PortfoliosLab logo
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US8863644394

Эмитент

Tidal ETFs

Дата выпуска

10 окт. 2022 г.

Категория

Multistrategy

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия HFND составляет 1.22%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии HFND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.22%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.89%
6.51%
HFND (Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF показал доход в 1.56% с начала года и 8.14% за последние 12 месяцев.


HFND

С начала года

1.56%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

4.89%

1 год

8.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.27%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

6.51%

1 год

17.29%

5 лет

15.12%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HFND, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.01%1.56%
2024-0.02%1.51%3.38%-3.25%2.31%0.63%1.72%-0.30%1.37%-0.38%2.47%-1.22%8.34%
20233.64%-2.32%-1.21%0.25%-2.32%3.35%2.23%-2.23%-1.82%-1.77%3.16%2.93%3.58%
20221.89%2.51%-1.98%2.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HFND составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности HFND, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFND, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFND, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFND, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFND, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFND, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа HFND, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.931.34
Коэффициент Сортино HFND, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.321.83
Коэффициент Омега HFND, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.25
Коэффициент Кальмара HFND, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.562.01
Коэффициент Мартина HFND, с текущим значением в 5.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.008.09
HFND
^GSPC

Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.93. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.93
1.34
HFND (Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$0.80$0.80$0.29$0.09

Дивидендный доход

3.64%3.70%1.41%0.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.80
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2022$0.09$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.12%
-3.06%
HFND (Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF показал максимальную просадку в 6.96%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 75 торговых сессий.

Текущая просадка Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF составляет 2.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-6.96%3 февр. 2023 г.18527 окт. 2023 г.7515 февр. 2024 г.260
-5.43%17 июл. 2024 г.156 авг. 2024 г.3424 сент. 2024 г.49
-4.19%10 дек. 2024 г.2213 янв. 2025 г.187 февр. 2025 г.40
-3.7%1 апр. 2024 г.1418 апр. 2024 г.523 июл. 2024 г.66
-2.55%2 дек. 2022 г.1828 дек. 2022 г.911 янв. 2023 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF составляет 2.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.01%
3.10%
HFND (Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF)
Benchmark (^GSPC)