PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTA с HARD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTA с HARD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) and HARD (Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify, while HARD is a Commodities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, CTA returned 11.79%/yr vs 13.00%/yr for HARD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTA charges 0.78%/yr vs 0.75%/yr for HARD.

Доходность

Сравнение доходности CTA и HARD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTA показывает доходность 12.30%, что значительно ниже, чем у HARD с доходностью 14.81%.

CTA

1 день
0.54%
1 месяц
-7.86%
С начала года
12.30%
6 месяцев
13.80%
1 год
15.57%
3 года*
11.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

HARD

1 день
-0.24%
1 месяц
-9.01%
С начала года
14.81%
6 месяцев
14.73%
1 год
24.26%
3 года*
13.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTA и HARD

2026 (YTD)202520242023
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		12.30%0.88%24.15%8.25%
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF		14.81%12.19%20.48%-5.04%

Correlation

The correlation between CTA and HARD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г.

0.69

The correlation between CTA and HARD shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CTA и HARD

Секторы
CTA
HARD

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

-49.1%
26.7%

Сырьевые материалы

CTA

-

HARD

-

Коммуникационные услуги

CTA

-

HARD

-

Потребительский циклический сектор

CTA

-

HARD

-

Потребительский защитный сектор

CTA

-

HARD

-

Энергетика

CTA

-

HARD

-

Здравоохранение

CTA

-

HARD

-

Промышленность

CTA

-

HARD

-

Недвижимость

CTA

-

HARD

-

Технологии

CTA

-

HARD

-

Коммунальные услуги

CTA

-

HARD

-

Финансовые услуги

CTA
-49.1%
HARD
26.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с RSSTCTA с EQLS
Часто сравнивают с HARD:
HARD с SDCIHARD с BRCAXHARD с BICSXHARD с CAOSHARD с COMHARD с BILHARD с DBMF

Доходность на риск

CTA vs. HARD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
HARD
Ранг доходности на риск HARD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HARD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HARD: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HARD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HARD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HARD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTA c HARD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTAHARDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
0.92

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
1.29

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

1.97

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

4.51

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTA vs. HARD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTA на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HARD равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTA и HARD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTAHARDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.92

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.68

-0.07

Просадки

Сравнение просадок CTA и HARD

Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что больше максимальной просадки HARD в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и HARD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTAHARDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.07%

-13.51%

-4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-12.38%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.23%

-13.51%

+2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-10.38%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-5.47%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

5.39%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CTA и HARD

Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеют волатильность 7.76% и 8.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTAHARDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

8.11%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.30%

21.64%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

26.47%

-6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

19.09%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

19.09%

-2.51%

Сравнение комиссий CTA и HARD

CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии HARD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTA и HARD

Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности HARD в 2.61%

ПозицияTTM2025202420232022
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.85%3.19%4.80%7.78%6.58%
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF		2.61%2.36%3.51%1.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CTA and HARD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HARD has higher volatility (8.11%) compared to CTA (7.76%). In terms of maximum drawdown, CTA dropped -18.07% vs HARD's -13.51%.

On 3-year performance, HARD leads with 13.00% vs 11.79% for CTA. On fees, HARD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CTA has been the lower-risk option at 7.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HARD has performed better with a 13.00% return vs 11.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HARD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.

CTA has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 2.61% for HARD.

CTA is categorized as Systematic Trend, while HARD is Commodities. Their fees differ too: 0.78% for CTA and 0.75% for HARD.

HARD currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTA и HARD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор