Сравнение CTA с DBMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).
CTA и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CTA и DBMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTA и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 9.60% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.55% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 8.09% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 10.34% |
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 8.09%.
CTA
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBMF
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTA и DBMF
CTA берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.
Доходность на риск
CTA vs. DBMF — Ранг доходности на риск
CTA
DBMF
Сравнение CTA c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTA | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 2.19 | -1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 2.98 | -2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.46 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 4.35 | -4.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 18.69 | -18.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTA | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 2.19 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.74 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между CTA и DBMF составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и DBMF
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности DBMF в 5.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 3.90% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.29% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
Просадки
Сравнение просадок CTA и DBMF
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и DBMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTA | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.07% | -20.39% | +2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -6.10% | -4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -3.63% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -6.70% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | 1.42% | +4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и DBMF
Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTA | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 4.20% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 11.10% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 12.09% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 12.66% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 12.48% | +3.15% |