PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Simplify Stable Income ETF (BUCK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US82889N6408

Эмитент

Simplify

Дата выпуска

27 окт. 2022 г.

Категория

Government Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия BUCK составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии BUCK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BUCK с HIGH BUCK с CSHI BUCK с MTBA BUCK с CDX BUCK с TUA BUCK с JBND BUCK с SCHG BUCK с BIL BUCK с MSTY BUCK с AGGH
Популярные сравнения:
BUCK с HIGH BUCK с CSHI BUCK с MTBA BUCK с CDX BUCK с TUA BUCK с JBND BUCK с SCHG BUCK с BIL BUCK с MSTY BUCK с AGGH

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Simplify Stable Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.68%
11.47%
BUCK (Simplify Stable Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Simplify Stable Income ETF показал доход в 0.82% с начала года и 7.50% за последние 12 месяцев.


BUCK

С начала года

0.82%

1 месяц

0.82%

6 месяцев

3.68%

1 год

7.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

3.22%

1 месяц

3.22%

6 месяцев

11.47%

1 год

25.29%

5 лет

13.53%

10 лет

11.66%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BUCK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.58%1.89%0.72%-1.03%0.49%0.69%0.45%1.31%0.53%-0.37%1.44%0.36%7.25%
20230.52%0.28%0.25%0.51%0.48%0.40%0.44%0.20%0.70%0.32%-0.08%0.52%4.63%
2022-0.20%0.18%0.41%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BUCK составляет 86, что ставит его в топ 14% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BUCK, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUCK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify Stable Income ETF (BUCK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUCK, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.051.79
Коэффициент Сортино BUCK, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.002.41
Коэффициент Омега BUCK, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.33
Коэффициент Кальмара BUCK, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.742.73
Коэффициент Мартина BUCK, с текущим значением в 14.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.1211.19
BUCK
^GSPC

Simplify Stable Income ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.05
1.79
BUCK (Simplify Stable Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Simplify Stable Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.12 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$2.12$2.17$1.21$0.15

Дивидендный доход

8.62%8.84%4.84%0.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify Stable Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.15$0.15
2024$0.20$0.25$0.25$0.14$0.14$0.20$0.20$0.20$0.20$0.14$0.14$0.11$2.17
2023$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.11$1.21
2022$0.04$0.11$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.16%
-0.78%
BUCK (Simplify Stable Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Simplify Stable Income ETF показал максимальную просадку в 2.03%, зарегистрированную 16 апр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 45 торговых сессий.

Текущая просадка Simplify Stable Income ETF составляет 0.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-2.03%1 апр. 2024 г.1216 апр. 2024 г.4520 июн. 2024 г.57
-0.86%13 дек. 2024 г.723 дек. 2024 г.1415 янв. 2025 г.21
-0.81%21 окт. 2024 г.525 окт. 2024 г.75 нояб. 2024 г.12
-0.76%24 июн. 2024 г.225 июн. 2024 г.1719 июл. 2024 г.19
-0.65%3 окт. 2024 г.610 окт. 2024 г.618 окт. 2024 г.12

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Simplify Stable Income ETF составляет 0.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.74%
4.12%
BUCK (Simplify Stable Income ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab