Сравнение CTA с GXDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW).
CTA и GXDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. GXDW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CTA и GXDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTA и GXDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 14.32% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.55% |
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | -5.33% | 3.52% | -3.55% | 10.26% | -30.82% |
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность 14.32%, что значительно выше, чем у GXDW с доходностью -5.33%.
CTA
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 14.32%
- 6 месяцев
- 14.63%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXDW
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -5.33%
- 6 месяцев
- -16.58%
- 1 год
- 1.48%
- 3 года*
- -2.35%
- 5 лет*
- -12.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTA и GXDW
CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GXDW в 0.50%.
Доходность на риск
CTA vs. GXDW — Ранг доходности на риск
CTA
GXDW
Сравнение CTA c GXDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTA | GXDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.05 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 0.27 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.04 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.05 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 0.12 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTA | GXDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.05 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | -0.03 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между CTA и GXDW составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и GXDW
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности GXDW в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 3.74% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 1.48% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок CTA и GXDW
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки GXDW в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и GXDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTA | GXDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.07% | -67.81% | +49.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -24.65% | +15.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -62.58% | +62.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -42.77% | +37.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | 9.86% | -3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и GXDW
Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) с волатильностью 8.38%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTA | GXDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 8.38% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 20.72% | -7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 27.43% | -10.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 27.32% | -11.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 29.53% | -13.77% |