- CUSIP
- 82889N764
- Эмитент
- Simplify
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2021 г.
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $323M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HEQT
Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) прибавил 5.0% с начала года. Текущая цена акции HEQT — $34.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) показал доход в 4.95% с начала года и 14.90% за последние 12 месяцев.
Simplify Hedged Equity ETF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HEQT по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 нояб. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении HEQT закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.25% | 0.12% | -2.74% | 4.51% | 1.67% | 0.18% | 4.95% | ||||||
| 2025 | 2.07% | -0.56% | -4.23% | 0.19% | 2.97% | 2.27% | 1.30% | 1.08% | 1.84% | 1.71% | 0.46% | 0.74% | 10.08% |
| 2024 | 0.91% | 2.65% | 1.63% | -1.66% | 3.90% | 2.60% | 0.83% | 1.97% | 1.79% | -0.03% | 3.93% | -1.42% | 18.30% |
| 2023 | 3.74% | -0.57% | 1.85% | 1.90% | 0.91% | 2.44% | 1.61% | -0.08% | -2.95% | -1.84% | 6.27% | 2.50% | 16.61% |
| 2022 | -3.68% | -1.90% | 1.51% | -4.59% | -0.13% | -1.23% | 3.92% | -1.19% | -3.51% | 2.62% | 2.24% | -2.22% | -8.25% |
| 2021 | -0.54% | 2.71% | 2.16% |
Метрики бенчмарка
Simplify Hedged Equity ETF has an annualized alpha of 3.76%, beta of 0.45, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 03, 2021.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (50.97%) than losses (47.12%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.76% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.45 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.76%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 50.97%
- Участие в снижении
- 47.12%
Комиссия
Комиссия HEQT составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HEQT имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HEQT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.93 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.45 | 13.52 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Simplify Hedged Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.38 | $0.38 | $1.04 | $0.89 | $0.07 |
Дивидендный доход | 1.19% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify Hedged Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $1.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.89 |
| 2021 | $0.07 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Simplify Hedged Equity ETF показал максимальную просадку в 11.51%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 243 торговые сессии.
Текущая просадка Simplify Hedged Equity ETF составляет 0.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -11.51%июнь 2022 г. | 5mo 12d | 11mo 25d | 1y 5moянв. 2022 г. - июнь 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -10.57%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 3mo 15d | 5mo 2dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -5.87%окт. 2023 г. | 1mo 27d | 24d | 2mo 21dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.09%март 2026 г. | 1mo 2d | 17d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.04%авг. 2024 г. | 21d | 12d | 1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| HEQT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.51% | -56.78% | +45.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.09% | -9.10% | +4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.57% | -18.90% | +8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.74% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -10.72% | +7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 1.97% | -0.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HEQT
Добавьте Simplify Hedged Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HEQT