Сравнение GARP с GLTR
GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) and GLTR (abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF) are both exchange-traded funds - GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index, while GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GARP returned 19.80%/yr vs 15.18%/yr for GLTR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. GARP charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for GLTR.
Доходность
Сравнение доходности GARP и GLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GARP показывает доходность 20.62%, что значительно выше, чем у GLTR с доходностью -1.75%.
GARP
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- 6.94%
- С начала года
- 20.62%
- 6 месяцев
- 21.90%
- 1 год
- 42.71%
- 3 года*
- 31.90%
- 5 лет*
- 19.80%
- 10 лет*
- —
GLTR
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 43.11%
- 3 года*
- 30.69%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам GARP и GLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 20.62% | 21.49% | 37.42% | 42.86% | -26.75% | 27.99% | 26.51% |
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | -1.75% | 87.25% | 20.63% | 2.01% | -0.25% | -9.60% | 24.58% |
Correlation
The correlation between GARP and GLTR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2020 г. | 0.20 |
The correlation between GARP and GLTR shifts across timeframes, from 0.18 (5 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GARP vs. GLTR — Ранг доходности на риск
GARP
GLTR
Сравнение GARP c GLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GARP | GLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.24 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 1.27 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.26 | 3.09 | +9.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GARP и GLTR
Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и GLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GARP | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -55.70% | +24.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -34.09% | +20.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.73% | -34.09% | +10.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.61% | -34.09% | +3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -29.17% | +27.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -28.82% | +21.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 13.98% | -10.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GARP и GLTR
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) составляет 8.13%, в то время как у abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что GARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GARP | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 10.92% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 36.32% | -20.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 38.58% | -19.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.15% | 23.92% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.97% | 20.66% | +3.31% |
Сравнение комиссий GARP и GLTR
GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GLTR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARP и GLTR
Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как GLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.31% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GARP and GLTR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLTR has higher volatility (10.92%) compared to GARP (8.13%). In terms of maximum drawdown, GARP dropped -31.34% vs GLTR's -55.70%.
On 5-year performance, GARP leads with 19.80% vs 15.18% for GLTR. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GARP has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GARP has performed better with a 19.80% return vs 15.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for GLTR.
GARP has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for GLTR.
GARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while GLTR is Precious Metals. GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index, while GLTR tracks ETFS Physical Precious Metals Basket Index. They also come from different issuers: iShares and abrdn. Their fees differ too: 0.15% for GARP and 0.60% for GLTR.
GARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GARP и GLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор