Сравнение CTA с HARD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD).
CTA и HARD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. HARD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTA или HARD.
Корреляция
Корреляция между CTA и HARD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CTA и HARD
Основные характеристики
CTA:
1.04
HARD:
1.15
CTA:
1.60
HARD:
1.60
CTA:
1.18
HARD:
1.21
CTA:
1.61
HARD:
1.54
CTA:
3.12
HARD:
3.90
CTA:
4.30%
HARD:
5.32%
CTA:
12.92%
HARD:
18.12%
CTA:
-18.07%
HARD:
-13.51%
CTA:
-7.93%
HARD:
-11.96%
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у HARD с доходностью 3.54%.
CTA
-0.28%
-5.27%
8.50%
9.88%
N/A
N/A
HARD
3.54%
-7.16%
13.99%
20.43%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTA и HARD
CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии HARD в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CTA и HARD
CTA
HARD
Сравнение CTA c HARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и HARD
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности HARD в 3.29%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 4.72% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 3.29% | 3.50% | 1.95% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CTA и HARD
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что больше максимальной просадки HARD в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и HARD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и HARD
Текущая волатильность для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) составляет 4.80%, в то время как у Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что CTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.