Сравнение CTA с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
CTA и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTA или BITO.
Основные характеристики
| CTA | BITO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.45% | 71.92% |
| Дох-ть за 1 год | 6.78% | 93.59% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 1.73 |
| Коэф-т Сортино | 0.90 | 2.36 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.71 | 1.92 |
| Коэф-т Мартина | 1.67 | 7.28 |
| Индекс Язвы | 4.74% | 13.51% |
| Дневная вол-ть | 13.71% | 56.67% |
| Макс. просадка | -18.07% | -77.86% |
| Текущая просадка | -4.90% | -1.77% |
Корреляция
Корреляция между CTA и BITO составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности CTA и BITO
С начала года, CTA показывает доходность 14.45%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью 71.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTA и BITO
CTA берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTA c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и BITO
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что меньше доходности BITO в 58.91%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 8.47% | 7.78% | 6.58% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 58.91% | 15.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CTA и BITO
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и BITO
Текущая волатильность для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) составляет 3.94%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 14.61%. Это указывает на то, что CTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.