Сравнение CTA с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
CTA и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTA или SPMO.
Основные характеристики
| CTA | SPMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.45% | 48.40% |
| Дох-ть за 1 год | 6.78% | 64.75% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 3.58 |
| Коэф-т Сортино | 0.90 | 4.57 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 0.71 | 4.84 |
| Коэф-т Мартина | 1.67 | 20.15 |
| Индекс Язвы | 4.74% | 3.16% |
| Дневная вол-ть | 13.71% | 17.80% |
| Макс. просадка | -18.07% | -30.95% |
| Текущая просадка | -4.90% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CTA и SPMO составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности CTA и SPMO
С начала года, CTA показывает доходность 14.45%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 48.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTA и SPMO
CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTA c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и SPMO
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности SPMO в 0.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 8.47% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.44% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок CTA и SPMO
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и SPMO
Текущая волатильность для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) составляет 3.94%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что CTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.