PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLTR с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLTR и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLTR показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 45.01%.


GLTR

1 день
3.06%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
2.25%
1 год
43.11%
3 года*
30.69%
5 лет*
15.18%
10 лет*
12.34%

FRDM

1 день
3.48%
1 месяц
12.83%
С начала года
45.01%
6 месяцев
51.40%
1 год
93.84%
3 года*
35.40%
5 лет*
19.70%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLTR и FRDM


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GLTR
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
-1.75%87.25%20.63%2.01%-0.25%-9.60%29.52%23.50%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF
45.01%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.23%

Correlation

The correlation between GLTR and FRDM is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2019 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Доходность на риск

GLTR vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 2525
Ранг коэф-та Мартина

FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTR c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GLTRFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.60

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

5.59

-4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

21.57

-18.48

GLTR vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа FRDM равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLTR и FRDM

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и FRDM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLTRFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-40.49%

-15.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.09%

-16.87%

-17.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.09%

-16.87%

-17.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.09%

-29.25%

-4.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.17%

-1.03%

-28.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.82%

-7.09%

-21.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.98%

4.36%

+9.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и FRDM

Текущая волатильность для abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) составляет 10.92%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 14.62%. Это указывает на то, что GLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLTRFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.92%

14.62%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.32%

24.59%

+11.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.58%

27.04%

+11.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.92%

21.41%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

23.12%

-2.46%

Сравнение комиссий GLTR и FRDM

GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и FRDM

GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF
1.51%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%
GLTR
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GLTR and FRDM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDM has higher volatility (14.62%) compared to GLTR (10.92%). In terms of maximum drawdown, GLTR dropped -55.70% vs FRDM's -40.49%.

On 5-year performance, FRDM leads with 19.70% vs 15.18% for GLTR. On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, GLTR has been the lower-risk option at 10.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FRDM has performed better with a 19.70% return vs 15.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for GLTR.

FRDM has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.00% for GLTR.

GLTR is categorized as Precious Metals, while FRDM is Emerging Markets Diversified. GLTR tracks ETFS Physical Precious Metals Basket Index, while FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. They also come from different issuers: abrdn and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.60% for GLTR and 0.49% for FRDM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLTR и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор