PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) Коэффициент Шарпа: -0.04

Коэффициент Шарпа KDEF равен -0.04, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -0.04 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 17 июл. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа KDEF

Вызывает опасения

KDEF опережает 9.2% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция KDEF на рынке

График показывает коэффициент Шарпа KDEF относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 0.74 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.74 до 1.92
Зеленая зона (верхние 25%): 1.92 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 6.41+
Медиана (50-й перцентиль): 1.41 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа PLUS Korea Defense Industry Index ETF с другими ETF в категории Aerospace & Defense, South Korea Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность KDEF с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 17 июл. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
EWY	iShares MSCI South Korea ETF	2.51
MKOR	Matthews Korea Active ETF	2.46
FLKR	Franklin FTSE South Korea ETF	2.45
KORU	Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares	2.31
GCAD	Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF	1.34
UFO	Procure Space ETF	1.05
FOWF	Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF	1.02
ITA	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	0.88
PPA	Invesco Aerospace & Defense ETF	0.82
XAR	SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	0.69
KDEF	PLUS Korea Defense Industry Index ETF	-0.04

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа KDEF во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда KDEF стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

KDEF действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель