PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Simplify Stable Income ETF (BUCK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US82889N6408

Эмитент

Simplify

Дата выпуска

27 окт. 2022 г.

Категория

Government Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Облигации

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BUCK с HIGH BUCK с CSHI BUCK с MTBA BUCK с CDX BUCK с JBND BUCK с TUA BUCK с SCHG BUCK с BIL BUCK с MSTY BUCK с AGGH
Популярные сравнения:
BUCK с HIGH BUCK с CSHI BUCK с MTBA BUCK с CDX BUCK с JBND BUCK с TUA BUCK с SCHG BUCK с BIL BUCK с MSTY BUCK с AGGH

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Simplify Stable Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.01%
11.19%
BUCK (Simplify Stable Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Simplify Stable Income ETF показал доход в 6.69% с начала года и 7.16% за последние 12 месяцев.


BUCK

С начала года

6.69%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

4.01%

1 год

7.16%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BUCK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.58%1.89%0.72%-1.03%0.49%0.69%0.45%1.31%0.52%-0.37%6.69%
20230.52%0.28%0.25%0.51%0.48%0.40%0.44%0.20%0.70%0.32%-0.08%0.52%4.63%
2022-0.20%0.18%0.39%0.37%

Комиссия

Комиссия BUCK составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии BUCK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BUCK среди ETFs на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BUCK, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUCK, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify Stable Income ETF (BUCK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUCK, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.982.54
Коэффициент Сортино BUCK, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.883.40
Коэффициент Омега BUCK, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.47
Коэффициент Кальмара BUCK, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.523.66
Коэффициент Мартина BUCK, с текущим значением в 13.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.6116.28
BUCK
^GSPC

Simplify Stable Income ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98
2.54
BUCK (Simplify Stable Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Simplify Stable Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.13 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022
Дивиденд$2.13$1.21$0.15

Дивидендный доход

8.64%4.84%0.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify Stable Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.20$0.25$0.25$0.14$0.14$0.20$0.20$0.20$0.20$0.14$0.00$1.92
2023$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.11$1.21
2022$0.04$0.11$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04%
-1.41%
BUCK (Simplify Stable Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Simplify Stable Income ETF показал максимальную просадку в 2.03%, зарегистрированную 16 апр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 45 торговых сессий.

Текущая просадка Simplify Stable Income ETF составляет 0.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-2.03%1 апр. 2024 г.1216 апр. 2024 г.4520 июн. 2024 г.57
-0.81%21 окт. 2024 г.525 окт. 2024 г.75 нояб. 2024 г.12
-0.76%24 июн. 2024 г.225 июн. 2024 г.1719 июл. 2024 г.19
-0.65%3 окт. 2024 г.610 окт. 2024 г.618 окт. 2024 г.12
-0.64%7 нояб. 2023 г.181 дек. 2023 г.1828 дек. 2023 г.36

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Simplify Stable Income ETF составляет 1.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.07%
4.07%
BUCK (Simplify Stable Income ETF)
Benchmark (^GSPC)