Сравнение CTA с DBMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).
CTA и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTA или DBMF.
Корреляция
Корреляция между CTA и DBMF составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CTA и DBMF
Основные характеристики
CTA:
2.02
DBMF:
0.45
CTA:
3.09
DBMF:
0.66
CTA:
1.36
DBMF:
1.09
CTA:
2.38
DBMF:
0.31
CTA:
6.25
DBMF:
0.71
CTA:
4.13%
DBMF:
6.92%
CTA:
12.84%
DBMF:
10.96%
CTA:
-18.07%
DBMF:
-20.39%
CTA:
-1.07%
DBMF:
-11.23%
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 0.80%.
CTA
3.05%
3.49%
15.67%
25.38%
N/A
N/A
DBMF
0.80%
1.38%
-5.11%
4.73%
6.14%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTA и DBMF
CTA берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CTA и DBMF
CTA
DBMF
Сравнение CTA c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и DBMF
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности DBMF в 5.70%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 4.66% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.70% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
Просадки
Сравнение просадок CTA и DBMF
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и DBMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и DBMF
Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.