Сравнение CTA с HIGH
CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, CTA returned 7.91%/yr vs 2.72%/yr for HIGH. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CTA charges 0.78%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности CTA и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.79%.
CTA
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -12.64%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- -1.43%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTA и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 0.24% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | -6.96% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.79% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
Correlation
The correlation between CTA and HIGH is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTA vs. HIGH — Ранг доходности на риск
CTA
HIGH
Сравнение CTA c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTA | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.98 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.15 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | -0.21 | +0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTA и HIGH
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTA | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.07% | -9.50% | -8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | -9.50% | -8.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.75% | -9.50% | -8.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.75% | -7.50% | -10.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -2.44% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 6.73% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и HIGH
Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTA | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 1.91% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.77% | 3.81% | +13.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.39% | 8.79% | +11.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 9.53% | +7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 9.53% | +7.09% |
Сравнение комиссий CTA и HIGH
CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и HIGH
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности HIGH в 7.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 5.43% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.36% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
CTA and HIGH have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTA has higher volatility (5.30%) compared to HIGH (1.91%). In terms of maximum drawdown, CTA dropped -18.07% vs HIGH's -9.50%.
On 3-year performance, CTA leads with 7.91% vs 2.72% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CTA has performed better with a 7.91% return vs 2.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.
HIGH has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 5.43% for CTA.
CTA is categorized as Systematic Trend, while HIGH is Derivative Income. Their fees differ too: 0.78% for CTA and 0.51% for HIGH.
CTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTA и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор