Сравнение CTA с HARD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD).
CTA и HARD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. HARD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CTA и HARD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTA и HARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 9.60% | 0.88% | 24.15% | 8.25% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 17.27% | 12.19% | 20.48% | -5.04% |
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у HARD с доходностью 17.27%.
CTA
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HARD
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- 15.46%
- 1 год
- 13.09%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTA и HARD
CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии HARD в 0.75%.
Доходность на риск
CTA vs. HARD — Ранг доходности на риск
CTA
HARD
Сравнение CTA c HARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTA | HARD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.55 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 0.84 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.11 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.04 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 1.97 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTA | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.55 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.83 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между CTA и HARD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и HARD
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности HARD в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 3.90% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.55% | 2.36% | 3.51% | 1.95% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CTA и HARD
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что больше максимальной просадки HARD в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и HARD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTA | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.07% | -13.51% | -4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -13.51% | +2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -3.96% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -5.44% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | 7.18% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и HARD
Текущая волатильность для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) составляет 8.27%, в то время как у Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что CTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTA | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 11.85% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 18.14% | -5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 23.92% | -7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 17.53% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 17.53% | -1.90% |