Хотите диверсифицировать портфель помимо CTA? ETF ниже исторически двигались иначе, чем CTA, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для CTA
2078 ETF имеют низкую корреляцию с CTA (менее 0.3), из них 1928 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — JPMorgan Income ETF (JPIE) (Multisector Bonds), корреляция за 1 год — -0.36, почти не изменилась с -0.32 за 3 года.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Income ETF | -0.36 | -0.32 | — | 94 | Multisector Bonds | CTA vs JPIE | |
| F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.35 | — | — | 93 | Short-Term Bond, Investment Grade Bonds | CTA vs ZTWO | |
| WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | -0.34 | -0.34 | — | 63 | Short-Term Bond | CTA vs QSIG | |
| iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | -0.34 | -0.35 | — | 66 | Short-Term Bond | CTA vs ISTB | |
| Eaton Vance Short Duration Income ETF | -0.34 | -0.20 | -0.20 | 86 | Short-Term Bond | CTA vs EVSD |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с CTA и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Annaly Capital Management, Inc. (NLY) (Real Estate), корреляция за 1 год — -0.30, почти не изменилась с -0.21 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annaly Capital Management, Inc. | -0.30 | -0.21 | -0.21 | 76 | Real Estate | |
| AGNC Investment Corp. | -0.23 | -0.18 | -0.19 | 76 | Real Estate | |
| The TJX Companies, Inc. | -0.20 | -0.11 | -0.12 | 79 | Consumer Cyclical | |
| Monster Beverage Corporation | -0.20 | -0.11 | -0.13 | 92 | Consumer Defensive | |
| Apple Inc | -0.20 | -0.10 | -0.12 | 90 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CTA
Добавьте CTA в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CTA