PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ЭмитентReturn Stacked
Дата выпуска5 сент. 2023 г.
КатегорияLarge Cap Blend Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия RSST составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии RSST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: RSST с RSSB, RSST с VOO, RSST с SPYI, RSST с VTI, RSST с VT, RSST с SPY, RSST с QYLD, RSST с QQQ, RSST с ET, RSST с CTA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.64%
14.36%
RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF показал доход в 19.54% с начала года и 26.70% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года19.54%25.23%
1 месяц3.87%3.86%
6 месяцев2.94%14.56%
1 год26.70%36.29%
5 лет (среднегодовая)N/A14.10%
10 лет (среднегодовая)N/A11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RSST, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.04%9.65%6.57%-1.41%4.12%2.17%-2.98%0.59%2.42%-7.76%19.54%
2023-2.05%-2.92%2.79%3.90%1.56%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RSST среди ETFs на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности RSST, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSST, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


RSST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RSST, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RSST, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RSST, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RSST, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RSST, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.20
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.19

Коэффициент Шарпа

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
1.16
2.94
RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.


0.93%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.202023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023
Дивиденд$0.19$0.19

Дивидендный доход

0.78%0.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.19$0.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.82%
0
RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF показал максимальную просадку в 18.16%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF составляет 7.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.16%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.
-8.34%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.3518 дек. 2023 г.66
-6.67%12 апр. 2024 г.152 мая 2024 г.915 мая 2024 г.24
-6.53%28 дек. 2023 г.65 янв. 2024 г.1529 янв. 2024 г.21
-5.47%21 мая 2024 г.104 июн. 2024 г.181 июл. 2024 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF составляет 7.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.84%
3.93%
RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF)
Benchmark (^GSPC)