PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Simplify Stable Income ETF (BUCK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS82889N6408
ЭмитентSimplify
Дата выпуска27 окт. 2022 г.
КатегорияGovernment Bonds
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия BUCK составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии BUCK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: BUCK с HIGH, BUCK с CSHI, BUCK с MTBA, BUCK с CDX, BUCK с JBND, BUCK с TUA, BUCK с SCHG, BUCK с BIL, BUCK с MSTY, BUCK с AGGH

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Simplify Stable Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.84%
14.82%
BUCK (Simplify Stable Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Simplify Stable Income ETF показал доход в 6.30% с начала года и 6.58% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.30%25.70%
1 месяц0.54%3.51%
6 месяцев3.93%14.80%
1 год6.58%37.91%
5 лет (среднегодовая)N/A14.18%
10 лет (среднегодовая)N/A11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BUCK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.58%1.89%0.72%-1.03%0.49%0.69%0.45%1.31%0.52%-0.37%6.30%
20230.52%0.28%0.25%0.51%0.48%0.40%0.44%0.20%0.70%0.32%-0.08%0.52%4.63%
2022-0.20%0.18%0.39%0.37%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BUCK среди ETFs на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BUCK, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUCK, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify Stable Income ETF (BUCK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BUCK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUCK, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUCK, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUCK, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUCK, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUCK, с текущим значением в 12.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.68
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.39

Коэффициент Шарпа

Simplify Stable Income ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.85. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.85
2.97
BUCK (Simplify Stable Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Simplify Stable Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.13 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022
Дивиденд$2.13$1.21$0.15

Дивидендный доход

8.67%4.84%0.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify Stable Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.20$0.25$0.25$0.14$0.14$0.20$0.20$0.20$0.20$0.14$0.00$1.92
2023$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.11$1.21
2022$0.04$0.11$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
BUCK (Simplify Stable Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Simplify Stable Income ETF показал максимальную просадку в 2.03%, зарегистрированную 16 апр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 45 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-2.03%1 апр. 2024 г.1216 апр. 2024 г.4520 июн. 2024 г.57
-0.81%21 окт. 2024 г.525 окт. 2024 г.75 нояб. 2024 г.12
-0.76%24 июн. 2024 г.225 июн. 2024 г.1719 июл. 2024 г.19
-0.65%3 окт. 2024 г.610 окт. 2024 г.618 окт. 2024 г.12
-0.64%7 нояб. 2023 г.181 дек. 2023 г.1828 дек. 2023 г.36

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Simplify Stable Income ETF составляет 1.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.20%
3.92%
BUCK (Simplify Stable Income ETF)
Benchmark (^GSPC)