PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CTA с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CTA и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.06%
30.19%
CTA
BITO

Доходность по периодам

С начала года, CTA показывает доходность 17.53%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью 107.22%.


CTA

С начала года

17.53%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

-2.06%

1 год

13.55%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BITO

С начала года

107.22%

1 месяц

34.54%

6 месяцев

30.19%

1 год

127.18%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CTABITO
Коэф-т Шарпа1.042.33
Коэф-т Сортино1.612.88
Коэф-т Омега1.191.34
Коэф-т Кальмара1.222.72
Коэф-т Мартина3.089.94
Индекс Язвы4.43%13.50%
Дневная вол-ть13.08%57.57%
Макс. просадка-18.07%-77.86%
Текущая просадка-2.34%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CTA и BITO

CTA берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.


BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
График комиссии BITO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии CTA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между CTA и BITO составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CTA c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CTA, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.042.33
Коэффициент Сортино CTA, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.612.88
Коэффициент Омега CTA, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.34
Коэффициент Кальмара CTA, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.224.52
Коэффициент Мартина CTA, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.089.94
CTA
BITO

Показатель коэффициента Шарпа CTA на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTA и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.04
2.33
CTA
BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTA и BITO

Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что меньше доходности BITO в 48.87%


TTM20232022
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
8.25%7.78%6.58%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
48.87%15.14%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CTA и BITO

Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.34%
0
CTA
BITO

Волатильность

Сравнение волатильности CTA и BITO

Текущая волатильность для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) составляет 4.26%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 18.34%. Это указывает на то, что CTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.26%
18.34%
CTA
BITO