- CUSIP
- 09290C731
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 12 мар. 2025 г.
- Категория
- Systematic Trend
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ISMF
iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) прибавил 6.4% с начала года. Текущая цена акции ISMF — $28.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) показал доход в 6.41% с начала года и 21.23% за последние 12 месяцев.
iShares Managed Futures Active ETF
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность ISMF по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 мар. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -2.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении ISMF закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 12 янв. 2026 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.95% | 2.79% | -1.88% | 2.61% | 0.71% | -0.84% | 6.41% | ||||||
| 2025 | 0.64% | -2.54% | 0.56% | -0.07% | 0.65% | 2.59% | 3.86% | 1.02% | 1.46% | 2.95% | 11.53% |
Метрики бенчмарка
iShares Managed Futures Active ETF has an annualized alpha of 10.23%, beta of 0.17, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 13, 2025.
- This ETF captured 40.12% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.03%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.17 may look defensive, but with R2 of 0.16 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.16 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.23%
- Бета
- 0.17
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 40.12%
- Участие в снижении
- -4.03%
Комиссия
Комиссия ISMF составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ISMF имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISMF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.32 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.41 | 2.46 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.15 | 10.92 | +7.23 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Managed Futures Active ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.64 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.64 | $1.64 |
Дивидендный доход | 5.86% | 6.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Managed Futures Active ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $1.64 | $1.64 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Managed Futures Active ETF показал максимальную просадку в 4.23%, зарегистрированную 6 мая 2025 г.. Полное восстановление заняло 71 торговую сессию.
Текущая просадка iShares Managed Futures Active ETF составляет 1.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -4.23%май 2025 г. | 1mo 4d | 3mo 14d | 4mo 18dапр. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.94%март 2026 г. | 24d | 21d | 1mo 15dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.13%февр. 2026 г. | 3d | 24d | 27dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.21%июнь 2026 г. | 6d | — | 20d 18hиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -2.17%окт. 2025 г. | 1d | 5d | 6dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| ISMF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -56.78% | +52.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | -9.10% | +5.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -3.21% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -10.71% | +9.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 2.04% | -0.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ISMF
Добавьте iShares Managed Futures Active ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ISMF