PortfoliosLab logo
Сравнение MINT с NEAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MINT и NEAR составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности MINT и NEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

24.00%25.00%26.00%27.00%28.00%29.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.92%
29.61%
MINT
NEAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MINT:

10.52

NEAR:

3.42

Коэф-т Сортино

MINT:

20.53

NEAR:

5.07

Коэф-т Омега

MINT:

6.16

NEAR:

1.80

Коэф-т Кальмара

MINT:

32.49

NEAR:

5.88

Коэф-т Мартина

MINT:

233.71

NEAR:

23.69

Индекс Язвы

MINT:

0.02%

NEAR:

0.29%

Дневная вол-ть

MINT:

0.49%

NEAR:

2.00%

Макс. просадка

MINT:

-4.62%

NEAR:

-9.60%

Текущая просадка

MINT:

0.00%

NEAR:

-0.17%

Доходность по периодам

С начала года, MINT показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у NEAR с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции MINT уступали акциям NEAR по среднегодовой доходности: 2.30% против 2.49% соответственно.


MINT

С начала года

1.29%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

2.29%

1 год

5.13%

5 лет

2.90%

10 лет

2.30%

NEAR

С начала года

1.96%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

2.60%

1 год

6.89%

5 лет

3.62%

10 лет

2.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MINT и NEAR

MINT берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии NEAR в 0.25%.


График комиссии MINT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MINT: 0.36%
График комиссии NEAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NEAR: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MINT и NEAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MINT
Ранг риск-скорректированной доходности MINT, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MINT, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINT, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINT, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

NEAR
Ранг риск-скорректированной доходности NEAR, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MINT c NEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MINT, с текущим значением в 10.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MINT: 10.52
NEAR: 3.42
Коэффициент Сортино MINT, с текущим значением в 20.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MINT: 20.53
NEAR: 5.07
Коэффициент Омега MINT, с текущим значением в 6.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MINT: 6.16
NEAR: 1.80
Коэффициент Кальмара MINT, с текущим значением в 32.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MINT: 32.49
NEAR: 5.88
Коэффициент Мартина MINT, с текущим значением в 233.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MINT: 233.71
NEAR: 23.69

Показатель коэффициента Шарпа MINT на текущий момент составляет 10.52, что выше коэффициента Шарпа NEAR равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINT и NEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.0014.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.52
3.42
MINT
NEAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINT и NEAR

Дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности NEAR в 4.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund
5.12%5.22%4.91%1.90%0.44%1.15%2.65%2.32%1.61%1.35%0.88%0.80%
NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
4.90%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%0.85%

Просадки

Сравнение просадок MINT и NEAR

Максимальная просадка MINT за все время составила -4.62%, что меньше максимальной просадки NEAR в -9.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT и NEAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.17%
MINT
NEAR

Волатильность

Сравнение волатильности MINT и NEAR

Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT) составляет 0.25%, в то время как у iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что MINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25%
1.29%
MINT
NEAR