Сравнение CTA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CTA и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTA или SPY.
Основные характеристики
| CTA | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.45% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 6.78% | 39.75% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 0.90 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.71 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 1.67 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 4.74% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 13.71% | 12.29% |
| Макс. просадка | -18.07% | -55.19% |
| Текущая просадка | -4.90% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CTA и SPY составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности CTA и SPY
С начала года, CTA показывает доходность 14.45%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTA и SPY
CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и SPY
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 8.47% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CTA и SPY
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и SPY
Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.94% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.