Сравнение CTA с RDFI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI).
CTA и RDFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. RDFI - это активно управляемый фонд от Rareview Funds. Фонд был запущен 20 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности CTA и RDFI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTA и RDFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 9.60% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.55% |
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | -1.34% | 9.83% | 13.15% | 8.57% | -10.10% |
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у RDFI с доходностью -1.34%.
CTA
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDFI
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTA и RDFI
CTA берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии RDFI в 3.69%.
Доходность на риск
CTA vs. RDFI — Ранг доходности на риск
CTA
RDFI
Сравнение CTA c RDFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTA | RDFI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.66 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 0.89 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.15 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.74 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 2.98 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTA | RDFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.66 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.72 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между CTA и RDFI составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и RDFI
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности RDFI в 8.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 3.90% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% |
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | 8.36% | 8.17% | 8.14% | 7.38% | 4.70% | 6.78% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок CTA и RDFI
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки RDFI в -23.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и RDFI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTA | RDFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.07% | -23.71% | +5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -8.01% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -5.74% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -7.34% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | 1.99% | +4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и RDFI
Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTA | RDFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 4.42% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 5.70% | +7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 8.40% | +7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 8.06% | +7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 7.96% | +7.67% |