Сравнение CTA с SDMF
CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) and SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) are both Systematic Trend funds from Simplify. CTA is actively managed, while SDMF is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTA charges 0.78%/yr vs 0.35%/yr for SDMF.
Доходность
Сравнение доходности CTA и SDMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CTA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 15.57%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDMF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTA и SDMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 2.47% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 3.37% |
Correlation
The correlation between CTA and SDMF is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTA vs. SDMF — Ранг доходности на риск
CTA
SDMF
Сравнение CTA c SDMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTA | SDMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTA | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.93 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок CTA и SDMF
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что больше максимальной просадки SDMF в -6.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и SDMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTA | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.07% | -6.23% | -11.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | 0.00% | -7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -2.26% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и SDMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTA | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 13.27% | +6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 13.27% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 13.27% | +3.31% |
Сравнение комиссий CTA и SDMF
CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SDMF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и SDMF
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, тогда как SDMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 4.85% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTA and SDMF have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.
CTA has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 0.00% for SDMF.
Their fees differ too: 0.78% for CTA and 0.35% for SDMF.
Подберите оптимальное распределение для CTA и SDMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор