PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CTA с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CTA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.06%
11.79%
CTA
SPY

Доходность по периодам

С начала года, CTA показывает доходность 17.53%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.36%.


CTA

С начала года

17.53%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

-2.06%

1 год

13.55%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPY

С начала года

25.36%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

11.79%

1 год

31.70%

5 лет (среднегодовая)

15.55%

10 лет (среднегодовая)

13.07%

Основные характеристики


CTASPY
Коэф-т Шарпа1.042.69
Коэф-т Сортино1.613.59
Коэф-т Омега1.191.50
Коэф-т Кальмара1.223.89
Коэф-т Мартина3.0817.53
Индекс Язвы4.43%1.87%
Дневная вол-ть13.08%12.15%
Макс. просадка-18.07%-55.19%
Текущая просадка-2.34%-1.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CTA и SPY

CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
График комиссии CTA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между CTA и SPY составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CTA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CTA, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.042.69
Коэффициент Сортино CTA, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.613.59
Коэффициент Омега CTA, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.50
Коэффициент Кальмара CTA, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.223.89
Коэффициент Мартина CTA, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.0817.53
CTA
SPY

Показатель коэффициента Шарпа CTA на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.04
2.69
CTA
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTA и SPY

Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности SPY в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
8.25%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок CTA и SPY

Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.34%
-1.41%
CTA
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности CTA и SPY

Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.26% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.26%
4.09%
CTA
SPY