PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US09290C1036

CUSIP

09290C103

Эмитент

Blackrock Financial Management

Дата выпуска

19 мар. 2019 г.

Регион

North America (U.S.)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DYNF составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии DYNF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
DYNF с VOO DYNF с BRNY DYNF с VTI DYNF с NANC DYNF с FDEV DYNF с SWPPX DYNF с SCHG DYNF с VUG DYNF с USMF DYNF с VUSA.L
Популярные сравнения:
DYNF с VOO DYNF с BRNY DYNF с VTI DYNF с NANC DYNF с FDEV DYNF с SWPPX DYNF с SCHG DYNF с VUG DYNF с USMF DYNF с VUSA.L

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
131.19%
109.38%
DYNF (BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF показал доход в 31.53% с начала года и 31.41% за последние 12 месяцев.


DYNF

С начала года

31.53%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

10.62%

1 год

31.41%

5 лет

15.20%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DYNF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.03%6.85%2.93%-4.21%5.83%4.43%0.70%2.96%1.86%0.14%6.46%31.53%
20237.74%-1.90%4.70%1.75%2.31%6.58%4.28%-1.72%-4.68%-2.69%10.58%5.57%36.25%
2022-7.22%-3.21%2.86%-8.48%0.96%-8.15%8.17%-3.93%-9.07%8.13%5.47%-5.64%-20.27%
2021-0.03%3.58%4.00%4.08%1.78%1.49%1.73%2.78%-4.51%7.34%-1.26%2.01%25.00%
2020-0.11%-8.89%-13.15%11.02%5.93%0.28%3.82%6.25%-2.64%-2.50%12.39%3.44%13.47%
2019-0.13%3.06%-5.12%6.58%1.71%-0.92%1.41%1.35%3.04%2.69%14.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DYNF составляет 88, что ставит его в топ 12% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DYNF, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DYNF, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DYNF, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.312.10
Коэффициент Сортино DYNF, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.072.80
Коэффициент Омега DYNF, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.431.39
Коэффициент Кальмара DYNF, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.513.09
Коэффициент Мартина DYNF, с текущим значением в 15.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.4013.49
DYNF
^GSPC

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.31
2.10
DYNF (BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$0.34$0.44$0.49$1.96$0.48$0.35

Дивидендный доход

0.65%1.11%1.65%5.24%1.52%1.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.34
2023$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.44
2022$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.49
2021$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.66$1.96
2020$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.48
2019$0.12$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.15$0.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.79%
-2.62%
DYNF (BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF показал максимальную просадку в 34.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF составляет 2.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.72%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.137
-26.97%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.20628 июл. 2023 г.425
-10.53%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.1620 нояб. 2023 г.79
-9.31%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46
-8.08%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF составляет 3.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.82%
3.79%
DYNF (BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab