Сравнение CTA с HARD
CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) and HARD (Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify, while HARD is a Commodities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, CTA returned 7.26%/yr vs 9.42%/yr for HARD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTA charges 0.78%/yr vs 0.75%/yr for HARD.
Доходность
Сравнение доходности CTA и HARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у HARD с доходностью 2.13%.
CTA
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -14.21%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 2.51%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HARD
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -13.57%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTA и HARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | -1.56% | 0.88% | 24.15% | 8.16% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.13% | 12.19% | 20.48% | -5.04% |
Correlation
The correlation between CTA and HARD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г. | 0.70 |
The correlation between CTA and HARD shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTA vs. HARD — Ранг доходности на риск
CTA
HARD
Сравнение CTA c HARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTA | HARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.08 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 0.46 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 1.45 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTA и HARD
Максимальная просадка CTA за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки HARD в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и HARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTA | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.23% | -20.28% | +1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.23% | -20.28% | +1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.23% | -20.28% | +1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.23% | -20.28% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -5.64% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 6.43% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и HARD
Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTA | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 5.08% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 21.93% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.45% | 26.35% | -5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 19.06% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 19.06% | -2.43% |
Сравнение комиссий CTA и HARD
CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии HARD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и HARD
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности HARD в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 5.53% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.93% | 2.36% | 3.51% | 1.95% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTA and HARD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTA has higher volatility (5.42%) compared to HARD (5.08%). In terms of maximum drawdown, CTA dropped -19.23% vs HARD's -20.28%.
On 3-year performance, HARD leads with 9.42% vs 7.26% for CTA. On fees, HARD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HARD has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HARD has performed better with a 9.42% return vs 7.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HARD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.
CTA has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 2.93% for HARD.
CTA is categorized as Systematic Trend, while HARD is Commodities. Their fees differ too: 0.78% for CTA and 0.75% for HARD.
HARD currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTA и HARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор