- Эмитент
- Simplify
- Дата выпуска
- 17 февр. 2026 г.
- Категория
- Systematic Trend
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- DBi CTA Managed Futures Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $36M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 32K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $816.57K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SDMF
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SDMF по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 февр. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.9%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении SDMF закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 6 мар. 2026 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 3 мар. 2026 г. с доходностью -3.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.12% | -2.92% | 1.62% | 1.28% | -1.18% | 1.64% | -1.87% | 1.55% |
Метрики бенчмарка
Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF has an annualized alpha of 1.41%, beta of 0.11, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 19, 2026.
- This ETF captured 3.84% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -9.32%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.41%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 3.84%
- Участие в снижении
- -9.32%
Комиссия
Комиссия SDMF составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDMF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.58 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.
| Период | TTM |
|---|---|
| Дивиденд | $0.10 |
Дивидендный доход | 0.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF показал максимальную просадку в 6.23%, зарегистрированную 23 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 48 торговых сессий.
Текущая просадка Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF составляет 2.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-6.23%март 2026 г. | 21d | 2mo 10d | 3mo 1dмарт 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-3.50%июнь 2026 г. | 22d | 25d | 1mo 17dиюнь 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-2.49%авг. 2026 г. | 10d | — | 13dиюль 2026 г. - сейчас | — |
-0.23%февр. 2026 г. | 1d | 1d | 1dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
-0.03%февр. 2026 г. | 1d | 1d | 1dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| SDMF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.23% | -56.78% | +50.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -0.17% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -10.69% | +8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SDMF
Добавьте Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SDMF