PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTA с HIGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTA с HIGH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, CTA returned 11.79%/yr vs 3.02%/yr for HIGH. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CTA charges 0.78%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.

Доходность

Сравнение доходности CTA и HIGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTA показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.38%.

CTA

1 день
0.54%
1 месяц
-7.86%
С начала года
12.30%
6 месяцев
13.80%
1 год
15.57%
3 года*
11.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

HIGH

1 день
-0.32%
1 месяц
1.63%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.48%
1 год
-3.46%
3 года*
3.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTA и HIGH

2026 (YTD)2025202420232022
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		12.30%0.88%24.15%-2.23%-7.40%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		-0.38%4.35%1.52%7.70%0.27%

Correlation

The correlation between CTA and HIGH is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.01

Сравнение распределения секторов CTA и HIGH

Секторы
CTA
HIGH

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

-49.1%
71.3%

Сырьевые материалы

CTA

-

HIGH

-

Коммуникационные услуги

CTA

-

HIGH

-

Потребительский циклический сектор

CTA

-

HIGH

-

Потребительский защитный сектор

CTA

-

HIGH

-

Энергетика

CTA

-

HIGH

-

Здравоохранение

CTA

-

HIGH

-

Промышленность

CTA

-

HIGH

-

Недвижимость

CTA

-

HIGH

-

Технологии

CTA

-

HIGH

-

Коммунальные услуги

CTA

-

HIGH

-

Финансовые услуги

CTA
-49.1%
HIGH
71.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Simplify Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с RSST
Часто сравнивают с HIGH:
HIGH с SGOVHIGH с JEPQHIGH с JEPIHIGH с CSHIHIGH с HYBLHIGH с WEEKHIGH с BUCK

Доходность на риск

CTA vs. HIGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
HIGH
Ранг доходности на риск HIGH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTA c HIGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTAHIGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
-0.39

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
-0.51

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.94

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

-0.37

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

-0.53

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTA vs. HIGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTA на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа HIGH равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTA и HIGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTAHIGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

-0.39

+1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.39

+0.22

Просадки

Сравнение просадок CTA и HIGH

Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и HIGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTAHIGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.07%

-9.50%

-8.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-9.50%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.23%

-9.50%

-1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-7.11%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-2.37%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

6.53%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CTA и HIGH

Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTAHIGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

1.23%

+6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.30%

3.50%

+13.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

8.83%

+11.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

9.56%

+7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

9.56%

+7.02%

Сравнение комиссий CTA и HIGH

CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTA и HIGH

Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности HIGH в 7.33%

ПозицияTTM2025202420232022
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.85%3.19%4.80%7.78%6.58%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		7.33%7.71%8.34%9.40%0.62%

Часто задаваемые вопросы

CTA and HIGH have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTA has higher volatility (7.76%) compared to HIGH (1.23%). In terms of maximum drawdown, CTA dropped -18.07% vs HIGH's -9.50%.

On 3-year performance, CTA leads with 11.79% vs 3.02% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CTA has performed better with a 11.79% return vs 3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.

HIGH has the higher dividend yield at 7.33%, compared with 4.85% for CTA.

CTA is categorized as Systematic Trend, while HIGH is Derivative Income. Their fees differ too: 0.78% for CTA and 0.51% for HIGH.

CTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTA и HIGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор