2026טסט

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2026טסט и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 5 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.

Исторически 82% месяцев были с положительной доходностью, а 18% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении 2026טסט закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.3%.

2026טסט has an annualized alpha of 16.09%, beta of 0.54, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 05, 2025.

• This portfolio captured 78.02% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -18.58%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 16.09% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.54 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия 2026טסט составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

2026טסט имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 2026טסט на 13 июн. 2026 г. составляет 2.24 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 2026טסט за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.05%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

2026טסט показал максимальную просадку в 7.83%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 14 торговых сессий.

Текущая просадка 2026טסט составляет 2.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.