Сравнение CTA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CTA и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTA или SPY.
Корреляция
Корреляция между CTA и SPY составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности CTA и SPY
Основные характеристики
CTA:
1.79
SPY:
2.21
CTA:
2.78
SPY:
2.93
CTA:
1.31
SPY:
1.41
CTA:
2.05
SPY:
3.26
CTA:
5.54
SPY:
14.40
CTA:
4.13%
SPY:
1.90%
CTA:
12.76%
SPY:
12.44%
CTA:
-18.07%
SPY:
-55.19%
CTA:
-1.47%
SPY:
-1.83%
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность 23.79%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.72%.
CTA
23.79%
1.87%
8.23%
23.87%
N/A
N/A
SPY
26.72%
0.20%
10.28%
27.17%
14.87%
13.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTA и SPY
CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и SPY
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 10.69% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CTA и SPY
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и SPY
Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.