Сравнение CTA с HIGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH).
CTA и HIGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. HIGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CTA и HIGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTA и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 9.60% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | -7.40% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -2.84% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.27% |
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -2.84%.
CTA
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTA и HIGH
CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.51%.
Доходность на риск
CTA vs. HIGH — Ранг доходности на риск
CTA
HIGH
Сравнение CTA c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTA | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.26 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 0.63 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.08 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.52 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 0.86 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTA | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.26 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.32 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между CTA и HIGH составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и HIGH
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности HIGH в 8.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 3.90% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 8.15% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок CTA и HIGH
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и HIGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTA | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.07% | -9.50% | -8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -9.50% | -1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -9.41% | +5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -2.08% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | 5.74% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и HIGH
Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTA | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 0.57% | +7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 5.33% | +7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 16.32% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 9.74% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 9.74% | +5.89% |