PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CTA с GXDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CTA и GXDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTA показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у GXDW с доходностью -3.20%.


CTA

1 день
-1.16%
1 месяц
-2.66%
6 месяцев
-2.62%
С начала года
0.06%
1 год
0.36%
3 года*
8.18%
5 лет*
10 лет*

GXDW

1 день
-4.51%
1 месяц
-17.53%
6 месяцев
-9.23%
С начала года
-3.20%
1 год
-8.62%
3 года*
-5.63%
5 лет*
-12.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTA и GXDW


2026 (YTD)2025202420232022
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
0.06%0.88%24.15%-2.23%9.01%
GXDW
Global X Dorsey Wright Thematic ETF
-3.20%3.52%-3.55%10.26%-30.19%

Correlation

The correlation between CTA and GXDW is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2022 г.

-0.12

The correlation between CTA and GXDW shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to -0.01 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Managed Futures Strategy ETF

Global X Dorsey Wright Thematic ETF

Доходность на риск

CTA vs. GXDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CTA
Ранг доходности на риск CTA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 1010
Ранг коэф-та Мартина

GXDW
Ранг доходности на риск GXDW: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXDW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXDW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXDW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXDW: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXDW: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTA c GXDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CTAGXDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.97

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

-0.35

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.05

-0.75

+0.80

CTA vs. GXDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTA на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа GXDW равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTA и GXDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTA и GXDW

Максимальная просадка CTA за все время составила -20.44%, что меньше максимальной просадки GXDW в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и GXDW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CTAGXDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.44%

-67.81%

+47.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.44%

-24.65%

+4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.44%

-29.97%

+9.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.90%

-61.74%

+43.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-43.29%

+37.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.02%

11.51%

-4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CTA и GXDW

Текущая волатильность для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) составляет 4.99%, в то время как у Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что CTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CTAGXDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

10.35%

-5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.97%

23.82%

-5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.59%

29.78%

-9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

28.45%

-11.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

29.96%

-13.33%

Сравнение комиссий CTA и GXDW

CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GXDW в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CTA и GXDW

Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности GXDW в 1.55%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
5.02%3.19%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%
GXDW
Global X Dorsey Wright Thematic ETF
1.55%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%

Часто задаваемые вопросы


CTA and GXDW have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GXDW has higher volatility (10.35%) compared to CTA (4.99%). In terms of maximum drawdown, CTA dropped -20.44% vs GXDW's -67.81%.

On 3-year performance, CTA leads with 8.18% vs -5.63% for GXDW. On fees, GXDW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CTA has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CTA has performed better with a 8.18% return vs -5.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXDW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.

CTA has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 1.55% for GXDW.

They also come from different issuers: Simplify and Global X. Their fees differ too: 0.78% for CTA and 0.50% for GXDW.

CTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTA и GXDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор