. | 9y 1mo | 5y 3mo | 14y 4moмай 2011 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.04%янв. 2026 г. | 14d | 26d | 1mo 10dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2011 года2011 | -3.66%март 2011 г. | 8d | 17d | 25dмарт 2011 г. - апр. 2011 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.01%март 2026 г. | 2d | 24d | 26dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.51%июнь 2026 г. | 26d | 7d | 1mo 3dмай 2026 г. - июнь 2026 г. |
Показатели просадок
| WTMF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -56.78% | +25.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.04% | -9.10% | +5.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.93% | -18.90% | +8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | -25.43% | +12.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.26% | -33.92% | +18.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -3.21% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -10.71% | -6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.04% | -1.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WTMF
Добавьте WisdomTree Managed Futures Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WTMF