Сравнение CTA с HARD
CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) and HARD (Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify, while HARD is a Commodities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, CTA returned 6.21%/yr vs 8.20%/yr for HARD. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CTA и HARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у HARD с доходностью 1.56%.
CTA
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -7.22%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- 0.23%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.98%
HARD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.36%
- 6 месяцев
- -3.58%
- С начала года
- 1.56%
- 1 год
- 7.19%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.33M | $12.26M | $14.67M | |
| $763.36K | $991.67K | $1.56M |
Сравнение доходности по годам CTA и HARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | -3.20% | 0.88% | 24.15% | 8.16% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 1.56% | 12.19% | 20.48% | -5.04% |
Correlation
The correlation between CTA and HARD is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г. | 0.72 |
The correlation between CTA and HARD shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTA vs. HARD — Ранг доходности на риск
CTA
HARD
Сравнение CTA c HARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTA | HARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.07 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 0.34 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 0.83 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTA и HARD
Максимальная просадка CTA за все время составила -20.80%, примерно равная максимальной просадке HARD в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и HARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTA | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.80% | -20.97% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.80% | -20.97% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.80% | -20.97% | +0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.58% | -20.72% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -6.05% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.90% | 8.71% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и HARD
Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеют волатильность 9.55% и 9.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTA | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 9.75% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.22% | 22.56% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 27.17% | -5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 19.50% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 19.50% | -2.47% |
Сравнение комиссий CTA и HARD
И CTA, и HARD имеют комиссию равную 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и HARD
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности HARD в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 5.72% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 3.15% | 2.36% | 3.51% | 1.95% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTA and HARD have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HARD has higher volatility (9.75%) compared to CTA (9.55%). In terms of maximum drawdown, CTA dropped -20.80% vs HARD's -20.97%.
On 3-year performance, HARD leads with 8.20% vs 6.21% for CTA. Both ETFs have the same 0.78% expense ratio. On volatility, CTA has been the lower-risk option at 9.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HARD has performed better with a 8.20% return vs 6.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CTA and HARD have the same expense ratio: 0.78% per year.
CTA has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 3.15% for HARD.
CTA is categorized as Systematic Trend, while HARD is Commodities.
HARD currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTA и HARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор