PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с KDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с KDEF

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) are both Aerospace & Defense funds - SHLD tracks the Global X Defense Tech Index while KDEF tracks the The Korea Defence Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, SHLD returned 7.35% vs 29.24% for KDEF. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for KDEF.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и KDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у KDEF с доходностью 14.79%.

SHLD

1 день
-0.85%
1 месяц
1.51%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-1.40%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KDEF

1 день
4.36%
1 месяц
-5.92%
С начала года
14.79%
6 месяцев
18.25%
1 год
29.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и KDEF

2026 (YTD)2025
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.33%60.20%
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		14.79%116.28%

Correlation

The correlation between SHLD and KDEF is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.51

The correlation between SHLD and KDEF has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHLD и KDEF

Секторы
SHLD
KDEF

Промышленность

87.8%
84.9%

Технологии

12.2%
3.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

2.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

SHLD
87.8%
KDEF
84.9%

Технологии

SHLD
12.2%
KDEF
3.1%

Сырьевые материалы

SHLD

-

KDEF

-

Коммуникационные услуги

SHLD

-

KDEF

-

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

KDEF
5.8%

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

KDEF

-

Энергетика

SHLD

-

KDEF

-

Финансовые услуги

SHLD

-

KDEF

-

Здравоохранение

SHLD

-

KDEF
2.4%

Недвижимость

SHLD

-

KDEF

-

Коммунальные услуги

SHLD

-

KDEF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

PLUS Korea Defense Industry Index ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с KDEF:
KDEF с EWYKDEF с SHLD.TOKDEF с WARKDEF с FLKRKDEF с EUADKDEF с VNMKDEF с NATO

Доходность на риск

SHLD vs. KDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
KDEF
Ранг доходности на риск KDEF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDEF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDEF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDEF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDEF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDEF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c KDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHLDKDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
0.63

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
1.15

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.14

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

0.83

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

2.62

-1.72

SHLD vs. KDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа KDEF равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и KDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD и KDEF

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки KDEF в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и KDEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDKDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-35.55%

+15.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-35.55%

+15.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.89%

-23.64%

+4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-7.01%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

11.19%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и KDEF

Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 9.07%, в то время как у PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) волатильность равна 19.17%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDKDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

19.17%

-10.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.95%

38.72%

-18.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.49%

46.53%

-22.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

47.60%

-26.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

47.60%

-26.32%

Сравнение комиссий SHLD и KDEF

SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KDEF в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и KDEF

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности KDEF в 5.99%

ПозицияTTM202520242023
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		5.99%5.06%0.00%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and KDEF have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KDEF has higher volatility (19.17%) compared to SHLD (9.07%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs KDEF's -35.55%.

On 1-year performance, KDEF leads with 29.24% vs 7.35% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KDEF has performed better with a 29.24% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for KDEF.

KDEF has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 0.56% for SHLD.

SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while KDEF tracks The Korea Defence Industry Index. They also come from different issuers: Global X and PLUS. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.65% for KDEF.

KDEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и KDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор