Сравнение FRDM с DYNF
FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) and DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) are both exchange-traded funds - FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index, while DYNF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares. FRDM is passively managed, while DYNF is actively managed. Over the past 5 years, FRDM returned 19.70%/yr vs 15.35%/yr for DYNF. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRDM charges 0.49%/yr vs 0.26%/yr for DYNF.
Доходность
Сравнение доходности FRDM и DYNF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRDM показывает доходность 45.01%, что значительно выше, чем у DYNF с доходностью 12.25%.
FRDM
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- 12.83%
- С начала года
- 45.01%
- 6 месяцев
- 51.40%
- 1 год
- 93.84%
- 3 года*
- 35.40%
- 5 лет*
- 19.70%
- 10 лет*
- —
DYNF
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 12.86%
- 1 год
- 31.46%
- 3 года*
- 25.36%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRDM и DYNF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 45.01% | 61.27% | 1.70% | 22.77% | -14.45% | 6.13% | 16.90% | 12.23% |
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 12.25% | 20.00% | 30.29% | 36.25% | -20.27% | 22.12% | 13.47% | 13.18% |
Correlation
The correlation between FRDM and DYNF is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2019 г. | 0.68 |
The correlation between FRDM and DYNF has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRDM vs. DYNF — Ранг доходности на риск
FRDM
DYNF
Сравнение FRDM c DYNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRDM | DYNF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.43 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | 3.65 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.57 | 17.10 | +4.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRDM и DYNF
Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и DYNF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRDM | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -34.72% | -5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.87% | -8.67% | -8.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.87% | -18.70% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.25% | -28.65% | -0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | 0.00% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -5.96% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 1.85% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRDM и DYNF
Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что FRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRDM | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.62% | 5.25% | +9.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.59% | 10.57% | +14.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.04% | 13.14% | +13.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 17.61% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 19.92% | +3.20% |
Сравнение комиссий FRDM и DYNF
FRDM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRDM и DYNF
Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности DYNF в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 1.06% | 1.01% | 0.65% | 1.11% | 1.66% | 2.89% | 1.52% | 1.22% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 1.51% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
FRDM and DYNF have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRDM has higher volatility (14.62%) compared to DYNF (5.25%). In terms of maximum drawdown, FRDM dropped -40.49% vs DYNF's -34.72%.
On 5-year performance, FRDM leads with 19.70% vs 15.35% for DYNF. On fees, DYNF is cheaper at 0.26% per year. On volatility, DYNF has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FRDM has performed better with a 19.70% return vs 15.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DYNF is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.
FRDM has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 1.06% for DYNF.
FRDM is categorized as Emerging Markets Diversified, while DYNF is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Freedom Funds and iShares. Their fees differ too: 0.49% for FRDM and 0.26% for DYNF.
FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRDM и DYNF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор