- Эмитент
- Return Stacked
- Дата выпуска
- 5 сент. 2023 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $469M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) прибавил 21.5% с начала года. Текущая цена акции RSST — $34.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) показал доход в 21.45% с начала года и 56.70% за последние 12 месяцев.
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 7.80%
- С начала года
- 21.45%
- 6 месяцев
- 23.86%
- 1 год
- 56.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RSST по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении RSST закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -9.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.44% | 3.68% | -7.88% | 12.62% | 6.42% | 1.58% | 21.45% | ||||||
| 2025 | 4.52% | -4.16% | -7.73% | -6.20% | 5.31% | 6.87% | 0.09% | 3.89% | 9.12% | 5.52% | 0.11% | 2.53% | 19.91% |
| 2024 | -1.04% | 9.65% | 6.57% | -1.41% | 4.12% | 2.17% | -2.98% | 0.59% | 2.42% | -7.76% | 6.46% | -0.57% | 18.37% |
| 2023 | -2.05% | -2.92% | 2.79% | 3.91% | 1.56% |
Метрики бенчмарка
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF has an annualized alpha of -4.23%, beta of 1.36, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 07, 2023.
- This ETF participated in 116.57% of S&P 500 Index downside but only 114.19% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -4.23% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -4.23%
- Бета
- 1.36
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 114.19%
- Участие в снижении
- 116.57%
Комиссия
Комиссия RSST составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RSST имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RSST | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 2.93 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.18 | 13.52 | +3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.32 | $0.02 | $0.19 |
Дивидендный доход | 0.92% | 1.12% | 0.09% | 0.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2023 | $0.19 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF показал максимальную просадку в 30.80%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF составляет 0.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -30.80%апр. 2025 г. | 9mo 1d | 5mo 17d | 1y 2moиюль 2024 г. - сент. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.71%март 2026 г. | 1mo 29d | 18d | 2mo 17dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -8.90%нояб. 2025 г. | 7d | 21d | 28dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -8.34%окт. 2023 г. | 1mo 12d | 1mo 22d | 3mo 4dсент. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.67%май 2024 г. | 20d | 13d | 1mo 3dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| RSST | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.80% | -56.78% | +25.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -9.10% | -2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -0.74% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -10.72% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 1.97% | +1.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RSST
Добавьте Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RSST