Сравнение CTA с DBMF
CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CTA returned 6.21%/yr vs 9.07%/yr for DBMF. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CTA charges 0.78%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.
Доходность
Сравнение доходности CTA и DBMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 10.40%.
CTA
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -7.22%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- 0.23%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.98%
DBMF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 4.37%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- 26.64%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.33M | $12.26M | $14.67M | |
| $81.11M | $58.13M | $54.53M |
Сравнение доходности по годам CTA и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | -3.20% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.01% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 10.40% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 11.60% |
Correlation
The correlation between CTA and DBMF is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2022 г. | 0.37 |
The correlation between CTA and DBMF shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTA vs. DBMF — Ранг доходности на риск
CTA
DBMF
Сравнение CTA c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTA | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.43 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 4.39 | -4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 14.73 | -14.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTA и DBMF
Максимальная просадка CTA за все время составила -20.80%, примерно равная максимальной просадке DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и DBMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTA | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.80% | -20.39% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.80% | -6.10% | -14.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.80% | -15.60% | -5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.58% | -2.51% | -18.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -6.47% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.90% | 1.81% | +6.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и DBMF
Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTA | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 2.19% | +7.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.22% | 9.06% | +10.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 12.68% | +9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 12.44% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 12.35% | +4.68% |
Сравнение комиссий CTA и DBMF
CTA берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и DBMF
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности DBMF в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 5.72% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.15% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
Часто задаваемые вопросы
CTA and DBMF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTA has higher volatility (9.55%) compared to DBMF (2.19%). In terms of maximum drawdown, CTA dropped -20.80% vs DBMF's -20.39%.
On 3-year performance, DBMF leads with 9.07% vs 6.21% for CTA. On fees, CTA is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DBMF has performed better with a 9.07% return vs 6.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CTA is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.
CTA has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 5.15% for DBMF.
They also come from different issuers: Simplify and iMGP. Their fees differ too: 0.78% for CTA and 0.85% for DBMF.
DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTA и DBMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор