PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTA с RDFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTA с RDFI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) and RDFI (Rareview Dynamic Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify, while RDFI is a Multisector Bonds fund actively managed by Rareview Funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CTA returned 11.79%/yr vs 10.47%/yr for RDFI. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. CTA charges 0.78%/yr vs 3.69%/yr for RDFI.

Доходность

Сравнение доходности CTA и RDFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTA показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у RDFI с доходностью 1.30%.

CTA

1 день
0.54%
1 месяц
-7.86%
С начала года
12.30%
6 месяцев
13.80%
1 год
15.57%
3 года*
11.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

RDFI

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.20%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.38%
1 год
8.58%
3 года*
10.47%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTA и RDFI

2026 (YTD)2025202420232022
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		12.30%0.88%24.15%-2.23%9.55%
RDFI
Rareview Dynamic Fixed Income ETF		1.30%9.83%13.15%8.57%-10.10%

Correlation

The correlation between CTA and RDFI is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2022 г.

-0.27

Сравнение распределения секторов CTA и RDFI

Секторы
CTA
RDFI

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

0.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

32.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

2.0%

Недвижимость

-

2.2%

Технологии

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

3.7%

Финансовые услуги

-49.1%
57.4%

Сырьевые материалы

CTA

-

RDFI
0.3%

Коммуникационные услуги

CTA

-

RDFI
0.1%

Потребительский циклический сектор

CTA

-

RDFI
0.4%

Потребительский защитный сектор

CTA

-

RDFI
0.1%

Энергетика

CTA

-

RDFI
32.0%

Здравоохранение

CTA

-

RDFI
0.0%

Промышленность

CTA

-

RDFI
2.0%

Недвижимость

CTA

-

RDFI
2.2%

Технологии

CTA

-

RDFI
1.7%

Коммунальные услуги

CTA

-

RDFI
3.7%

Финансовые услуги

CTA
-49.1%
RDFI
57.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Rareview Dynamic Fixed Income ETF

Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с RSST
Часто сравнивают с RDFI:
RDFI с CCEFRDFI с CEMBRDFI с VOORDFI с FPFDRDFI с FAGIXRDFI с JPSTRDFI с LQD

Доходность на риск

CTA vs. RDFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
RDFI
Ранг доходности на риск RDFI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDFI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDFI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDFI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDFI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDFI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTA c RDFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTARDFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.22

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
1.71

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

1.08

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

4.10

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTA vs. RDFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTA на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа RDFI равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTA и RDFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTARDFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.22

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.76

-0.14

Просадки

Сравнение просадок CTA и RDFI

Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки RDFI в -23.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и RDFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTARDFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.07%

-23.71%

+5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-8.01%

-2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.23%

-10.41%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-3.22%

-4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-7.21%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

2.10%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CTA и RDFI

Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTARDFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

2.34%

+5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.30%

6.24%

+11.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

7.05%

+13.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

8.15%

+8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

7.96%

+8.62%

Сравнение комиссий CTA и RDFI

CTA берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии RDFI в 3.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTA и RDFI

Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности RDFI в 8.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.85%3.19%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%
RDFI
Rareview Dynamic Fixed Income ETF		8.34%8.17%8.14%7.38%4.70%6.78%1.01%

Часто задаваемые вопросы

CTA and RDFI have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTA has higher volatility (7.76%) compared to RDFI (2.34%). In terms of maximum drawdown, CTA dropped -18.07% vs RDFI's -23.71%.

On 3-year performance, CTA leads with 11.79% vs 10.47% for RDFI. On fees, CTA is cheaper at 0.78% per year. On volatility, RDFI has been the lower-risk option at 2.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CTA has performed better with a 11.79% return vs 10.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CTA is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 3.69% for RDFI.

RDFI has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 4.85% for CTA.

CTA is categorized as Systematic Trend, while RDFI is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Simplify and Rareview Funds. Their fees differ too: 0.78% for CTA and 3.69% for RDFI.

RDFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTA и RDFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор