Сравнение CTA с HIDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE).
CTA и HIDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CTA и HIDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTA и HIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 9.60% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | -2.61% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.61% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | -0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у HIDE с доходностью 5.61%.
CTA
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIDE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTA и HIDE
CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.
Доходность на риск
CTA vs. HIDE — Ранг доходности на риск
CTA
HIDE
Сравнение CTA c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTA | HIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.65 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 2.27 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.33 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 2.19 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 9.86 | -9.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTA | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.65 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.88 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между CTA и HIDE составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и HIDE
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности HIDE в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 3.90% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
Просадки
Сравнение просадок CTA и HIDE
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и HIDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTA | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.07% | -5.15% | -12.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -3.94% | -6.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -0.95% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -0.96% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | 0.87% | +5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и HIDE
Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTA | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 1.90% | +6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 3.71% | +9.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 5.26% | +10.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 4.23% | +11.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 4.23% | +11.40% |