Хотите диверсифицировать портфель помимо CTA? У ETF ниже самая низкая корреляция с CTA — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CTA.
Лучшие диверсификаторы для CTA
2052 ETF имеют низкую корреляцию с CTA (менее 0.3), из них 1776 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) (Intermediate Core-Plus Bond), корреляция за 1 год — -0.35, почти не изменилась с -0.35 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Yield Optimized Bond ETF | -0.35 | -0.35 | — | 55 | Intermediate Core-Plus Bond | CTA vs BYLD | |
| First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | -0.35 | -0.33 | — | 52 | Nontraditional Bonds | CTA vs UCON | |
| Avantis Credit ETF | -0.33 | -0.28 | -0.28 | 53 | Global Bonds | CTA vs AVGB | |
| WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | -0.33 | -0.36 | — | 72 | Short-Term Bond | CTA vs QSIG | |
| WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund | -0.33 | -0.36 | — | 72 | Corporate Bonds | CTA vs SFIG |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CTA, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CTA и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Eli Lilly and Company (LLY) (Healthcare), корреляция за 1 год — -0.20, против -0.04 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly and Company | -0.20 | -0.07 | -0.04 | 72 | Healthcare | |
| Annaly Capital Management, Inc. | -0.16 | -0.18 | -0.17 | 76 | Real Estate | |
| Monster Beverage Corporation | -0.14 | -0.07 | -0.09 | 79 | Consumer Defensive | |
| Arm Holdings plc American Depositary Shares | -0.14 | -0.06 | -0.06 | 92 | Technology | |
| General Motors Company | -0.13 | -0.09 | -0.12 | 87 | Consumer Cyclical |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CTA
Добавьте CTA в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CTA