Сравнение CTA с DBMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).
CTA и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTA или DBMF.
Основные характеристики
| CTA | DBMF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.45% | 8.11% |
| Дох-ть за 1 год | 6.78% | 1.73% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 0.24 |
| Коэф-т Сортино | 0.90 | 0.39 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | 0.71 | 0.15 |
| Коэф-т Мартина | 1.67 | 0.49 |
| Индекс Язвы | 4.74% | 5.50% |
| Дневная вол-ть | 13.71% | 11.39% |
| Макс. просадка | -18.07% | -20.39% |
| Текущая просадка | -4.90% | -11.23% |
Корреляция
Корреляция между CTA и DBMF составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CTA и DBMF
С начала года, CTA показывает доходность 14.45%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 8.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTA и DBMF
CTA берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTA c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и DBMF
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности DBMF в 5.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 8.47% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.19% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
Просадки
Сравнение просадок CTA и DBMF
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и DBMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и DBMF
Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.