PortfoliosLab logo
Simplify Hedged Equity ETF (HEQT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

CUSIP

82889N764

Дата выпуска

1 нояб. 2021 г.

Категория

Options Trading

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия HEQT составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии HEQT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEQT: 0.53%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Simplify Hedged Equity ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.19%
19.76%
HEQT (Simplify Hedged Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Simplify Hedged Equity ETF показал доход в -2.78% с начала года и 9.91% за последние 12 месяцев.


HEQT

С начала года

-2.78%

1 месяц

-0.63%

6 месяцев

-1.47%

1 год

9.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HEQT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.07%-0.57%-4.23%0.02%-2.78%
20240.91%2.65%1.63%-1.66%3.90%2.60%0.83%1.98%1.79%-0.03%3.93%-1.42%18.30%
20233.74%-0.56%1.85%1.90%0.91%2.44%1.61%-0.08%-2.95%-1.84%6.27%2.51%16.61%
2022-3.68%-1.90%1.51%-4.59%-0.13%-1.23%3.92%-1.19%-3.51%2.62%2.24%-2.22%-8.25%
2021-0.15%2.71%2.56%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HEQT составляет 81, что ставит его в топ 19% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности HEQT, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEQT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа HEQT, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HEQT: 1.03
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино HEQT, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HEQT: 1.47
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега HEQT, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HEQT: 1.21
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара HEQT, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HEQT: 1.01
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина HEQT, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HEQT: 3.84
^GSPC: 1.94

Simplify Hedged Equity ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.03
0.46
HEQT (Simplify Hedged Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Simplify Hedged Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.002021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$0.36$0.38$1.04$0.89$0.07

Дивидендный доход

1.26%1.29%4.11%3.93%0.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify Hedged Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.38
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.80$1.04
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.89
2021$0.07$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.10%
-10.07%
HEQT (Simplify Hedged Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Simplify Hedged Equity ETF показал максимальную просадку в 11.51%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 243 торговые сессии.

Текущая просадка Simplify Hedged Equity ETF составляет 6.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.51%5 янв. 2022 г.11316 июн. 2022 г.2436 июн. 2023 г.356
-10.57%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.
-5.87%31 авг. 2023 г.4127 окт. 2023 г.1620 нояб. 2023 г.57
-5.04%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.819 авг. 2024 г.24
-2.99%3 сент. 2024 г.46 сент. 2024 г.616 сент. 2024 г.10

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Simplify Hedged Equity ETF составляет 5.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.78%
14.23%
HEQT (Simplify Hedged Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)