- Эмитент
- Virtus
- Дата выпуска
- 15 мая 2024 г.
- Категория
- Systematic Trend
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $31M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ASMF
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) прибавил 9.4% с начала года. Текущая цена акции ASMF — $26.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) показал доход в 9.39% с начала года и 17.16% за последние 12 месяцев.
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 9.39%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ASMF по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 мая 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ASMF закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 5 авг. 2024 г. с доходностью -2.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.28% | 5.63% | -4.12% | 2.02% | 0.02% | 1.51% | 9.39% | ||||||
| 2025 | 1.73% | -3.04% | -0.90% | -4.04% | 0.61% | 0.68% | -1.38% | 1.84% | 2.53% | 0.73% | 1.00% | 1.64% | 1.16% |
| 2024 | 0.89% | 1.08% | -1.34% | -2.74% | 1.91% | -4.76% | -0.22% | 1.76% | -3.56% |
Метрики бенчмарка
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF has an annualized alpha of -2.13%, beta of 0.32, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 17, 2024.
- This ETF participated in 34.70% of S&P 500 Index downside but only 19.63% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.32 may look defensive, but with R2 of 0.22 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.22 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.13%
- Бета
- 0.32
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 19.63%
- Участие в снижении
- 34.70%
Комиссия
Комиссия ASMF составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ASMF имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ASMF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 2.93 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 13.52 | -4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.05 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.05 | $0.05 | $0.39 |
Дивидендный доход | 0.20% | 0.22% | 1.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2024 | $0.39 | $0.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF показал максимальную просадку в 15.31%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 210 торговых сессий.
Текущая просадка Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF составляет 1.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -15.31%апр. 2025 г. | 9mo 1d | 10mo 7d | 1y 7moиюль 2024 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.02%март 2026 г. | 28d | 1mo 13d | 2mo 11dмарт 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.22%июнь 2024 г. | 24d | 17d | 1mo 11dмай 2024 г. - июль 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.80%май 2026 г. | 9d | — | 15d 18hмай 2026 г. - сейчас |
Откат 2026 года2026 | -2.19%февр. 2026 г. | 5d | 7d | 12dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Показатели просадок
| ASMF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -56.78% | +41.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -9.10% | +4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -0.74% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -10.72% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.97% | -0.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ASMF
Добавьте Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ASMF