PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CTA с SPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CTA и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.28%
16.29%
CTA
SPMO

Доходность по периодам

С начала года, CTA показывает доходность 21.52%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 46.40%.


CTA

С начала года

21.52%

1 месяц

6.10%

6 месяцев

3.28%

1 год

16.87%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPMO

С начала года

46.40%

1 месяц

2.79%

6 месяцев

16.29%

1 год

54.82%

5 лет (среднегодовая)

20.23%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CTASPMO
Коэф-т Шарпа1.283.09
Коэф-т Сортино1.944.02
Коэф-т Омега1.231.55
Коэф-т Кальмара1.514.17
Коэф-т Мартина3.8117.27
Индекс Язвы4.43%3.17%
Дневная вол-ть13.21%17.74%
Макс. просадка-18.07%-30.95%
Текущая просадка0.00%-1.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CTA и SPMO

CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.


CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
График комиссии CTA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
График комиссии SPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между CTA и SPMO составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CTA c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CTA, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.283.09
Коэффициент Сортино CTA, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.944.02
Коэффициент Омега CTA, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.55
Коэффициент Кальмара CTA, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.514.17
Коэффициент Мартина CTA, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.8117.27
CTA
SPMO

Показатель коэффициента Шарпа CTA на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTA и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.28
3.09
CTA
SPMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTA и SPMO

Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности SPMO в 0.45%


TTM202320222021202020192018201720162015
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
7.98%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
0.45%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок CTA и SPMO

Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.35%
CTA
SPMO

Волатильность

Сравнение волатильности CTA и SPMO

Текущая волатильность для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) составляет 4.32%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что CTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.32%
5.07%
CTA
SPMO