Сравнение CTA с HFND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND).
CTA и HFND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. HFND - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CTA и HFND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTA и HFND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 9.60% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | -6.29% |
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 3.46% | 8.93% | 8.34% | 3.58% | 2.38% |
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у HFND с доходностью 3.46%.
CTA
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFND
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 8.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTA и HFND
CTA берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии HFND в 1.22%.
Доходность на риск
CTA vs. HFND — Ранг доходности на риск
CTA
HFND
Сравнение CTA c HFND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTA | HFND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.21 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.80 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.26 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.61 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 8.22 | -7.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTA | HFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.21 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.82 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между CTA и HFND составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и HFND
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности HFND в 4.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 3.90% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 4.91% | 5.08% | 3.70% | 1.41% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок CTA и HFND
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что больше максимальной просадки HFND в -13.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и HFND.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTA | HFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.07% | -13.31% | -4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -9.07% | -1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -2.94% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -2.16% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | 1.78% | +4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и HFND
Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTA | HFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 4.22% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 7.91% | +5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 11.93% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 9.50% | +6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 9.50% | +6.13% |