PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTA с QMHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTA с QMHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX).

CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. QMHIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CTA и QMHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTA и QMHIX

2026 (YTD)2025202420232022
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		9.60%0.88%24.15%-2.23%9.55%
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		13.91%19.97%10.78%-0.17%18.29%

Доходность по периодам

С начала года, CTA показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у QMHIX с доходностью 13.91%.

CTA

1 день
-2.48%
1 месяц
-2.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
8.67%
1 год
3.16%
3 года*
14.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

QMHIX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.81%
С начала года
13.91%
6 месяцев
18.18%
1 год
26.26%
3 года*
17.80%
5 лет*
16.32%
10 лет*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Managed Futures Strategy ETF

AQR Managed Futures Strategy HV Fund

Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с EQLS
Часто сравнивают с QMHIX:
QMHIX с DBMFQMHIX с LONGXQMHIX с KMLMQMHIX с SPYQMHIX с QSPIXQMHIX с MFTNXQMHIX с QNZNX

Сравнение комиссий CTA и QMHIX

CTA берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии QMHIX в 1.65%.

QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

CTA vs. QMHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
QMHIX
Ранг доходности на риск QMHIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTA c QMHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTAQMHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.91

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

2.35

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.35

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

3.33

-2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.61

8.90

-8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTA vs. QMHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTA на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа QMHIX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTA и QMHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTAQMHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.91

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.37

+0.27

Корреляция

Корреляция между CTA и QMHIX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTA и QMHIX

Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности QMHIX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		3.90%3.19%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		1.80%2.05%2.31%7.66%9.34%10.96%9.52%4.18%0.00%0.00%0.01%7.57%

Просадки

Сравнение просадок CTA и QMHIX

Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки QMHIX в -39.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и QMHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CTAQMHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.07%

-39.37%

+21.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-8.34%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-1.23%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-18.05%

+12.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

3.13%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CTA и QMHIX

Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTAQMHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

4.04%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

10.01%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

14.15%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

17.26%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

15.50%

+0.13%