PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTA с SPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTA с SPMO

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).

CTA и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTA или SPMO.

Корреляция

Корреляция между CTA и SPMO составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности CTA и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.66%
66.19%
CTA
SPMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTA:

0.76

SPMO:

0.56

Коэф-т Сортино

CTA:

1.18

SPMO:

0.93

Коэф-т Омега

CTA:

1.13

SPMO:

1.13

Коэф-т Кальмара

CTA:

1.10

SPMO:

0.68

Коэф-т Мартина

CTA:

2.16

SPMO:

2.68

Индекс Язвы

CTA:

4.40%

SPMO:

5.07%

Дневная вол-ть

CTA:

12.51%

SPMO:

24.38%

Макс. просадка

CTA:

-18.07%

SPMO:

-30.95%

Текущая просадка

CTA:

-6.50%

SPMO:

-14.36%

Доходность по периодам

С начала года, CTA показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -6.93%.

CTA

С начала года

1.27%

1 месяц

-3.77%

6 месяцев

8.99%

1 год

9.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPMO

С начала года

-6.93%

1 месяц

-6.48%

6 месяцев

-5.41%

1 год

13.69%

5 лет

18.46%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CTA и SPMO

CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
График комиссии CTA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CTA: 0.78%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
График комиссии SPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPMO: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTA и SPMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTA
Ранг риск-скорректированной доходности CTA, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг риск-скорректированной доходности SPMO, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTA c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CTA, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CTA: 0.76
SPMO: 0.56
Коэффициент Сортино CTA, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CTA: 1.18
SPMO: 0.93
Коэффициент Омега CTA, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CTA: 1.13
SPMO: 1.13
Коэффициент Кальмара CTA, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CTA: 1.10
SPMO: 0.68
Коэффициент Мартина CTA, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CTA: 2.16
SPMO: 2.68

Показатель коэффициента Шарпа CTA на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTA и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.56
CTA
SPMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTA и SPMO

Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности SPMO в 0.58%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.65%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.58%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок CTA и SPMO

Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.50%
-14.36%
CTA
SPMO

Волатильность

Сравнение волатильности CTA и SPMO

Текущая волатильность для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) составляет 4.71%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 16.32%. Это указывает на то, что CTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.71%
16.32%
CTA
SPMO