Сравнение CTA с SDMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF).
CTA и SDMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. SDMF - это пассивный фонд от Simplify, который отслеживает доходность DBi CTA Managed Futures Index. Фонд был запущен 17 февр. 2026 г..
Доходность
Сравнение доходности CTA и SDMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTA и SDMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 0.01% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | -0.70% |
Доходность по периодам
CTA
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDMF
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTA и SDMF
CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SDMF в 0.35%.
Доходность на риск
CTA vs. SDMF — Ранг доходности на риск
CTA
SDMF
Сравнение CTA c SDMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTA | SDMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTA | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | -0.33 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между CTA и SDMF составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и SDMF
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, тогда как SDMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 3.90% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CTA и SDMF
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что больше максимальной просадки SDMF в -6.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и SDMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTA | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.07% | -6.23% | -11.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -3.71% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -2.70% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и SDMF
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTA | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 18.38% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 18.38% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 18.38% | -2.75% |