PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTA с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTA с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. CTA is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 3 years, CTA returned 11.79%/yr vs 22.44%/yr for VOO. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. CTA charges 0.78%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности CTA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTA показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%.

CTA

1 день
0.54%
1 месяц
-7.86%
С начала года
12.30%
6 месяцев
13.80%
1 год
15.57%
3 года*
11.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTA и VOO

2026 (YTD)2025202420232022
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		12.30%0.88%24.15%-2.23%9.55%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-6.66%

Correlation

The correlation between CTA and VOO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2022 г.

-0.13

Сравнение распределения секторов CTA и VOO

Секторы
CTA
VOO

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.7%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

-49.1%
11.6%

Сырьевые материалы

CTA

-

VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

CTA

-

VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

CTA

-

VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

CTA

-

VOO
4.9%

Энергетика

CTA

-

VOO
3.5%

Здравоохранение

CTA

-

VOO
8.5%

Промышленность

CTA

-

VOO
8.3%

Недвижимость

CTA

-

VOO
1.9%

Технологии

CTA

-

VOO
35.7%

Коммунальные услуги

CTA

-

VOO
2.4%

Финансовые услуги

CTA
-49.1%
VOO
11.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с RSST
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CTA vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTAVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
2.39

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
3.25

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.43

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

3.16

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

14.73

-11.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTA vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTA на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTAVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.39

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.89

-0.27

Просадки

Сравнение просадок CTA и VOO

Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTAVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.07%

-33.99%

+15.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-8.90%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.23%

-18.69%

+7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-0.70%

-7.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-3.69%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

1.91%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CTA и VOO

Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTAVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

2.84%

+4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.30%

8.90%

+8.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

11.80%

+8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

16.81%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

18.01%

-1.43%

Сравнение комиссий CTA и VOO

CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTA и VOO

Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.85%3.19%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

CTA and VOO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTA has higher volatility (7.76%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, CTA dropped -18.07% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, VOO leads with 22.44% vs 11.79% for CTA. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 22.44% return vs 11.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.

CTA has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 1.03% for VOO.

CTA is categorized as Systematic Trend, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Simplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.78% for CTA and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTA и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор