Сравнение CTA с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
CTA и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTA или BITO.
Корреляция
Корреляция между CTA и BITO составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности CTA и BITO
Основные характеристики
CTA:
2.08
BITO:
2.61
CTA:
3.21
BITO:
3.07
CTA:
1.37
BITO:
1.36
CTA:
2.43
BITO:
3.19
CTA:
6.38
BITO:
11.12
CTA:
4.13%
BITO:
13.41%
CTA:
12.70%
BITO:
57.22%
CTA:
-18.07%
BITO:
-77.86%
CTA:
-0.59%
BITO:
-2.85%
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью 11.68%.
CTA
3.55%
4.26%
14.41%
26.46%
N/A
N/A
BITO
11.68%
9.04%
49.21%
132.17%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTA и BITO
CTA берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CTA и BITO
CTA
BITO
Сравнение CTA c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и BITO
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности BITO в 55.15%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 4.63% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 55.15% | 61.59% | 15.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CTA и BITO
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и BITO
Текущая волатильность для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) составляет 3.27%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 14.43%. Это указывает на то, что CTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.