Сравнение CTA с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
CTA и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CTA и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTA и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 9.60% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.55% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -56.81% |
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
CTA
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTA и BITO
CTA берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Доходность на риск
CTA vs. BITO — Ранг доходности на риск
CTA
BITO
Сравнение CTA c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTA | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | -0.52 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | -0.50 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.94 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.42 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | -0.89 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTA | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -0.52 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | -0.08 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между CTA и BITO составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и BITO
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 3.90% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CTA и BITO
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTA | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.07% | -77.86% | +59.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -50.05% | +39.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -46.75% | +42.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -36.57% | +30.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | 23.73% | -17.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и BITO
Текущая волатильность для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) составляет 8.27%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что CTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTA | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 12.84% | -4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 36.71% | -23.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 45.32% | -29.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 55.77% | -40.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 55.77% | -40.14% |