PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CTA с IALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CTA и IALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTA показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у IALT с доходностью 12.03%.


CTA

1 день
-1.04%
1 месяц
-12.64%
С начала года
0.24%
6 месяцев
-0.16%
1 год
2.63%
3 года*
7.91%
5 лет*
10 лет*

IALT

1 день
-0.32%
1 месяц
0.62%
С начала года
12.03%
6 месяцев
12.02%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTA и IALT


Correlation

The correlation between CTA and IALT is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Managed Futures Strategy ETF

iShares Systematic Alternatives Active ETF

Доходность на риск

CTA vs. IALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CTA
Ранг доходности на риск CTA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 1111
Ранг коэф-та Мартина

IALT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTA c IALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CTAIALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

CTA vs. IALT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTA и IALT

Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что больше максимальной просадки IALT в -2.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и IALT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CTAIALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.07%

-2.27%

-15.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.75%

-1.05%

-16.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-0.39%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CTA и IALT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CTAIALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

7.80%

+12.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

7.80%

+8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

7.80%

+8.82%

Сравнение комиссий CTA и IALT

CTA берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии IALT в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CTA и IALT

Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности IALT в 0.40%


ПозицияTTM2025202420232022
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
5.43%3.19%4.80%7.78%6.58%
IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF
0.40%0.14%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CTA and IALT have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CTA is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CTA is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.99% for IALT.

CTA has the higher dividend yield at 5.43%, compared with 0.40% for IALT.

CTA is categorized as Systematic Trend, while IALT is Multistrategy. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.78% for CTA and 0.99% for IALT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTA и IALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор