PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CTA с HIGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CTA и HIGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTA показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.79%.


CTA

1 день
-1.04%
1 месяц
-12.64%
С начала года
0.24%
6 месяцев
-0.16%
1 год
2.63%
3 года*
7.91%
5 лет*
10 лет*

HIGH

1 день
-0.82%
1 месяц
0.09%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-1.67%
1 год
-1.43%
3 года*
2.72%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTA и HIGH


2026 (YTD)2025202420232022
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
0.24%0.88%24.15%-2.23%-6.96%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
-0.79%4.35%1.52%7.70%0.47%

Correlation

The correlation between CTA and HIGH is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Managed Futures Strategy ETF

Simplify Enhanced Income ETF

Доходность на риск

CTA vs. HIGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CTA
Ранг доходности на риск CTA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 1111
Ранг коэф-та Мартина

HIGH
Ранг доходности на риск HIGH: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTA c HIGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CTAHIGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.98

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

-0.15

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

-0.21

+0.73

CTA vs. HIGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTA на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа HIGH равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTA и HIGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTA и HIGH

Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и HIGH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CTAHIGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.07%

-9.50%

-8.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-9.50%

-8.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-9.50%

-8.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.75%

-7.50%

-10.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-2.44%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

6.73%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CTA и HIGH

Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CTAHIGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

1.91%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.77%

3.81%

+13.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

8.79%

+11.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

9.53%

+7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

9.53%

+7.09%

Сравнение комиссий CTA и HIGH

CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.51%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CTA и HIGH

Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности HIGH в 7.36%


ПозицияTTM2025202420232022
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
5.43%3.19%4.80%7.78%6.58%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
7.36%7.71%8.34%9.40%0.62%

Часто задаваемые вопросы


CTA and HIGH have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTA has higher volatility (5.30%) compared to HIGH (1.91%). In terms of maximum drawdown, CTA dropped -18.07% vs HIGH's -9.50%.

On 3-year performance, CTA leads with 7.91% vs 2.72% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CTA has performed better with a 7.91% return vs 2.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.

HIGH has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 5.43% for CTA.

CTA is categorized as Systematic Trend, while HIGH is Derivative Income. Their fees differ too: 0.78% for CTA and 0.51% for HIGH.

CTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTA и HIGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор