- ISIN
- US09290C1036
- CUSIP
- 09290C103
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 19 мар. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $37B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) прибавил 10.0% с начала года. Текущая цена акции DYNF — $67. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DYNF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,986.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) показал доход в 10.04% с начала года и 27.42% за последние 12 месяцев.
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- 25.19%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность DYNF по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 мар. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DYNF закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.15% | -0.76% | -4.43% | 9.92% | 5.50% | -1.09% | 10.04% | ||||||
| 2025 | 2.48% | -0.74% | -6.14% | -0.37% | 6.94% | 5.20% | 2.81% | 2.27% | 3.60% | 2.80% | -0.05% | 0.19% | 20.00% |
| 2024 | 2.03% | 6.85% | 2.93% | -4.21% | 5.83% | 4.43% | 0.70% | 2.96% | 1.86% | 0.14% | 6.46% | -2.59% | 30.29% |
| 2023 | 7.74% | -1.90% | 4.70% | 1.75% | 2.31% | 6.58% | 4.28% | -1.72% | -4.68% | -2.69% | 10.58% | 5.57% | 36.25% |
| 2022 | -7.22% | -3.21% | 2.86% | -8.48% | 0.96% | -8.15% | 8.17% | -3.92% | -9.07% | 8.13% | 5.47% | -5.64% | -20.27% |
| 2021 | -0.02% | 3.57% | 4.00% | 4.08% | 1.78% | 1.49% | 1.74% | 2.78% | -4.51% | 7.34% | -1.26% | -0.33% | 22.12% |
Метрики бенчмарка
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF has an annualized alpha of 2.02%, beta of 0.99, and R2 of 0.96 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 21, 2019.
- This ETF captured 102.81% of S&P 500 Index gains but only 95.04% of its losses - a favorable profile for investors.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.02% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.96, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.02%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 102.81%
- Участие в снижении
- 95.04%
Комиссия
Комиссия DYNF составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DYNF имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DYNF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 2.46 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.86 | 10.92 | +3.94 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.54 | $0.61 | $0.34 | $0.44 | $0.49 | $1.08 | $0.48 | $0.34 |
Дивидендный доход | 0.81% | 1.01% | 0.65% | 1.11% | 1.66% | 2.89% | 1.52% | 1.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.28 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.61 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $1.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF показал максимальную просадку в 34.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF составляет 1.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -34.72%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 13d | 6mo 15dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.65%сент. 2022 г. | 10mo 17d | 1y 2mo | 2y 21dнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.70%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 18d | 4mo 5dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -9.31%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 15d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.67%март 2026 г. | 1mo 18d | 15d | 2mo 3dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| DYNF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.72% | -56.78% | +22.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -9.10% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.70% | -18.90% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | -25.43% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -3.21% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -10.71% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.04% | -0.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DYNF
Добавьте iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DYNF