PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с KDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI с KDEF

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) are both exchange-traded funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while KDEF is a Aerospace & Defense fund tracking the The Korea Defence Industry Index. JEPI is actively managed, while KDEF is passively managed. Over the past year, JEPI returned 8.98% vs 29.24% for KDEF. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for KDEF.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и KDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у KDEF с доходностью 14.79%.

JEPI

1 день
0.59%
1 месяц
1.56%
С начала года
1.89%
6 месяцев
1.70%
1 год
8.98%
3 года*
9.19%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

KDEF

1 день
4.36%
1 месяц
-5.92%
С начала года
14.79%
6 месяцев
18.25%
1 год
29.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPI и KDEF

2026 (YTD)2025
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.89%5.50%
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		14.79%116.28%

Correlation

The correlation between JEPI and KDEF is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.27

Сравнение распределения секторов JEPI и KDEF

Секторы
JEPI
KDEF

Технологии

14.5%
3.1%

Здравоохранение

12.0%
2.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.8%

Промышленность

9.5%
84.9%

Потребительский защитный сектор

8.1%

-

Финансовые услуги

7.4%

-

Коммуникационные услуги

6.2%

-

Коммунальные услуги

4.7%

-

Недвижимость

2.9%

-

Энергетика

2.7%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Технологии

JEPI
14.5%
KDEF
3.1%

Здравоохранение

JEPI
12.0%
KDEF
2.4%

Потребительский циклический сектор

JEPI
10.1%
KDEF
5.8%

Промышленность

JEPI
9.5%
KDEF
84.9%

Потребительский защитный сектор

JEPI
8.1%
KDEF

-

Финансовые услуги

JEPI
7.4%
KDEF

-

Коммуникационные услуги

JEPI
6.2%
KDEF

-

Коммунальные услуги

JEPI
4.7%
KDEF

-

Недвижимость

JEPI
2.9%
KDEF

-

Энергетика

JEPI
2.7%
KDEF

-

Сырьевые материалы

JEPI
1.6%
KDEF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

PLUS Korea Defense Industry Index ETF

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO
Часто сравнивают с KDEF:
KDEF с EWYKDEF с SHLD.TOKDEF с WARKDEF с FLKRKDEF с EUADKDEF с VNMKDEF с NATO

Доходность на риск

JEPI vs. KDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
KDEF
Ранг доходности на риск KDEF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDEF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDEF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDEF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDEF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDEF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c KDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPIKDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
0.63

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.15

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

0.83

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.09

2.62

+1.47

JEPI vs. KDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа KDEF равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и KDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPI и KDEF

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки KDEF в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и KDEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPIKDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-35.55%

+21.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-35.55%

+28.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-23.64%

+20.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-7.01%

+4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

11.19%

-8.99%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и KDEF

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 2.12%, в то время как у PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) волатильность равна 19.17%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPIKDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

19.17%

-17.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

38.72%

-32.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01%

46.53%

-38.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

47.60%

-36.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.79%

47.60%

-36.81%

Сравнение комиссий JEPI и KDEF

JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KDEF в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и KDEF

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности KDEF в 5.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.13%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		5.99%5.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPI and KDEF have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KDEF has higher volatility (19.17%) compared to JEPI (2.12%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs KDEF's -35.55%.

On 1-year performance, KDEF leads with 29.24% vs 8.98% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KDEF has performed better with a 29.24% return vs 8.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for KDEF.

JEPI has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 5.99% for KDEF.

JEPI is categorized as Dividend, while KDEF is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: JPMorgan and PLUS. Their fees differ too: 0.35% for JEPI and 0.65% for KDEF.

JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI и KDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор