- ISIN
- US82889N6408
- Эмитент
- Simplify
- Дата выпуска
- 27 окт. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Government Bonds, Ultrashort Bond, Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $490M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 170K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $3.97M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) прибавил 2.4% с начала года. Текущая цена акции BUCK — $23.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) показал доход в 2.36% с начала года и 5.11% за последние 12 месяцев.
Simplify Treasury Option Income ETF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BUCK по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 окт. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.
Исторически 87% месяцев были с положительной доходностью, а 13% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -3.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении BUCK закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 22 июл. 2025 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.57% | 0.27% | 0.13% | 0.53% | 0.25% | 0.47% | 0.17% | -0.06% | 2.36% | ||||
| 2025 | 0.88% | 0.59% | 0.94% | -3.36% | 0.01% | 1.02% | 0.47% | 1.91% | 0.42% | 0.38% | 0.70% | 0.21% | 4.13% |
| 2024 | 0.58% | 1.89% | 0.72% | -1.03% | 0.49% | 0.69% | 0.45% | 1.31% | 0.53% | -0.37% | 1.44% | 0.37% | 7.25% |
| 2023 | 0.52% | 0.28% | 0.25% | 0.51% | 0.48% | 0.40% | 0.44% | 0.20% | 0.70% | 0.32% | -0.08% | 0.52% | 4.63% |
| 2022 | 0.00% | 0.18% | 0.41% | 0.59% |
Метрики бенчмарка
Simplify Treasury Option Income ETF has an annualized alpha of 4.55%, beta of 0.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 28, 2022.
- This ETF captured 13.55% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.61%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.55%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 13.55%
- Участие в снижении
- -0.61%
Комиссия
Комиссия BUCK составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BUCK имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 88% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUCK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.32 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.14 | 2.50 | +3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.96 | 10.58 | +18.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Simplify Treasury Option Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.68 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.68 | $1.80 | $2.17 | $1.21 | $0.15 |
Дивидендный доход | 7.20% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify Treasury Option Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.15 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.00 | $0.93 | ||||
| 2025 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $1.80 |
| 2024 | $0.20 | $0.25 | $0.25 | $0.14 | $0.14 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.14 | $0.14 | $0.11 | $2.17 |
| 2023 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $1.21 |
| 2022 | $0.04 | $0.11 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Simplify Treasury Option Income ETF показал максимальную просадку в 5.43%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 105 торговых сессий.
Текущая просадка Simplify Treasury Option Income ETF составляет 0.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-5.43%апр. 2025 г. | 8d | 5mo 4d | 5mo 12dапр. 2025 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-2.03%апр. 2024 г. | 15d | 2mo 5d | 2mo 20dапр. 2024 г. - июнь 2024 г. | — |
-0.86%дек. 2024 г. | 10d | 23d | 1mo 3dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
-0.81%окт. 2024 г. | 4d | 11d | 15dокт. 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
-0.76%июнь 2024 г. | 1d | 24d | 25dиюнь 2024 г. - июль 2024 г. | — |
Показатели просадок
| BUCK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.43% | -56.78% | +51.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -9.10% | +8.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.43% | -18.90% | +13.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.17% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -10.69% | +10.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 2.14% | -1.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BUCK
Добавьте Simplify Treasury Option Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BUCK