PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с DYNF

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while DYNF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares. SHLD is passively managed, while DYNF is actively managed. Over the past year, SHLD returned 7.35% vs 31.46% for DYNF. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.26%/yr for DYNF.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью 12.25%.

SHLD

1 день
-0.85%
1 месяц
1.51%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-1.40%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DYNF

1 день
2.16%
1 месяц
2.71%
С начала года
12.25%
6 месяцев
12.86%
1 год
31.46%
3 года*
25.36%
5 лет*
15.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и DYNF

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.33%74.16%35.03%12.89%
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		12.25%20.00%30.29%9.09%

Correlation

The correlation between SHLD and DYNF is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.42

Сравнение распределения секторов SHLD и DYNF

Секторы
SHLD
DYNF

Промышленность

87.8%
8.4%

Технологии

12.2%
40.1%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

10.7%

Потребительский циклический сектор

-

7.1%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Энергетика

-

5.0%

Финансовые услуги

-

14.9%

Здравоохранение

-

6.1%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Промышленность

SHLD
87.8%
DYNF
8.4%

Технологии

SHLD
12.2%
DYNF
40.1%

Сырьевые материалы

SHLD

-

DYNF
0.8%

Коммуникационные услуги

SHLD

-

DYNF
10.7%

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

DYNF
7.1%

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

DYNF
1.7%

Энергетика

SHLD

-

DYNF
5.0%

Финансовые услуги

SHLD

-

DYNF
14.9%

Здравоохранение

SHLD

-

DYNF
6.1%

Недвижимость

SHLD

-

DYNF
2.0%

Коммунальные услуги

SHLD

-

DYNF
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с BRNYDYNF с VTI

Доходность на риск

SHLD vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHLDDYNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
2.41

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
3.23

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.43

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

3.65

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

17.10

-16.20

SHLD vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа DYNF равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD и DYNF

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и DYNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDDYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-34.72%

+14.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-8.67%

-11.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.89%

0.00%

-18.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-5.96%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

1.85%

+6.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и DYNF

Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDDYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

5.25%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.95%

10.57%

+9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.49%

13.14%

+11.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

17.61%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

19.92%

+1.36%

Сравнение комиссий SHLD и DYNF

SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и DYNF

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности DYNF в 1.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		1.06%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and DYNF have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.07%) compared to DYNF (5.25%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs DYNF's -34.72%.

On 1-year performance, DYNF leads with 31.46% vs 7.35% for SHLD. On fees, DYNF is cheaper at 0.26% per year. On volatility, DYNF has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DYNF has performed better with a 31.46% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYNF is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

DYNF has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.56% for SHLD.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while DYNF is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.26% for DYNF.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и DYNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор