PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTA с SPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTA с SPMO

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).

CTA и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTA или SPMO.

Корреляция

Корреляция между CTA и SPMO составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности CTA и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTA:

0.43

SPMO:

1.27

Коэф-т Сортино

CTA:

1.00

SPMO:

1.80

Коэф-т Омега

CTA:

1.11

SPMO:

1.26

Коэф-т Кальмара

CTA:

0.88

SPMO:

1.56

Коэф-т Мартина

CTA:

1.68

SPMO:

5.64

Индекс Язвы

CTA:

4.82%

SPMO:

5.57%

Дневная вол-ть

CTA:

12.66%

SPMO:

24.99%

Макс. просадка

CTA:

-18.07%

SPMO:

-30.95%

Текущая просадка

CTA:

-7.44%

SPMO:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, CTA показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 9.49%.

CTA

С начала года

0.26%

1 месяц

1.31%

6 месяцев

7.62%

1 год

5.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPMO

С начала года

9.49%

1 месяц

15.60%

6 месяцев

7.96%

1 год

31.57%

5 лет

22.44%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CTA и SPMO

CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTA и SPMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTA
Ранг риск-скорректированной доходности CTA, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг риск-скорректированной доходности SPMO, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTA c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CTA на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTA и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTA и SPMO

Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности SPMO в 0.49%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.70%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.49%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок CTA и SPMO

Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CTA и SPMO

Текущая волатильность для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) составляет 3.51%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что CTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...