PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTA с ASMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTA с ASMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) and ASMF (Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. Over the past year, CTA returned 15.57% vs 17.16% for ASMF. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. CTA charges 0.78%/yr vs 0.80%/yr for ASMF.

Доходность

Сравнение доходности CTA и ASMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTA показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у ASMF с доходностью 9.39%.

CTA

1 день
0.54%
1 месяц
-7.86%
С начала года
12.30%
6 месяцев
13.80%
1 год
15.57%
3 года*
11.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

ASMF

1 день
0.01%
1 месяц
1.73%
С начала года
9.39%
6 месяцев
11.45%
1 год
17.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTA и ASMF

2026 (YTD)20252024
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		12.30%0.88%5.71%
ASMF
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF		9.39%1.16%-3.56%

Correlation

The correlation between CTA and ASMF is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2024 г.

0.32

Сравнение распределения секторов CTA и ASMF

Секторы
CTA
ASMF

Сырьевые материалы

-

7.3%

Коммуникационные услуги

-

5.5%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Энергетика

-

4.4%

Здравоохранение

-

4.4%

Промышленность

-

12.7%

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

-

23.3%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Финансовые услуги

-49.1%
23.9%

Сырьевые материалы

CTA

-

ASMF
7.3%

Коммуникационные услуги

CTA

-

ASMF
5.5%

Потребительский циклический сектор

CTA

-

ASMF
10.2%

Потребительский защитный сектор

CTA

-

ASMF
4.2%

Энергетика

CTA

-

ASMF
4.4%

Здравоохранение

CTA

-

ASMF
4.4%

Промышленность

CTA

-

ASMF
12.7%

Недвижимость

CTA

-

ASMF
1.2%

Технологии

CTA

-

ASMF
23.3%

Коммунальные услуги

CTA

-

ASMF
3.1%

Финансовые услуги

CTA
-49.1%
ASMF
23.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF

Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с RSST
Часто сравнивают с ASMF:
ASMF с DBMFASMF с ISMFASMF с AHLTASMF с VSHYASMF с PCLOASMF с SDMFASMF с GXDW

Доходность на риск

CTA vs. ASMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ASMF
Ранг доходности на риск ASMF: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMF: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTA c ASMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTAASMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.55

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
2.15

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

3.43

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

9.07

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTA vs. ASMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTA на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа ASMF равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTA и ASMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTAASMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.55

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.30

+0.32

Просадки

Сравнение просадок CTA и ASMF

Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что больше максимальной просадки ASMF в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и ASMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTAASMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.07%

-15.31%

-2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-5.02%

-5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-1.34%

-6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-7.61%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

1.90%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CTA и ASMF

Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTAASMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

2.59%

+5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.30%

9.28%

+8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

11.16%

+8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

10.97%

+5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

10.97%

+5.61%

Сравнение комиссий CTA и ASMF

CTA берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии ASMF в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTA и ASMF

Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности ASMF в 0.20%

ПозицияTTM2025202420232022
ASMF
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF		0.20%0.22%1.66%0.00%0.00%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.85%3.19%4.80%7.78%6.58%

Часто задаваемые вопросы

CTA and ASMF have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTA has higher volatility (7.76%) compared to ASMF (2.59%). In terms of maximum drawdown, CTA dropped -18.07% vs ASMF's -15.31%.

On 1-year performance, ASMF leads with 17.16% vs 15.57% for CTA. On fees, CTA is cheaper at 0.78% per year. On volatility, ASMF has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ASMF has performed better with a 17.16% return vs 15.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CTA is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.80% for ASMF.

CTA has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 0.20% for ASMF.

They also come from different issuers: Simplify and Virtus. Their fees differ too: 0.78% for CTA and 0.80% for ASMF.

ASMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTA и ASMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор