PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CTA с DBMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CTA и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
25.13%
7.55%
CTA
DBMF

Доходность по периодам

С начала года, CTA показывает доходность 16.84%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 7.03%.


CTA

С начала года

16.84%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

-1.77%

1 год

12.97%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

DBMF

С начала года

7.03%

1 месяц

-2.53%

6 месяцев

-7.71%

1 год

3.21%

5 лет (среднегодовая)

6.34%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CTADBMF
Коэф-т Шарпа1.030.19
Коэф-т Сортино1.590.32
Коэф-т Омега1.191.04
Коэф-т Кальмара1.200.11
Коэф-т Мартина3.030.38
Индекс Язвы4.43%5.42%
Дневная вол-ть13.07%11.10%
Макс. просадка-18.07%-20.39%
Текущая просадка-2.92%-12.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CTA и DBMF

CTA берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.


DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
График комиссии DBMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии CTA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между CTA и DBMF составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CTA c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CTA, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.030.19
Коэффициент Сортино CTA, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.590.32
Коэффициент Омега CTA, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.04
Коэффициент Кальмара CTA, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.200.11
Коэффициент Мартина CTA, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.030.38
CTA
DBMF

Показатель коэффициента Шарпа CTA на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа DBMF равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTA и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.03
0.19
CTA
DBMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTA и DBMF

Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности DBMF в 5.24%


TTM20232022202120202019
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
8.30%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
5.24%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Просадки

Сравнение просадок CTA и DBMF

Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и DBMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.92%
-12.11%
CTA
DBMF

Волатильность

Сравнение волатильности CTA и DBMF

Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.26%
2.33%
CTA
DBMF