Сравнение CTA с IALT
CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) and IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) are both exchange-traded funds - CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify, while IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares. Both are actively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CTA charges 0.78%/yr vs 0.99%/yr for IALT.
Доходность
Сравнение доходности CTA и IALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у IALT с доходностью 12.03%.
CTA
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -12.64%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IALT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 12.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTA и IALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 0.24% | 2.55% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 12.03% | 0.83% |
Correlation
The correlation between CTA and IALT is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTA vs. IALT — Ранг доходности на риск
CTA
IALT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CTA c IALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTA | IALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTA и IALT
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что больше максимальной просадки IALT в -2.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и IALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTA | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.07% | -2.27% | -15.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.75% | -1.05% | -16.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -0.39% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и IALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTA | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.39% | 7.80% | +12.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 7.80% | +8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 7.80% | +8.82% |
Сравнение комиссий CTA и IALT
CTA берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии IALT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и IALT
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности IALT в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 5.43% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.40% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTA and IALT have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTA is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTA is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.99% for IALT.
CTA has the higher dividend yield at 5.43%, compared with 0.40% for IALT.
CTA is categorized as Systematic Trend, while IALT is Multistrategy. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.78% for CTA and 0.99% for IALT.
Подберите оптимальное распределение для CTA и IALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор