Сравнение CTA с ETW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW).
CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CTA и ETW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTA и ETW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 9.60% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.55% |
ETW Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund | -1.13% | 20.10% | 19.03% | 9.34% | -13.97% |
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у ETW с доходностью -1.13%.
CTA
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETW
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTA vs. ETW — Ранг доходности на риск
CTA
ETW
Сравнение CTA c ETW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTA | ETW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.02 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.60 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.25 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.45 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 7.33 | -6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTA | ETW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.02 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.33 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между CTA и ETW составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и ETW
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности ETW в 8.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 3.90% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETW Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund | 8.93% | 8.64% | 9.17% | 8.99% | 10.87% | 7.80% | 9.01% | 8.41% | 11.46% | 9.27% | 11.59% | 10.40% |
Просадки
Сравнение просадок CTA и ETW
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки ETW в -54.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и ETW.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTA | ETW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.07% | -54.13% | +36.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -12.62% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -5.50% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -7.75% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | 2.50% | +3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и ETW
Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTA | ETW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 6.68% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 9.65% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 18.27% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 16.75% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 19.83% | -4.20% |