PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTA с DBMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTA с DBMF

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).

CTA и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTA или DBMF.

Корреляция

Корреляция между CTA и DBMF составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CTA и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTA:

0.43

DBMF:

-1.03

Коэф-т Сортино

CTA:

1.00

DBMF:

-1.27

Коэф-т Омега

CTA:

1.11

DBMF:

0.84

Коэф-т Кальмара

CTA:

0.88

DBMF:

-0.60

Коэф-т Мартина

CTA:

1.68

DBMF:

-1.03

Индекс Язвы

CTA:

4.82%

DBMF:

9.68%

Дневная вол-ть

CTA:

12.66%

DBMF:

10.02%

Макс. просадка

CTA:

-18.07%

DBMF:

-20.39%

Текущая просадка

CTA:

-7.44%

DBMF:

-14.57%

Доходность по периодам

С начала года, CTA показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью -2.99%.

CTA

С начала года

0.26%

1 месяц

1.31%

6 месяцев

7.62%

1 год

5.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DBMF

С начала года

-2.99%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

-3.34%

1 год

-10.26%

5 лет

5.10%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CTA и DBMF

CTA берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTA и DBMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTA
Ранг риск-скорректированной доходности CTA, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг риск-скорректированной доходности DBMF, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBMF, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTA c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CTA на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа DBMF равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTA и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTA и DBMF

Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности DBMF в 6.05%

TTM202420232022202120202019
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.70%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		6.05%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Просадки

Сравнение просадок CTA и DBMF

Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и DBMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CTA и DBMF

Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...