PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Simplify Hedged Equity ETF (HEQT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

CUSIP82889N764
ЭмитентSimplify Asset Management
Дата выпуска1 нояб. 2021 г.
КатегорияOptions Trading
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Класс активаАльтернативные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия HEQT составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии HEQT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: HEQT с XEQT.TO, HEQT с VEQT.TO, HEQT с XCLR, HEQT с QQQ, HEQT с VFSUX, HEQT с SPY, HEQT с ACWI, HEQT с DGRW, HEQT с XMHQ, HEQT с SCHG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Simplify Hedged Equity ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.63%
14.57%
HEQT (Simplify Hedged Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Simplify Hedged Equity ETF показал доход в 18.62% с начала года и 25.67% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года18.62%25.23%
1 месяц2.64%3.86%
6 месяцев11.64%14.56%
1 год25.67%36.29%
5 лет (среднегодовая)N/A14.10%
10 лет (среднегодовая)N/A11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HEQT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.91%2.65%1.63%-1.66%3.90%2.60%0.83%1.98%1.79%-0.03%18.62%
20233.73%-0.56%1.85%1.90%0.91%2.44%1.61%-0.08%-2.95%-1.84%6.27%2.50%16.61%
2022-3.68%-1.90%1.51%-4.59%-0.13%-1.23%3.92%-1.19%-3.51%2.62%2.24%-2.22%-8.25%
2021-0.15%2.71%2.56%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HEQT среди ETFs на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности HEQT, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEQT, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


HEQT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HEQT, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HEQT, с текущим значением в 5.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HEQT, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.73
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HEQT, с текущим значением в 5.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HEQT, с текущим значением в 27.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0027.29
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.19

Коэффициент Шарпа

Simplify Hedged Equity ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.45
2.94
HEQT (Simplify Hedged Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Simplify Hedged Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021
Дивиденд$1.08$1.04$0.89$0.07

Дивидендный доход

3.63%4.11%3.93%0.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify Hedged Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.28
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.80$1.04
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.89
2021$0.07$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
HEQT (Simplify Hedged Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Simplify Hedged Equity ETF показал максимальную просадку в 11.51%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 243 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.51%5 янв. 2022 г.11316 июн. 2022 г.2436 июн. 2023 г.356
-5.87%31 авг. 2023 г.4127 окт. 2023 г.1620 нояб. 2023 г.57
-5.04%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.819 авг. 2024 г.24
-2.99%3 сент. 2024 г.46 сент. 2024 г.616 сент. 2024 г.10
-2.68%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.116 мая 2024 г.26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Simplify Hedged Equity ETF составляет 2.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.28%
3.93%
HEQT (Simplify Hedged Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)