Сравнение CTA с IMF
CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) and IMF (Invesco Managed Futures Strategy ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. Over the past year, CTA returned 15.57% vs 20.55% for IMF. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CTA charges 0.78%/yr vs 0.65%/yr for IMF.
Доходность
Сравнение доходности CTA и IMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность 12.30%, что значительно ниже, чем у IMF с доходностью 14.07%.
CTA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 15.57%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 18.34%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTA и IMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 12.30% | -6.06% |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 14.07% | -7.96% |
Correlation
The correlation between CTA and IMF is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.46 |
The correlation between CTA and IMF has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTA vs. IMF — Ранг доходности на риск
CTA
IMF
Сравнение CTA c IMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTA | IMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.39 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 5.75 | -4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 15.12 | -11.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTA | IMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.99 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.33 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок CTA и IMF
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что больше максимальной просадки IMF в -15.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и IMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTA | IMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.07% | -15.10% | -2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -3.59% | -7.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -0.83% | -7.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -8.41% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 1.36% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и IMF
Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTA | IMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 2.08% | +5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.30% | 8.91% | +8.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 10.45% | +9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 12.48% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 12.48% | +4.10% |
Сравнение комиссий CTA и IMF
CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии IMF в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и IMF
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности IMF в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 4.85% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 0.89% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTA and IMF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTA has higher volatility (7.76%) compared to IMF (2.08%). In terms of maximum drawdown, CTA dropped -18.07% vs IMF's -15.10%.
On 1-year performance, IMF leads with 20.55% vs 15.57% for CTA. On fees, IMF is cheaper at 0.65% per year. On volatility, IMF has been the lower-risk option at 2.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IMF has performed better with a 20.55% return vs 15.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.
CTA has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 0.89% for IMF.
They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.78% for CTA and 0.65% for IMF.
IMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTA и IMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор