PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYNF с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYNF с SHLD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - DYNF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. DYNF is actively managed, while SHLD is passively managed. Over the past year, DYNF returned 31.46% vs 7.35% for SHLD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. DYNF charges 0.26%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности DYNF и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYNF показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -2.33%.

DYNF

1 день
2.16%
1 месяц
2.71%
С начала года
12.25%
6 месяцев
12.86%
1 год
31.46%
3 года*
25.36%
5 лет*
15.35%
10 лет*
—

SHLD

1 день
-0.85%
1 месяц
1.51%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-1.40%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYNF и SHLD

2026 (YTD)202520242023
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		12.25%20.00%30.29%9.09%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.33%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between DYNF and SHLD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.42

Сравнение распределения секторов DYNF и SHLD

Секторы
DYNF
SHLD

Технологии

40.1%
12.2%

Финансовые услуги

14.9%

-

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Промышленность

8.4%
87.8%

Потребительский циклический сектор

7.1%

-

Здравоохранение

6.1%

-

Энергетика

5.0%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Недвижимость

2.0%

-

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Сырьевые материалы

0.8%

-

Технологии

DYNF
40.1%
SHLD
12.2%

Финансовые услуги

DYNF
14.9%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

DYNF
10.7%
SHLD

-

Промышленность

DYNF
8.4%
SHLD
87.8%

Потребительский циклический сектор

DYNF
7.1%
SHLD

-

Здравоохранение

DYNF
6.1%
SHLD

-

Энергетика

DYNF
5.0%
SHLD

-

Коммунальные услуги

DYNF
2.8%
SHLD

-

Недвижимость

DYNF
2.0%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

DYNF
1.7%
SHLD

-

Сырьевые материалы

DYNF
0.8%
SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с BRNYDYNF с VTI
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

DYNF vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYNF c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DYNFSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
0.30

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
0.61

+2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.07

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

0.37

+3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.10

0.90

+16.20

DYNF vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYNF на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYNF и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DYNF и SHLD

Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYNFSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.72%

-20.10%

-14.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-20.10%

+11.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.89%

+18.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-3.37%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

8.21%

-6.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DYNF и SHLD

Текущая волатильность для iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) составляет 5.25%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что DYNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYNFSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

9.07%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

19.95%

-9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

24.49%

-11.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

21.28%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

21.28%

-1.36%

Сравнение комиссий DYNF и SHLD

DYNF берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYNF и SHLD

Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		1.06%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DYNF and SHLD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.07%) compared to DYNF (5.25%). In terms of maximum drawdown, DYNF dropped -34.72% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, DYNF leads with 31.46% vs 7.35% for SHLD. On fees, DYNF is cheaper at 0.26% per year. On volatility, DYNF has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DYNF has performed better with a 31.46% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYNF is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

DYNF has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.56% for SHLD.

DYNF is categorized as Large Cap Blend Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.26% for DYNF and 0.50% for SHLD.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYNF и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор