Сравнение CTA с GXDW
CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) and GXDW (Global X Dorsey Wright Thematic ETF) are both Systematic Trend funds. CTA is actively managed, while GXDW is passively managed. Over the past 3 years, CTA returned 8.18%/yr vs -5.63%/yr for GXDW. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. CTA charges 0.78%/yr vs 0.50%/yr for GXDW.
Доходность
Сравнение доходности CTA и GXDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у GXDW с доходностью -3.20%.
CTA
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -2.66%
- 6 месяцев
- -2.62%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXDW
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -17.53%
- 6 месяцев
- -9.23%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- -8.62%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -12.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTA и GXDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 0.06% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.01% |
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | -3.20% | 3.52% | -3.55% | 10.26% | -30.19% |
Correlation
The correlation between CTA and GXDW is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2022 г. | -0.12 |
The correlation between CTA and GXDW shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to -0.01 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTA vs. GXDW — Ранг доходности на риск
CTA
GXDW
Сравнение CTA c GXDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTA | GXDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.97 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.35 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | -0.75 | +0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTA и GXDW
Максимальная просадка CTA за все время составила -20.44%, что меньше максимальной просадки GXDW в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и GXDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTA | GXDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.44% | -67.81% | +47.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.44% | -24.65% | +4.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.44% | -29.97% | +9.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.90% | -61.74% | +43.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -43.29% | +37.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.02% | 11.51% | -4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и GXDW
Текущая волатильность для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) составляет 4.99%, в то время как у Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что CTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTA | GXDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 10.35% | -5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.97% | 23.82% | -5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.59% | 29.78% | -9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 28.45% | -11.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 29.96% | -13.33% |
Сравнение комиссий CTA и GXDW
CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GXDW в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и GXDW
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности GXDW в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 5.02% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 1.55% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
CTA and GXDW have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GXDW has higher volatility (10.35%) compared to CTA (4.99%). In terms of maximum drawdown, CTA dropped -20.44% vs GXDW's -67.81%.
On 3-year performance, CTA leads with 8.18% vs -5.63% for GXDW. On fees, GXDW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CTA has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CTA has performed better with a 8.18% return vs -5.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXDW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.
CTA has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 1.55% for GXDW.
They also come from different issuers: Simplify and Global X. Their fees differ too: 0.78% for CTA and 0.50% for GXDW.
CTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTA и GXDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор