PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTA с IMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTA с IMF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF).

CTA и IMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. IMF - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 19 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности CTA и IMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTA и IMF

2026 (YTD)2025
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		12.39%-6.06%
IMF
Invesco Managed Futures Strategy ETF		10.44%-7.96%

Доходность по периодам

С начала года, CTA показывает доходность 12.39%, что значительно выше, чем у IMF с доходностью 10.44%.

CTA

1 день
-1.31%
1 месяц
0.45%
С начала года
12.39%
6 месяцев
10.76%
1 год
6.40%
3 года*
15.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

IMF

1 день
0.20%
1 месяц
2.49%
С начала года
10.44%
6 месяцев
15.34%
1 год
4.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Invesco Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с EQLS
Часто сравнивают с IMF:
IMF с FFUTIMF с MFUTIMF с SOXQIMF с SDMFIMF с ISMFIMF с SPMOIMF с HFMF

Сравнение комиссий CTA и IMF

CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии IMF в 0.65%.

CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
IMF
Invesco Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

CTA vs. IMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IMF
Ранг доходности на риск IMF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMF: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMF: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTA c IMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTAIMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.32

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

0.51

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.07

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

0.29

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

0.42

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTA vs. IMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTA на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMF равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTA и IMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTAIMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.32

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.12

+0.56

Корреляция

Корреляция между CTA и IMF составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTA и IMF

Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности IMF в 0.91%

TTM2025202420232022
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		3.81%3.19%4.80%7.78%6.58%
IMF
Invesco Managed Futures Strategy ETF		0.91%1.01%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CTA и IMF

Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что больше максимальной просадки IMF в -15.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и IMF.

Загрузка...

Показатели просадок

CTAIMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.07%

-15.10%

-2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-12.31%

+1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

0.00%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-9.76%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

8.97%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CTA и IMF

Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTAIMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

4.19%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

9.03%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

13.21%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

13.13%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

13.13%

+2.45%