Хотите диверсифицировать портфель помимо CTA? У ETF ниже самая низкая корреляция с CTA — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CTA.
Лучшие диверсификаторы для CTA
2014 ETF имеют низкую корреляцию с CTA (менее 0.3), из них 1800 — отрицательно коррелированы.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantis Credit ETF | -0.34 | — | — | 54 | Global Bonds | CTA vs AVGB | |
| F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.33 | — | — | 94 | Short-Term Bond | CTA vs ZTWO | |
| First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | -0.33 | -0.33 | -0.32 | 57 | Nontraditional Bonds | CTA vs UCON | |
| iShares Yield Optimized Bond ETF | -0.33 | -0.32 | — | 58 | Intermediate Core-Plus Bond | CTA vs BYLD | |
| Franklin Short Duration U.S. Government ETF | -0.31 | -0.27 | -0.28 | 96 | Mortgage Backed Securities | CTA vs FTSD |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CTA, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CTA и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Annaly Capital Management, Inc. (NLY) (Real Estate), корреляция за 1 год — -0.22, почти не изменилась с -0.18 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annaly Capital Management, Inc. | -0.22 | -0.17 | -0.18 | 86 | Real Estate | |
| Eli Lilly and Company | -0.21 | -0.09 | -0.06 | 79 | Healthcare | |
| General Electric Company | -0.17 | -0.08 | -0.12 | 71 | Industrials | |
| General Motors Company | -0.17 | -0.10 | -0.12 | 83 | Consumer Cyclical | |
| The TJX Companies, Inc. | -0.16 | -0.10 | -0.11 | 83 | Consumer Cyclical |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CTA
Добавьте CTA в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CTA